usde al 68,7%: il tetto del venue del 30-31/08 non c'era piu'; il versamento di prova del 25/08 dichiarato, TWR +7,83%
Su autorizzazione dell'operatore («usa piu' USDE», «cerca % massima raggiungibile»): - usde_convert al 31,8% (774 USDE), poi sonda a saldo crescente r0906_usde_tetto_sonda.py (passi 100->20->4->1, doppio rifiuto prima di scendere, conferma a saldo neutro): da 31,8% a 68,7% in 39 ordini @ 1,0005, ZERO rifiuti. Fermata dal cuscino di regolamento (70%, derivato da config), non dal venue. «Il 70% non e' raggiungibile ne' ora ne' mai» (31/08) e' falsificato: il tetto e' sparito, non scalato. Non spiegato, puo' tornare. - config: venue_cap_frac -> null (misura in venue_cap_misurato), quota_max_frac 0,50 -> 0,85 (il valore scelto dall'operatore il 30/08 per questo scenario). - debito §5.17: nessuno sorveglia il cuscino USDC (slack $58; una perdita del libro lo consuma da sola). Versamento di prova di EUR 25 il 25/08 08:00Z (dichiarato dall'operatore): +3,3% su $647, sotto la soglia del 10% del rilevatore, contato per 12 giorni come trading. - data/live/movimenti_dichiarati.jsonl (append-only, nel backup) letto da journal.movimenti_dichiarati; movimenti_capitale lo fonde coi rilevati (fonte dichiarato, importo dell'operatore, dopo = prima + importo; dichiarato+rilevato se coincide; fuori letture o riga rotta -> avvisi). Report e nota di giornale lo dicono. - trading da arming +87,35 -> +62,45; TWR +11,98% -> +7,83%. CLAUDE.md §2 aggiornato. - tests: +6 in test_journal (conftest isola il file). Suite 916 verdi. Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01KSnordG9FT4q8M4MVm85GQ
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Adriano Dal Pastro
+4
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"max_data_age_days": 2,
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"max_data_age_days": 2,
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"_nota_skh_feed": "Freschezza del feed 5m usato per il segnale SKH01 (2026-07-26). fresh_5m ricade sul feed certificato IN SILENZIO se il fetch pubblico Deribit fallisce, e il certificato si rigenera 1x/giorno: senza controllo la latenza d'uscita di SKH01 passa da ~1h a ~1 giorno senza segnalazione. Sopra soglia book_execute ALLERTA e NON blocca (bloccare fermerebbe anche TP01, nettato sullo stesso strumento, per un guasto di rete). Diario 2026-07-26-t1-esecuzione-skh-live.md.",
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"_nota_skh_feed": "Freschezza del feed 5m usato per il segnale SKH01 (2026-07-26). fresh_5m ricade sul feed certificato IN SILENZIO se il fetch pubblico Deribit fallisce, e il certificato si rigenera 1x/giorno: senza controllo la latenza d'uscita di SKH01 passa da ~1h a ~1 giorno senza segnalazione. Sopra soglia book_execute ALLERTA e NON blocca (bloccare fermerebbe anche TP01, nettato sullo stesso strumento, per un guasto di rete). Diario 2026-07-26-t1-esecuzione-skh-live.md.",
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"skh_feed_max_age_min": 30,
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"skh_feed_max_age_min": 30,
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"_nota_usde": "Collaterale USDE a rendimento (test di eligibilita' 2026-08-26: 500 USDE, verdetto entro il 29/08 — diario 2026-08-26-usde-analisi). L'autorita' che LEGGE questa sezione e' src/live/usde.py; la usano shadow._collaterale_usde (equity oraria del book) e scripts/live/usde_watch.py (sorveglianza giornaliera 12:35 UTC). Criteri delle soglie, dichiarati (P6): depeg_warn 0.99 = fuori dalla banda operativa dello spot (~3 bps) e oltre il clamp +-0.5% per fonte dell'indice usde_usdc — a quel prezzo non e' rumore di book; depeg_crit 0.95 = meta' del buffer di haircut (10%) consumata. quota_target 0.70 = la quota DECISA dall'operatore il 2026-08-30 (la decisione di quota che il gate USDE-01 apriva; anticipata di un giorno sul rinvio al 31/08, su richiesta esplicita dell'operatore \"porta in usde tutto il capitale che non viene usato\"). Il 70% NON e' un argmax (M8): e' il massimo compatibile col CUSCINO DI REGOLAMENTO, cioe' il vincolo che r0830_usde_quota non aveva guardato — il P&L e il funding dei perp USDC-lineari si regolano in USDC, non nel collaterale, quindi a quota alta il saldo USDC va negativo alla prima perdita del libro e Deribit lo finanzia a interesse. Il cuscino richiesto e' il disaster-SL sulla massima esposizione lorda: n_asset x frac x disaster_sl_pct = 2 x 0.5 x 0.30 = 30% dell'equity, che lascia esattamente il 70%. quota_max_frac 0.50 = tetto di ALLERTA sulla quota USDE/equity totale (N4: la quota e' l'unica leva contro il rischio emittente, -100% = 25 anni di resa, non recuperabile). Alzato a 0.85 il 2026-08-30 in previsione della quota al 70% e RIMESSO A 0.50 lo stesso giorno: il 70% NON e' raggiungibile. 🚨 venue_cap_frac 0.318 = TETTO DEL VENUE sull'USDE, misurato e NON documentato da Deribit (ne' 'Cross collateral specifications' ne' 'Yield-generating collateral' prevedono un limite sulle quantita' detenibili; il Cap ETHENA che esiste diluisce il TASSO a livello di exchange, non limita gli acquisti). Ogni acquisto oltre il tetto e' rifiutato con `not_enough_funds_in_currency` pur avendo $1.400 disponibili: messaggio FUORVIANTE. E' una FRAZIONE dell'equity, non un livello: provato il 31/08 lasciando scendere l'equity di $8, il tetto e' sceso con lei. ⚠️ DIPENDE DAL MODELLO DI MARGINE, ma pochissimo — misurato a saldo neutro sotto entrambi: SEGREGATO S:SM [643,18-644,18) con equity $2.055,56 = 31,29-31,34%; CROSS X:SM [654,18-655,18) con equity $2.054,90 = 31,84-31,88%. Il passaggio a cross ha comprato +0,55pp = **+11 USDE (~$11)**: il modello entra nel tetto, ma non lo spiega. ⇒ la quota resta ~31-32% sotto qualunque configurazione e il 70% di quota_target NON e' raggiungibile (manca un fattore ~2,2x). Il valore 0.318 e' il bordo BASSO del bracket CROSS, che e' il modello attivo: fa fallire il piano PRIMA dell'ordine. Se si torna a S:SM va rimesso a 0.312. haircut 0.05 — ✅ DIVERGENZA CHIUSA il 2026-08-31 (era 0.10, SBAGLIATO). La pagina margini del conto non espone l'haircut come numero: si RICAVA per differenza fra le due righe, perche' il modello CROSS conta l'USDE scontato e il SEGREGATO non lo conta affatto. Contributo dell'USDE al cross $610,81 su $643,05 di valore -> 5,0137%: l'ipotesi 5% torna a $0,09, la 10% sbaglia di $32,06. Riproducibile: `scripts/research/r0831_margini_conto.py` (N11). Il 26/08 il 10% fu registrato come 'verificato sul venue' senza lasciare traccia di come, e non lo era. 🚨 SCOPERTO NELLA STESSA LETTURA, e vale piu' dell'haircut: il modello di margine ATTIVO e' **Segregated: Standard Margin (S:SM)**, NON cross-collateral. Nella tabella del modello attivo l'USDE **non compare**: non fa margine per i perp USDC-settled del book. Percio' l'haircut oggi non si applica affatto — ed e' esattamente il motivo per cui la misura del 31/08 trovava $0,0000 accantonati. Passare a X:SM aggiungerebbe $610,87 di margine utilizzabile: e' una decisione dell'operatore, non un refactor, e porta con se' la meccanica cross (collateral fee 0,05%/giorno sul saldo negativo, ribilanciamento automatico).",
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"_nota_usde": "Collaterale USDE a rendimento (test di eligibilita' 2026-08-26: 500 USDE, verdetto entro il 29/08 — diario 2026-08-26-usde-analisi). L'autorita' che LEGGE questa sezione e' src/live/usde.py; la usano shadow._collaterale_usde (equity oraria del book) e scripts/live/usde_watch.py (sorveglianza giornaliera 12:35 UTC). Criteri delle soglie, dichiarati (P6): depeg_warn 0.99 = fuori dalla banda operativa dello spot (~3 bps) e oltre il clamp +-0.5% per fonte dell'indice usde_usdc — a quel prezzo non e' rumore di book; depeg_crit 0.95 = meta' del buffer di haircut (10%) consumata. quota_target 0.70 = la quota DECISA dall'operatore il 2026-08-30 (la decisione di quota che il gate USDE-01 apriva; anticipata di un giorno sul rinvio al 31/08, su richiesta esplicita dell'operatore \"porta in usde tutto il capitale che non viene usato\"). Il 70% NON e' un argmax (M8): e' il massimo compatibile col CUSCINO DI REGOLAMENTO, cioe' il vincolo che r0830_usde_quota non aveva guardato — il P&L e il funding dei perp USDC-lineari si regolano in USDC, non nel collaterale, quindi a quota alta il saldo USDC va negativo alla prima perdita del libro e Deribit lo finanzia a interesse. Il cuscino richiesto e' il disaster-SL sulla massima esposizione lorda: n_asset x frac x disaster_sl_pct = 2 x 0.5 x 0.30 = 30% dell'equity, che lascia esattamente il 70%. quota_max_frac 0.50 = tetto di ALLERTA sulla quota USDE/equity totale (N4: la quota e' l'unica leva contro il rischio emittente, -100% = 25 anni di resa, non recuperabile). Alzato a 0.85 il 2026-08-30 in previsione della quota al 70% e RIMESSO A 0.50 lo stesso giorno perche' il 70% pareva irraggiungibile; RIMESSO A 0.85 il 2026-09-06, quando la quota e' arrivata al 68,7% su autorizzazione dell'operatore e la sonda non ha trovato tetto. 🚨 venue_cap_frac: il 06/09 il tetto NON C'ERA (null, vedi venue_cap_misurato) — quanto segue e' la storia del 30-31/08, tenuta perche' il tetto puo' tornare: venue_cap_frac 0.318 = TETTO DEL VENUE sull'USDE, misurato e NON documentato da Deribit (ne' 'Cross collateral specifications' ne' 'Yield-generating collateral' prevedono un limite sulle quantita' detenibili; il Cap ETHENA che esiste diluisce il TASSO a livello di exchange, non limita gli acquisti). Ogni acquisto oltre il tetto e' rifiutato con `not_enough_funds_in_currency` pur avendo $1.400 disponibili: messaggio FUORVIANTE. E' una FRAZIONE dell'equity, non un livello: provato il 31/08 lasciando scendere l'equity di $8, il tetto e' sceso con lei. ⚠️ DIPENDE DAL MODELLO DI MARGINE, ma pochissimo — misurato a saldo neutro sotto entrambi: SEGREGATO S:SM [643,18-644,18) con equity $2.055,56 = 31,29-31,34%; CROSS X:SM [654,18-655,18) con equity $2.054,90 = 31,84-31,88%. Il passaggio a cross ha comprato +0,55pp = **+11 USDE (~$11)**: il modello entra nel tetto, ma non lo spiega. ⇒ la quota resta ~31-32% sotto qualunque configurazione e il 70% di quota_target NON e' raggiungibile (manca un fattore ~2,2x). Il valore 0.318 e' il bordo BASSO del bracket CROSS, che e' il modello attivo: fa fallire il piano PRIMA dell'ordine. Se si torna a S:SM va rimesso a 0.312. haircut 0.05 — ✅ DIVERGENZA CHIUSA il 2026-08-31 (era 0.10, SBAGLIATO). La pagina margini del conto non espone l'haircut come numero: si RICAVA per differenza fra le due righe, perche' il modello CROSS conta l'USDE scontato e il SEGREGATO non lo conta affatto. Contributo dell'USDE al cross $610,81 su $643,05 di valore -> 5,0137%: l'ipotesi 5% torna a $0,09, la 10% sbaglia di $32,06. Riproducibile: `scripts/research/r0831_margini_conto.py` (N11). Il 26/08 il 10% fu registrato come 'verificato sul venue' senza lasciare traccia di come, e non lo era. 🚨 SCOPERTO NELLA STESSA LETTURA, e vale piu' dell'haircut: il modello di margine ATTIVO e' **Segregated: Standard Margin (S:SM)**, NON cross-collateral. Nella tabella del modello attivo l'USDE **non compare**: non fa margine per i perp USDC-settled del book. Percio' l'haircut oggi non si applica affatto — ed e' esattamente il motivo per cui la misura del 31/08 trovava $0,0000 accantonati. Passare a X:SM aggiungerebbe $610,87 di margine utilizzabile: e' una decisione dell'operatore, non un refactor, e porta con se' la meccanica cross (collateral fee 0,05%/giorno sul saldo negativo, ribilanciamento automatico).",
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"usde": {
|
"usde": {
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"index_name": "usde_usdc",
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"index_name": "usde_usdc",
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"haircut": 0.05,
|
"haircut": 0.05,
|
||||||
"quota_target": 0.7,
|
"quota_target": 0.7,
|
||||||
"venue_cap_frac": 0.318,
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"venue_cap_frac": null,
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"venue_cap_misurato": "2026-08-31 (X:SM)",
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"venue_cap_misurato": "2026-09-06: NESSUN tetto fino al 68,7% (fermata dal cuscino di regolamento al 70%, non dal venue): +2.434 USDE in 39 ordini a saldo crescente, zero rifiuti (r0906_usde_tetto_sonda.py). Il 30-31/08 il tetto c'era: [643-644) e [654-655) USDE su ~$2.055 = 31,3-31,9%. Non spiegato: e' SPARITO, non e' scalato. null = nessun tetto noto; usde_convert si affida al chunk+backoff sui rifiuti",
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"quota_max_frac": 0.5,
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"quota_max_frac": 0.85,
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"depeg_warn": 0.99,
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"depeg_warn": 0.99,
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"depeg_crit": 0.95
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"depeg_crit": 0.95
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}
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}
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@@ -0,0 +1,91 @@
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# 2026-09-06 — USDE: dal 14,6% al 68,7%. Il tetto del venue del 30-31/08 non c'era piu'; il versamento di prova del 25/08 dichiarato
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**Ore:** 20:56-21:16Z. **Autorizzazioni dell'operatore, in sessione:** *«usa piu' USDE se ne hai bisogno»*,
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poi *«cerca % massima raggiungibile in USDE»*, sulla decisione gia' presa il 30/08 (quota bersaglio 70%,
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`usde.quota_target`). E, a meta' sessione: *«i 25 euro erano un versamento di prova»*.
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## 1. Il versamento del 04/09 aveva dimezzato la quota
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Il versamento di **$2.410,14 del 04/09 14:47Z** (riconosciuto dal classificatore: mercato max 0,56% a leva
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piena contro un salto del +116,8%) ha portato l'equity a **~$4.495** e la quota USDE da 31,3% a **14,6%**.
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Nessun automatismo la riportava su.
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## 2. Primo passo: al tetto di config (31,8%) — e la lettura SBAGLIATA che ne ho dato
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`usde_convert.py --quota 0.318 --esegui`: 774 USDE in 8 ordini @ 1,0005 medio, zero rifiuti, quota 31,79%.
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Ho scritto in CLAUDE.md «il tetto ha tenuto la stessa frazione a equity 2,2× maggiore: terza conferma».
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**Falso**: nessun rifiuto fino al 31,8% dimostra che il tetto e' **≥** 31,8%, non che e' **=** 31,8%. Il
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dato non conteneva la conferma; l'ho letta perche' me l'aspettavo. Corretto venti minuti dopo, quando
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l'operatore ha chiesto la % massima e la sonda ha mostrato che la conferma non c'era.
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## 3. La sonda: nessun tetto fino al 68,7%
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`scripts/research/r0906_usde_tetto_sonda.py` — a saldo crescente, passi piccoli, stesso metodo dei diari
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30-31/08 (un probe unico di taglia sbagliata produce un falso negativo): sale finche' il venue non rifiuta,
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ripete il rifiuto dopo aver riletto il book (il messaggio `not_enough_funds_in_currency` e' lo stesso di un
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limite che non incrocia), scende di passo a ogni doppio rifiuto, e conferma il muro a saldo neutro
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(SELL 1 → BUY 1 ok → BUY 1 rifiutato). Guardie: prezzo dal book (ask+5 tick, tetto 1,0010), quota mai oltre
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il 70% e **USDC mai sotto il cuscino di regolamento** derivato da config (`usde_convert.cuscino_richiesto_usd`).
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| corsa | passi | da → a (USDE) | quota | rifiuti |
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|---|---|---|---|---|
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| 21:02-21:09 | 30 × 2 | 1.428,7 → 1.488,7 | 31,8% → 33,1% | **0** (fermata dal mio limite +60) |
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| 21:11-21:15 | 16 × 100 | 1.488,7 → **3.088,7** | 33,1% → **68,7%** | **0** (fermata dal cuscino: +100 avrebbe superato il 70%) |
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**Totale del giorno: 2.434 USDE in 39 ordini @ 1,0005, ~$1,2 di spread.** Conto finale: USDC **$1.407,40** +
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USDE **3.088,72** = $4.496; cuscino richiesto $1.349 → slack **+$58**. Registro: `data/live/usde_convert.jsonl`
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(due record `sonda_tetto`, con ogni ordine).
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## 4. Cosa dice il risultato — e cosa non dice
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1. **Il tetto del 30-31/08 era vero allora ed e' sparito ora.** Tre bracket riproducibili a 1 USDE (31,21-31,26% ·
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31,29-31,34% · 31,84-31,88%) contro 2.434 USDE accettati oggi senza un rifiuto. **Non e' scalato, e'
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sparito**: la frase del 31/08 «il 70% non e' raggiungibile ne' ora ne' mai» e' falsificata.
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2. **Non spiegato** (D5). Ipotesi non verificabili da qui (il gateway non espone il transaction log ne' i
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parametri del cap): un'allocazione per-conto del Cap ETHENA che varia col saldo aggregato dell'exchange;
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un vincolo sui fondi depositati di recente (ma l'USDC del 04/09 e' stato convertibile a 2 giorni); un
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cambio di policy. **Il tetto puo' tornare**: quando tornera', bloccherebbe gli ACQUISTI, mai le vendite
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(tutte le SELL sono sempre passate). `venue_cap_frac` → **null** con la misura in `venue_cap_misurato`;
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`usde_convert` si affida al chunk+backoff sui rifiuti, che e' cio' che ha sempre fatto.
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3. **Il limite che morde e' NOSTRO: il cuscino di regolamento.** P&L e funding dei perp si regolano in USDC;
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a 68,7% restano $58 sopra il cuscino. ⚠️ **Nessuno sorveglia il cuscino**: `usde_watch` allerta sulla
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quota (`quota_max_frac`, riportata a **0,85**, il valore che l'operatore aveva scelto il 30/08 «in previsione
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della quota al 70%»), non sull'USDC. Una perdita del libro fa salire la quota da sola: a −$58 il cuscino e'
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scoperto, e Deribit finanzia un saldo USDC negativo allo 0,05%/giorno (18%/anno). Debito nuovo, §5.17.
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4. **Rischio emittente**: a 24,2% l'evento Ethena valeva 3,1× il maxDD del libro (30/08); a 68,7% vale **~8,8×**.
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E' la decisione del 30/08 presa con l'informazione completa (r0830_usde_quota), oggi eseguita. Resa attesa
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~4,1% × $3.089 ≈ **$127/anno** (era $26): ancora meno di un mese di versamento.
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## 5. Il versamento di prova del 25/08: dichiarato, scorporato, e il TWR scende di 4 punti
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Trovato stamattina per differenza (equity 07:07→08:07 **+$21,11** con le posizioni a **−$3,3/−4,3**) e
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confermato dall'operatore: **€25 di prova** prima del bonifico da $1.399,39 delle 11:47. Il rilevatore non
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poteva vederlo (+3,3% contro soglia 10%) e abbassare la soglia farebbe di ogni ora di mercato un candidato:
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**l'unica fonte che sa l'importo e' l'operatore**. Costruito il canale:
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- `data/live/movimenti_dichiarati.jsonl` (append-only, nel perimetro di backup — P11), letto da
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`journal.movimenti_dichiarati()`; `movimenti_capitale` lo fonde coi rilevati: fonte `dichiarato`, importo
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dell'operatore (non il salto), `dopo = prima + importo` cosi' il mercato dell'ora **resta** nel rendimento;
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se coincide con un salto rilevato l'importo dichiarato vince (`dichiarato+rilevato`); fuori dalle letture →
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`avvisi`, non applicato; riga rotta → `avvisi`, le altre restano (P3).
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- Importo registrato **$24,90 ± 0,50**: stimato per differenza (salto +21,11, mercato −3,3/−4,3 dal log del
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book, fee 0,03) — il gateway non espone `get_deposits`, quindi il numero USDC esatto non e' leggibile; la
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banda sta nel record e nel report (P12).
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- `tests/test_journal.py`: +6 (scorporo sotto soglia · dichiarato+rilevato · fuori letture · riga rotta ·
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senza file niente cambia · la nota di giornale lo dice); `conftest` isola il file nei test.
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| | prima (20:47Z) | dopo (21:14Z) |
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|---|---|---|
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| movimenti certi | $3.809,53 | **$3.834,43** |
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| trading da arming | +$87,35 | **+$62,45** |
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| TWR | +11,98% | **+7,83%** = +8,14% × −0,62% × −0,12% × +0,46% |
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**Un terzo del «trading» era un bonifico da 25 euro.** Regola nuova (CLAUDE.md §2): ogni versamento, anche
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di prova, si dichiara nel file il giorno stesso.
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## 6. File toccati
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`config/live.json` (usde: venue_cap_frac null, quota_max_frac 0.85, nota) · `src/live/journal.py` ·
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`scripts/live/trades_db.py` · `tests/conftest.py` · `tests/test_journal.py` (+6) ·
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`scripts/research/r0906_usde_tetto_sonda.py` (nuovo) · `data/live/movimenti_dichiarati.jsonl` (nuovo) ·
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`CLAUDE.md` §1 §2 §4 §5.
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@@ -0,0 +1,60 @@
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# Giornale di bordo — 2026-09-02
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*Scritto 2026-09-03T00:36:49+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $77,312.50 | -0.15% | -2.17% | +21.78% | 42.9% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 37.2 (16° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,391.55 | -1.11% | -4.63% | +28.63% | 68.5% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 50.9 (17° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$2,045.82** · nozionale lordo $560 · leva lorda 0.27x · barra dati 2026-09-02 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.454 | flat | $+348 | $+347 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.276 | flat | $+212 | $+213 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$-4.95** di equity (24 letture)
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- realizzato: -0.35 netto su 1 round-trip chiusi · 2 fill · fee 0.0045
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- cumulato dall'arming: **$+1,447.76** di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading **$+48.37** · TWR **+10.47%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+347 (TP01 +0.454, SKH01 flat) e ETH $+213 (TP01 +0.276, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.27x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.73x.
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- `[pnl]` Equity $-4.95 con 2 fill e 1 round-trip chiusi (realizzato $-0.35 netto).
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- `[drawdown]` 📌 Equity **-1.34%** sotto il picco ($2,073.59). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno.
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- `[vol]` BTC: implicita 37.2 contro realizzata 30g 42.9 (sotto); DVOL al 16° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.06 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[vol]` ETH: implicita 50.9 contro realizzata 30g 68.5 (sotto); DVOL al 17° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **71 giorni, 30 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-03T00:37:49+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto nuovo e' l'equity a $2,045.82: sotto ogni chiusura registrata dopo il versamento del 25/08, dove il minimo era $2,047.39 del 30/08. Non viene dal trading — realizzato $-0.35 su un round-trip, fee 0.0045, due fill — ma dal prezzo su due posizioni tenute a target per tutte le 24 letture.
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Il picco da cui si misura il -1.34% ($2,073.59) non compare fra le chiusure giornaliere: e' una lettura oraria, quindi quel drawdown vive su una griglia piu' fine della tabella dei giorni.
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La tensione del giorno e' fra le scale: TSMOM 3/3 su su entrambi gli asset, ma 1g e 7g negativi (BTC -2.17%, ETH -4.63% a 7g) contro 30g ancora +21.78% e +28.63%. Il libro resta long perche' la gamba lunga tiene; una lettura altrettanto compatibile e' che i 30g stiano semplicemente restituendo il rialzo accumulato. Quale delle due, non e' misurabile qui.
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Insolito il pacchetto volatilita': implicita sotto la realizzata su entrambi (37.2 contro 42.9, 50.9 contro 68.5) con DVOL al 16° e 17° percentile dell'anno, mentre il gate di VRP01 legge l'IV-rank (0.06 e 0.12) e resta fermo — guarda una cosa diversa da quello scarto.
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Meriterebbe un occhio umano il perche' il $-4.95 arrivi con salute perfetta, 24/24 giri e feed a 0 min. Il campione resta 71 giorni e 30 round-trip, con $+48.37 di trading sui $+1,447.76 cumulati.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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# Giornale di bordo — 2026-09-03
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*Scritto 2026-09-04T00:37:16+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $81,286.00 | +5.14% | +1.27% | +26.90% | 45.5% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 39.8 (38° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,507.90 | +4.87% | -0.15% | +34.20% | 69.8% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 53.3 (27° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$2,074.42** · nozionale lordo $562 · leva lorda 0.27x · barra dati 2026-09-03 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.453 | flat | $+352 | $+349 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.274 | flat | $+213 | $+213 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$+28.60** di equity (24 letture)
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- realizzato: -0.14 netto su 4 round-trip chiusi · 4 fill · fee 0.0095
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- cumulato dall'arming: **$+1,476.36** di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading **$+76.97** · TWR **+12.02%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+349 (TP01 +0.453, SKH01 flat) e ETH $+213 (TP01 +0.274, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.27x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.73x.
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- `[pnl]` Equity $+28.60 con 4 fill e 4 round-trip chiusi (realizzato $-0.14 netto).
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- `[vol]` BTC: implicita 39.8 contro realizzata 30g 45.5 (sotto); DVOL al 38° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.14 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[vol]` ETH: implicita 53.3 contro realizzata 30g 69.8 (sotto); DVOL al 27° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.14 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evento]` 📌 BTC: giornata a +5.14%, **2.2 deviazioni** giornaliere (sd implicita dalla RV30 = 2.38%).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **72 giorni, 34 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-04T00:38:30+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto nuovo non e' il segno, e' la taglia: $+28.60 e un'equity a $2,074.42, la piu' alta delle dieci sedute mostrate, dopo giorni in cui il delta si e' mosso fra −17.87 e +12.06. Arriva da un BTC a +5.14%, 2.2 deviazioni, mentre il libro era gia' a target su entrambe le gambe: con nozionale lordo $562 e leva 0.27x, l'aumento e' rivalutazione di una posizione ferma, non l'esito di una decisione presa oggi. Il realizzato lo conferma — −0.14 netto su 4 round-trip, rumore di fee (0.0095) — e le posizioni restano $+349 e $+213, in linea con le sedute precedenti.
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Insolito il quadro vol: entrambe le implicite sotto la realizzata 30g (39.8 contro 45.5, 53.3 contro 69.8), coi DVOL al 38° e 27° percentile dell'anno, in una giornata a due deviazioni. Non misurabile qui se sia salita la realizzata oggi o se l'implicita non abbia seguito.
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Lettura alternativa, ugualmente compatibile: BTC fa +5.14% in un giorno ma +1.27% in sette, ed ETH −0.15%; buona parte del guadagno e' recupero dentro la settimana, non nuova direzione, benche' TSMOM sia 3/3 su su entrambi.
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Un solo giorno pesa molto su un trading da $+76.97 in 72 giorni e 34 round-trip. Varrebbe un controllo umano sui 4 fill di una giornata chiusa a target: dovrebbero essere ri-taglie.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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# Giornale di bordo — 2026-09-04
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*Scritto 2026-09-05T00:36:37+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $79,660.50 | -2.00% | +2.33% | +23.30% | 46.6% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 38.0 (24° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,457.05 | -2.03% | +0.56% | +28.81% | 70.5% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 51.1 (18° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$4,483.73** · nozionale lordo $1,173 · leva lorda 0.26x · barra dati 2026-09-04 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.428 | flat | $+719 | $+717 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.270 | flat | $+455 | $+456 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$+2,409.31** di equity (24 letture) — di cui **$+2,410.14 movimenti di capitale** -> trading **$-0.83**
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- realizzato: -0.02 netto su 2 round-trip chiusi · 5 fill · fee 0.2328
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- cumulato dall'arming: **$+3,885.67** di equity — di cui $+3,809.53 versati/prelevati -> trading **$+76.14** · TWR **+11.70%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[movimento]` 📌 **Movimento di capitale $+2,410.14** fra le 13:47 e le 14:47 UTC: salto +116.8% contro un massimo spiegabile dal mercato di ±0.6% al tetto di leva. Scorporato dal P&L di trading qui sotto.
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- `[stato]` A mercato su BTC $+717 (TP01 +0.428, SKH01 flat) e ETH $+456 (TP01 +0.270, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.26x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.74x.
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- `[pnl]` P&L di trading $-0.83 (equity $+2409.31 al lordo del movimento di capitale) con 5 fill e 2 round-trip chiusi (realizzato $-0.02 netto).
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- `[vol]` BTC: implicita 38.0 contro realizzata 30g 46.6 (sotto); DVOL al 24° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.08 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[vol]` ETH: implicita 51.1 contro realizzata 30g 70.5 (sotto); DVOL al 18° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **73 giorni, 36 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-05T00:37:58+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto della giornata non è il mercato ma la cassa: l'equity passa da $2,074.42 a $4,483.73, e il salto di $+2,410.14 fra le 13:47 e le 14:47 UTC è il secondo dopo il delta +1,414.57 del 25/08. Il libro l'ha assorbito subito: le posizioni, ferme per dieci giorni fra $+344 e $+364 su BTC e fra $+205 e $+218 su ETH, oggi valgono $+717 e $+456, entrambe a target, a leva lorda 0.26x su un tetto di 1.00x. Nessuna scelta discrezionale: TP01 +0.428 e +0.270, SKH01 flat.
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Il numero da maneggiare con cura è il $-0.83 di trading. BTC e ETH chiudono a -2.00% e -2.03% con $1,173 di nozionale lordo lungo: l'intervallo che contiene il versamento esce intero dal conteggio, quindi quel $-0.83 non copre la giornata piena. Il realizzato, $-0.02 netto su 2 round-trip e 0.2328 di fee, è compatibile sia con una giornata quasi neutra sia con una perdita di mercato finita fuori dal segmento — qui non si separa.
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Insolito il quadro vol: implicita sotto la realizzata su entrambi (38.0 contro 46.6; 51.1 contro 70.5), DVOL al 24° e 18° percentile; VRP01 resta fermo per l'IV-rank (0.08 e 0.12), non per questo.
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Salute piena, 24/24 giri e feed a 0 min; campione 73 giorni e 36 round-trip. Varrebbe che l'operatore confermi a mano importo e ora del versamento: la Nota è vuota.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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# Giornale di bordo — 2026-09-05
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*Scritto 2026-09-06T00:37:28+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $79,835.00 | +0.22% | +2.03% | +24.19% | 46.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 38.7 (29° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,481.10 | +0.98% | +0.93% | +30.40% | 70.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 51.7 (21° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$4,490.66** · nozionale lordo $1,161 · leva lorda 0.26x · barra dati 2026-09-05 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.420 | flat | $+708 | $+711 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.268 | flat | $+451 | $+450 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$+6.93** di equity (24 letture)
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- realizzato: -0.16 netto su 3 round-trip chiusi · 3 fill · fee 0.0068
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- cumulato dall'arming: **$+3,892.60** di equity — di cui $+3,809.53 versati/prelevati -> trading **$+83.07** · TWR **+11.87%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+711 (TP01 +0.420, SKH01 flat) e ETH $+450 (TP01 +0.268, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.26x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.74x.
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|
- `[pnl]` Equity $+6.93 con 3 fill e 3 round-trip chiusi (realizzato $-0.16 netto).
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- `[vol]` BTC: implicita 38.7 contro realizzata 30g 46.4 (sotto); DVOL al 29° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.10 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[vol]` ETH: implicita 51.7 contro realizzata 30g 70.4 (sotto); DVOL al 21° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.13 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **74 giorni, 39 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-06T00:38:25+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto della giornata non è di oggi: il 04/09 l'equity è passata da $2,074.42 a $4,483.73, +$2,409.31 in un giorno, e questa è la prima pagina intera scritta sul libro nuovo. La forma non è cambiata — leva lorda 0.26x, HOLD a target su entrambe le gambe, TP01 +0.420 e +0.268, SKH01 flat su tutte e due — ma le posizioni sì: $+711 e $+450 contro i $+347 e $+213 del 02/09. È cambiata la taglia, non il comportamento; e il $+6.93 di oggi va letto su una base doppia, dove la stessa cifra in dollari pesa meno di quanto pesava a fine agosto.
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Il cumulato lo dice più chiaramente: $+3,892.60, di cui $+3,809.53 versati o prelevati e $+83.07 di trading in 74 giorni e 39 round-trip. La cifra citabile resta il TWR, +11.87%.
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Insolito, e non spiegabile da questa pagina: implicita sotto realizzata su entrambi (38.7 contro 46.4, 51.7 contro 70.4) con DVOL al 29° e 21° percentile, mentre i 30 giorni segnano +24.19% e +30.40%. Lettura alternativa altrettanto compatibile col +$6.93: il mark-to-market di due long in una giornata salita (+0.22% e +0.98%), non un merito di selezione — con 3 fill e realizzato $-0.16 netto, qui non è distinguibile.
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Un controllo umano lo merita il movimento del 04/09: che abbia la sua riga di giornale, non ricostruita dopo.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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@@ -0,0 +1,57 @@
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# Giornale di bordo — 2026-09-06
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*Scritto 2026-09-07T00:36:43+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $80,376.00 | +0.68% | +3.44% | +23.88% | 46.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 39.3 (35° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,515.10 | +1.37% | +4.04% | +31.44% | 70.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 53.2 (27° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$4,502.93** · nozionale lordo $1,175 · leva lorda 0.26x · barra dati 2026-09-06 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.420 | flat | $+710 | $+717 | SELL $-7 |
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| **ETH** | +0.268 | flat | $+453 | $+458 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$+12.27** di equity (24 letture)
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- realizzato: +0.13 netto su 1 round-trip chiusi · 1 fill · fee 0.0028
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- cumulato dall'arming: **$+3,904.87** di equity — di cui $+3,834.43 versati/prelevati -> trading **$+70.44** · TWR **+8.02%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+717 (TP01 +0.420, SKH01 flat) e ETH $+458 (TP01 +0.268, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.26x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.74x.
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- `[pnl]` Equity $+12.27 con 1 fill e 1 round-trip chiusi (realizzato $+0.13 netto).
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- `[vol]` BTC: implicita 39.3 contro realizzata 30g 46.4 (sotto); DVOL al 35° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[vol]` ETH: implicita 53.2 contro realizzata 30g 70.4 (sotto); DVOL al 27° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.14 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **75 giorni, 40 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-07T00:37:44+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto del giorno non e' il $+12.27: e' che dopo il salto del 04/09 il libro ha ripreso la sua forma abituale a una taglia nuova. Le posizioni sono cresciute con l'equity ($+717 e $+458 contro $+349 e $+213 del 03/09), non col segnale: TP01 sta a 0.420 e 0.268, parziale su entrambe le gambe, e la leva lorda resta 0.26x su un tetto di 1.00x. SKH01 e' flat su BTC e su ETH — il quarto del libro che fa breakout oggi non porta nulla, e da quanti giorni sia cosi' non e' misurabile qui.
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L'attivita' e' scesa: 1 fill e 1 round-trip contro i 3-5 dei giorni scorsi, e l'unica azione e' un SELL $-7 su una posizione da $+717. Vale un'occhiata umana, senza allarme: le soglie d'ordine sono in dollari assoluti e l'equity ha cambiato scala.
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Cumulato $+3,904.87, di cui $+3,834.43 versati; il trading vale $+70.44 su 75 giorni e 40 round-trip — abbastanza poco che un movimento di capitale scorporato male se lo mangerebbe intero.
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Una lettura alternativa dello stesso dato: implicite sotto le realizzate su entrambi (39.3 contro 46.4, 53.2 contro 70.4) e DVOL al 35° e 27° percentile dopo trenta giorni a +23.88% e +31.44%. Le regole ci leggono il gate VRP01 chiuso; e' altrettanto compatibile un rialzo che il mercato delle opzioni non sta pagando.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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@@ -92,14 +92,21 @@ def report() -> None:
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f" (restano nel P&L, dichiarati)")
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f" (restano nel P&L, dichiarati)")
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for ev in r["eventi"]:
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for ev in r["eventi"]:
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mk = ev.get("mercato_max_pct")
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mk = ev.get("mercato_max_pct")
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dettaglio = (ev.get("mercato_nota") or "mercato non misurabile") if mk is None \
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if ev.get("dichiarazione"):
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else f"mercato max {100 * mk:.2f}% a leva piena, salto {100 * ev['pct']:+.1f}%"
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dettaglio = ev["dichiarazione"]
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elif mk is None:
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dettaglio = ev.get("mercato_nota") or "mercato non misurabile"
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else:
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dettaglio = f"mercato max {100 * mk:.2f}% a leva piena, salto {100 * ev['pct']:+.1f}%"
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print(f" {ev['ts_dopo'][:16]} {ev['delta']:+,.2f} [{ev['classe']}: {dettaglio}]")
|
print(f" {ev['ts_dopo'][:16]} {ev['delta']:+,.2f} [{ev['classe']}: {dettaglio}]")
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||||||
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for av in r.get("avvisi") or []:
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print(f" ⚠️ {av}")
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if r["trading"] is None:
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if r["trading"] is None:
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print(f" trading da arming : n/d ({r['motivo']})")
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print(f" trading da arming : n/d ({r['motivo']})")
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else:
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else:
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print(f" trading da arming : {r['trading']:+,.2f} (equity al netto dei movimenti "
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print(f" trading da arming : {r['trading']:+,.2f} (equity al netto dei movimenti "
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f"certi; l'ora del movimento esce intera, vedi journal.rendimento_twr)")
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f"certi; l'ora di un movimento RILEVATO esce intera, quella di un DICHIARATO "
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f"resta — vedi journal.rendimento_twr)")
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if r["twr"] is None:
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if r["twr"] is None:
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print(f" TWR : n/d ({r['motivo']})")
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print(f" TWR : n/d ({r['motivo']})")
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else:
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else:
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@@ -0,0 +1,163 @@
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#!/usr/bin/env python
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"""r0906_usde_tetto_sonda.py — sonda il TETTO del venue sull'USDE a SALDO NEUTRO, passi da 1-2 USDE.
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INVIA ORDINI VERI (spot USDE_USDC, fee 0, ~$0,001 di spread per ordine).
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Metodo (diari 30-31/08, sezione «la lezione di metodo»): un probe unico di taglia sbagliata produce un
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falso negativo che si legge come risultato. Qui si sale a passi piccoli fino al primo rifiuto, si
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ripete il rifiuto dopo aver riletto il book (per escludere l'ask che si e' mosso: il messaggio del
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venue e' lo stesso `not_enough_funds_in_currency`), poi si CONFERMA a saldo neutro:
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SELL 1 -> BUY 1 (deve passare) -> BUY 1 (deve essere rifiutato). Il bracket e' [L, L+1) USDE, con
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l'equity totale letta nello stesso istante, cosi' la frazione ha la sua banda.
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Guardie: prezzo dal BOOK (ask+5 tick, tetto 1,0010 / bid-5 tick, pavimento 0,9990), banda
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[0,995, 1,005]; al massimo MAX_ADD USDE in piu' (quota mai oltre QUOTA_STOP); pausa fra ordini.
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uv run python scripts/research/r0906_usde_tetto_sonda.py # dry-run: stato e piano
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uv run python scripts/research/r0906_usde_tetto_sonda.py --esegui # sonda davvero
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"""
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from __future__ import annotations
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import json
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import sys
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import time
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from datetime import datetime, timezone
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from pathlib import Path
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ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(ROOT))
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sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts" / "live"))
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from src.live import usde as U # noqa: E402
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from src.live.deribit import DeribitRead # noqa: E402
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import usde_convert as C # noqa: E402 (book_top, leggi_stato: stessi attrezzi)
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LOG = ROOT / "data" / "live" / "usde_convert.jsonl"
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PX_MIN, PX_MAX = C.PX_MIN, C.PX_MAX
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TICK, MARGINE, CAP_BUY, CAP_SELL = 0.0001, 5, 1.0010, 0.9990
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MAX_ADD = 60 # USDE in piu' al massimo (--max-add N): oltre, «tetto non trovato entro il limite»
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QUOTA_HARD = 0.70 # mai oltre: e' la quota decisa dall'operatore il 30/08 (`usde.quota_target`), e coincide
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# col CUSCINO DI REGOLAMENTO derivato da config (usde_convert.cuscino_richiesto_usd),
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# che qui e' la guardia che morde davvero: si legge a ogni passo, non si ridichiara.
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SCALA = [100.0, 20.0, 4.0, 1.0] # passi: si scende di uno a ogni doppio rifiuto (M13: risoluzione dell'effetto)
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PAUSA, PAUSA_RIFIUTO = 12.0, 20.0
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def stato(c: DeribitRead) -> dict:
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eq_usdc, eq_usde, px, fonte = C.leggi_stato(c)
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val, _ = U.valuta(eq_usde, px)
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return {"usdc": eq_usdc, "usde": eq_usde, "px": px, "fonte": fonte, "val": val, "tot": eq_usdc + val,
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"quota": val / (eq_usdc + val) if (eq_usdc + val) > 0 else None}
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def prezzo_ordine(side: str) -> float | None:
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bid, ask = C.book_top()
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if side == "buy":
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return None if ask is None else round(min(ask + MARGINE * TICK, CAP_BUY), 4)
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return None if bid is None else round(max(bid - MARGINE * TICK, CAP_SELL), 4)
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def ordine(c: DeribitRead, side: str, amt: float, px: float) -> tuple[bool, str]:
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resp = c._unwrap(c._post("/mcp-deribit/tools/place_order",
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||||||
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{"instrument_name": U.SPOT, "side": side, "amount": float(amt),
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"type": "limit", "price": px, "label": "usde-sonda-0906"})) or {}
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||||||
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if not isinstance(resp, dict) or resp.get("error") or "order" not in resp:
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err = resp.get("error", resp) if isinstance(resp, dict) else resp
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return False, str(err)[:120]
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o = resp["order"]
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return True, f"{o.get('order_state')} filled {o.get('filled_amount')}"
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def main() -> int:
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esegui = "--esegui" in sys.argv[1:]
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max_add = float(sys.argv[sys.argv.index("--max-add") + 1]) if "--max-add" in sys.argv else MAX_ADD
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c = DeribitRead()
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s0 = stato(c)
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if s0["px"] is None:
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print(" ✗ prezzo USDE non leggibile — non si sonda al buio (P5)"); return 2
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print("=" * 78)
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print(f" SONDA TETTO USDE — {datetime.now(timezone.utc):%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ} "
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f"{'ESECUZIONE' if esegui else 'DRY-RUN'}")
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print("=" * 78)
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cap = U.cfg().get("venue_cap_frac")
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print(f" conto : USDC ${s0['usdc']:,.2f} + USDE {s0['usde']:,.4f} (${s0['val']:,.2f}) = ${s0['tot']:,.2f}"
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f" quota {s0['quota']:.2%} · tetto in config {cap:.1%} = {cap * s0['tot']:,.1f} USDE")
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cusc, come = C.cuscino_richiesto_usd(s0["tot"])
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print(f" piano : BUY a passi {'→'.join(f'{x:.0f}' for x in SCALA)} fino al rifiuto (max +{max_add:.0f} USDE;"
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f" quota ≤{QUOTA_HARD:.0%} e USDC ≥ cuscino ${cusc:,.2f} = {come}), conferma SELL 1 → BUY 1 ok → BUY 1 rifiutato")
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if not esegui:
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print(" → dry-run. Rilancia con --esegui."); return 0
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eventi: list[dict] = []
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def fai(side: str, amt: float) -> bool:
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px = prezzo_ordine(side)
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if px is None or not (PX_MIN <= px <= PX_MAX):
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print(f" ✗ prezzo d'ordine {px} non leggibile/fuori banda — mi fermo"); raise SystemExit(3)
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ok, nota = ordine(c, side, amt, px)
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||||||
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time.sleep(3.0)
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||||||
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s = stato(c)
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ev = {"ts": datetime.now(timezone.utc).strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"), "side": side, "amount": amt,
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||||||
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"px": px, "ok": ok, "nota": nota, "usde": s["usde"], "tot": s["tot"], "quota": s["quota"]}
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eventi.append(ev)
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||||||
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print(f" · {side.upper():4} {amt:>3.0f} @ {px:.4f} -> {'OK ' if ok else 'RIFIUTATO'} "
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f"USDE {s['usde']:,.4f} eq ${s['tot']:,.2f} quota {s['quota']:.3%} [{nota}]")
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return ok
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# --- salita a passi piccoli -------------------------------------------------------------
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i_step, aggiunti, muro, limite = 0, 0.0, None, None
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while True:
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step = SCALA[i_step]
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s = stato(c)
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cusc, _ = C.cuscino_richiesto_usd(s["tot"])
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if aggiunti + step > max_add:
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limite = f"+{aggiunti:.0f} USDE raggiunti (max-add {max_add:.0f})"; break
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||||||
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if (s["val"] + step * s["px"]) / s["tot"] > QUOTA_HARD:
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||||||
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limite = f"quota {s['quota']:.2%} + passo supererebbe {QUOTA_HARD:.0%}"; break
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if s["usdc"] - step * s["px"] < cusc:
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||||||
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limite = f"USDC ${s['usdc']:,.2f} − passo scenderebbe sotto il cuscino ${cusc:,.2f}"; break
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||||||
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if fai("buy", step):
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aggiunti += step; time.sleep(PAUSA); continue
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||||||
|
time.sleep(PAUSA_RIFIUTO) # rifiuto: rileggo il book e riprovo UGUALE
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||||||
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if fai("buy", step):
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||||||
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aggiunti += step; time.sleep(PAUSA); continue
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||||||
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if i_step < len(SCALA) - 1:
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i_step += 1; time.sleep(PAUSA); continue # doppio rifiuto: passo piu' fine
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muro = stato(c); break
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if limite:
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s = stato(c)
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print(f" ✗ limite della sonda: {limite} — tetto del venue NON trovato entro il limite;"
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f" quota {s['quota']:.2%}, USDE {s['usde']:,.4f}")
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if muro is None:
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s = stato(c)
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esito = {"verdetto": "NON_TROVATO", "limite": limite, "usde": s["usde"], "equity_tot": s["tot"],
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"quota": s["quota"], "aggiunti": aggiunti, "eventi": eventi}
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else:
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# --- conferma a saldo neutro ---------------------------------------------------------
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time.sleep(PAUSA)
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ok_sell = fai("sell", 1); time.sleep(PAUSA)
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ok_buy1 = fai("buy", 1) if ok_sell else False; time.sleep(PAUSA)
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ok_buy2 = fai("buy", 1) if ok_buy1 else None; time.sleep(3.0)
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||||||
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fin = stato(c)
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confermato = bool(ok_sell and ok_buy1 and ok_buy2 is False)
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L = fin["usde"]
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||||||
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lo, hi = L / fin["tot"], (L + 1) / fin["tot"]
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||||||
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esito = {"verdetto": "CONFERMATO" if confermato else "NON_CONFERMATO",
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||||||
|
"bracket_usde": [L, L + 1], "equity_tot": fin["tot"], "frazione": [lo, hi],
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||||||
|
"aggiunti": aggiunti, "eventi": eventi}
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||||||
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print()
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||||||
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print(f" TETTO : [{L:,.4f} · {L + 1:,.4f}) USDE con equity ${fin['tot']:,.2f}"
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||||||
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f" ⇒ frazione {lo:.2%} – {hi:.2%} ({esito['verdetto']}: "
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||||||
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f"sell1 {ok_sell} / buy1 {ok_buy1} / buy1 {ok_buy2})")
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||||||
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print(f" config : venue_cap_frac {cap:.3f} → bordo basso misurato oggi {lo:.4f}"
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||||||
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+ (" (config sotto il misurato: conservativa, ok)" if cap <= lo + 1e-9 else " ⚠️ config SOPRA il misurato"))
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||||||
|
print(f" conto : USDC ${fin['usdc']:,.2f} + USDE {fin['usde']:,.4f} = ${fin['tot']:,.2f} quota {fin['quota']:.2%}")
|
||||||
|
with LOG.open("a") as f:
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||||||
|
f.write(json.dumps({"ts": datetime.now(timezone.utc).strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"),
|
||||||
|
"sonda_tetto": esito}) + "\n")
|
||||||
|
print(f" registrato : {LOG.relative_to(ROOT)}")
|
||||||
|
return 0 if esito["verdetto"] == "CONFERMATO" else 1
|
||||||
|
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||||||
|
|
||||||
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if __name__ == "__main__":
|
||||||
|
raise SystemExit(main())
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||||||
+80
-8
@@ -25,6 +25,12 @@ from src.live import tradesdb as T
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|||||||
|
|
||||||
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
||||||
JOURNAL_DIR = PROJECT_ROOT / "docs" / "journal"
|
JOURNAL_DIR = PROJECT_ROOT / "docs" / "journal"
|
||||||
|
# Movimenti di capitale DICHIARATI dall'operatore (append-only, dentro il perimetro di backup —
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||||||
|
# P11). Servono per i movimenti che il rilevatore non puo' vedere: sotto `EQUITY_JUMP_ALERT`
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||||||
|
# (il versamento di prova da ~$25 del 2026-08-25 08:00Z, +3,3% su $647, restato nel P&L per
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||||||
|
# 12 giorni) o dentro un'ora di mercato non misurabile. Una riga per movimento:
|
||||||
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# {"ts_utc": "...", "delta_usd": 24.9, "banda_usd": 0.5, "nota": "...", "dichiarato_il": "..."}
|
||||||
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MOVIMENTI_DICHIARATI = PROJECT_ROOT / "data" / "live" / "movimenti_dichiarati.jsonl"
|
||||||
ASSETS = ("BTC", "ETH")
|
ASSETS = ("BTC", "ETH")
|
||||||
# Gli orizzonti del segnale TP01 in produzione (trend_portfolio: TSMOM 30/90/180 giorni).
|
# Gli orizzonti del segnale TP01 in produzione (trend_portfolio: TSMOM 30/90/180 giorni).
|
||||||
ORIZZONTI = (30, 90, 180)
|
ORIZZONTI = (30, 90, 180)
|
||||||
@@ -118,6 +124,33 @@ def _px_1h(asset: str) -> pd.Series | None:
|
|||||||
return None
|
return None
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||||||
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||||||
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||||||
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def movimenti_dichiarati(path: Path | None = None) -> tuple[list[dict], list[str]]:
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"""Righe di `MOVIMENTI_DICHIARATI` -> (movimenti validi, errori di riga). Mai solleva.
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|
Una riga rotta non azzera le altre e NON sparisce: torna in `errori` (P3 — si registra nel
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punto in cui si ingoia)."""
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path = MOVIMENTI_DICHIARATI if path is None else path
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||||||
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if not path.exists():
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||||||
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return [], []
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||||||
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validi, errori = [], []
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||||||
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for n, riga in enumerate(path.read_text().splitlines(), 1):
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||||||
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if not riga.strip():
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||||||
|
continue
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||||||
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try:
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||||||
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d = json.loads(riga)
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ts = pd.Timestamp(d["ts_utc"])
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if ts.tzinfo is None:
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||||||
|
raise ValueError("ts_utc senza fuso")
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delta = float(d["delta_usd"])
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if delta == 0:
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raise ValueError("delta_usd zero")
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||||||
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validi.append(dict(ts=ts, delta=delta, banda=float(d.get("banda_usd") or 0.0),
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||||||
|
nota=str(d.get("nota") or ""), dichiarato_il=d.get("dichiarato_il")))
|
||||||
|
except Exception as e: # noqa: BLE001 — la riga rotta si riporta
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||||||
|
errori.append(f"{path.name}:{n}: {type(e).__name__}: {e}")
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validi.sort(key=lambda d: d["ts"])
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||||||
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return validi, errori
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||||||
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|
||||||
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||||||
def movimenti_capitale(con, fino_ts: str, rows=None) -> dict:
|
def movimenti_capitale(con, fino_ts: str, rows=None) -> dict:
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||||||
"""Salti di equity fra letture consecutive: versamenti e prelievi, da scorporare dal P&L.
|
"""Salti di equity fra letture consecutive: versamenti e prelievi, da scorporare dal P&L.
|
||||||
|
|
||||||
@@ -137,6 +170,13 @@ def movimenti_capitale(con, fino_ts: str, rows=None) -> dict:
|
|||||||
|
|
||||||
⚠️ LIMITE DICHIARATO (D5): un movimento sotto soglia (es. $150 su un conto da $2.000)
|
⚠️ LIMITE DICHIARATO (D5): un movimento sotto soglia (es. $150 su un conto da $2.000)
|
||||||
non si distingue dal mercato e RESTA nel P&L. E' lo stesso limite del rilevatore live.
|
non si distingue dal mercato e RESTA nel P&L. E' lo stesso limite del rilevatore live.
|
||||||
|
Il rimedio NON e' abbassare la soglia (ogni ora di mercato diventerebbe un candidato): e'
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||||||
|
la DICHIARAZIONE dell'operatore in `MOVIMENTI_DICHIARATI` — l'unica fonte che sa l'importo.
|
||||||
|
Un movimento dichiarato e' `movimento` con `fonte="dichiarato"`, l'importo e' quello
|
||||||
|
dichiarato (non il salto di equity), e `dopo` = `prima` + importo: il P&L di mercato di
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||||||
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quell'ora resta nel rendimento invece di uscire con il movimento. Se coincide con un salto
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||||||
|
rilevato, l'importo dichiarato VINCE sul salto (fonte "dichiarato+rilevato"); un movimento
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||||||
|
dichiarato fuori dalle letture, o dopo `fino_ts`, non entra e finisce in `avvisi`.
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||||||
"""
|
"""
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||||||
from src.live import book as _book # lazy: prende la soglia viva, anche monkeypatchata
|
from src.live import book as _book # lazy: prende la soglia viva, anche monkeypatchata
|
||||||
# `rows` si puo' passare gia' letto: due SELECT sulla stessa tabella a un'ora del cron
|
# `rows` si puo' passare gia' letto: due SELECT sulla stessa tabella a un'ora del cron
|
||||||
@@ -147,8 +187,9 @@ def movimenti_capitale(con, fino_ts: str, rows=None) -> dict:
|
|||||||
soglia = float(_book.EQUITY_JUMP_ALERT)
|
soglia = float(_book.EQUITY_JUMP_ALERT)
|
||||||
candidati = [(a, b) for a, b in zip(rows, rows[1:])
|
candidati = [(a, b) for a, b in zip(rows, rows[1:])
|
||||||
if a["equity"] and abs(b["equity"] - a["equity"]) / a["equity"] >= soglia]
|
if a["equity"] and abs(b["equity"] - a["equity"]) / a["equity"] >= soglia]
|
||||||
if not candidati:
|
dichiarati, avvisi = movimenti_dichiarati()
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||||||
return dict(eventi=[], certi=0.0, ambigui=0.0, soglia=soglia)
|
if not candidati and not dichiarati:
|
||||||
|
return dict(eventi=[], certi=0.0, ambigui=0.0, soglia=soglia, avvisi=avvisi)
|
||||||
try:
|
try:
|
||||||
cfg = json.loads((PROJECT_ROOT / "config" / "live.json").read_text())
|
cfg = json.loads((PROJECT_ROOT / "config" / "live.json").read_text())
|
||||||
# la leva lorda massima che il libro puo' tenere: frac x n_asset x scala, mai oltre il
|
# la leva lorda massima che il libro puo' tenere: frac x n_asset x scala, mai oltre il
|
||||||
@@ -159,7 +200,7 @@ def movimenti_capitale(con, fino_ts: str, rows=None) -> dict:
|
|||||||
float(_book.LEVA_LORDA_MAX))
|
float(_book.LEVA_LORDA_MAX))
|
||||||
except Exception:
|
except Exception:
|
||||||
leva_tetto = float(_book.LEVA_LORDA_MAX) # config illeggibile: il tetto di codice
|
leva_tetto = float(_book.LEVA_LORDA_MAX) # config illeggibile: il tetto di codice
|
||||||
px = {a: _px_1h(a) for a in ASSETS}
|
px = {a: _px_1h(a) for a in ASSETS} if candidati else {}
|
||||||
eventi = []
|
eventi = []
|
||||||
for prev, cur in candidati:
|
for prev, cur in candidati:
|
||||||
t0, t1 = pd.Timestamp(prev["ts_utc"]), pd.Timestamp(cur["ts_utc"])
|
t0, t1 = pd.Timestamp(prev["ts_utc"]), pd.Timestamp(cur["ts_utc"])
|
||||||
@@ -192,11 +233,38 @@ def movimenti_capitale(con, fino_ts: str, rows=None) -> dict:
|
|||||||
prima=float(prev["equity"]), dopo=float(cur["equity"]),
|
prima=float(prev["equity"]), dopo=float(cur["equity"]),
|
||||||
delta=delta, pct=float(pct),
|
delta=delta, pct=float(pct),
|
||||||
mercato_max_pct=(None if max_mkt is None else float(max_mkt)),
|
mercato_max_pct=(None if max_mkt is None else float(max_mkt)),
|
||||||
mercato_nota=nota, classe=classe))
|
mercato_nota=nota, classe=classe, fonte="rilevato"))
|
||||||
|
# --- dichiarati dall'operatore: l'importo lo sa solo lui ------------------------------
|
||||||
|
ts_rows = [pd.Timestamp(r["ts_utc"]) for r in rows]
|
||||||
|
for d in dichiarati:
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||||||
|
if not rows or d["ts"] <= ts_rows[0] or d["ts"] > ts_rows[-1]:
|
||||||
|
avvisi.append(f"movimento dichiarato {d['ts']:%Y-%m-%dT%H:%M}Z ${d['delta']:+,.2f} "
|
||||||
|
f"fuori dalle letture [{rows[0]['ts_utc'][:16] if rows else '-'} .. "
|
||||||
|
f"{rows[-1]['ts_utc'][:16] if rows else '-'}]: non applicato")
|
||||||
|
continue
|
||||||
|
i = next(k for k in range(1, len(rows)) if ts_rows[k - 1] < d["ts"] <= ts_rows[k])
|
||||||
|
prev, cur = rows[i - 1], rows[i]
|
||||||
|
nota_d = (f"dichiarato dall'operatore"
|
||||||
|
+ (f" il {d['dichiarato_il']}" if d.get("dichiarato_il") else "")
|
||||||
|
+ (f": {d['nota']}" if d["nota"] else "")
|
||||||
|
+ (f" (banda ±${d['banda']:,.2f})" if d["banda"] else ""))
|
||||||
|
gia = next((e for e in eventi if e["ts_dopo"] == cur["ts_utc"]), None)
|
||||||
|
if gia is not None: # rilevato E dichiarato: l'importo e' quello dichiarato
|
||||||
|
gia.update(delta=d["delta"], pct=d["delta"] / float(prev["equity"]) if prev["equity"] else None,
|
||||||
|
classe="movimento", fonte="dichiarato+rilevato",
|
||||||
|
dopo=float(prev["equity"]) + d["delta"], dichiarazione=nota_d)
|
||||||
|
continue
|
||||||
|
eventi.append(dict(ts_prima=prev["ts_utc"], ts_dopo=cur["ts_utc"],
|
||||||
|
prima=float(prev["equity"]), dopo=float(prev["equity"]) + d["delta"],
|
||||||
|
delta=d["delta"],
|
||||||
|
pct=(d["delta"] / float(prev["equity"]) if prev["equity"] else None),
|
||||||
|
mercato_max_pct=None, mercato_nota=None, classe="movimento",
|
||||||
|
fonte="dichiarato", dichiarazione=nota_d))
|
||||||
|
eventi.sort(key=lambda e: e["ts_dopo"])
|
||||||
return dict(eventi=eventi,
|
return dict(eventi=eventi,
|
||||||
certi=float(sum(e["delta"] for e in eventi if e["classe"] == "movimento")),
|
certi=float(sum(e["delta"] for e in eventi if e["classe"] == "movimento")),
|
||||||
ambigui=float(sum(e["delta"] for e in eventi if e["classe"] == "ambiguo")),
|
ambigui=float(sum(e["delta"] for e in eventi if e["classe"] == "ambiguo")),
|
||||||
soglia=soglia, leva_tetto=leva_tetto)
|
soglia=soglia, leva_tetto=leva_tetto, avvisi=avvisi)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def rendimento_twr(con, fino_ts: str) -> dict:
|
def rendimento_twr(con, fino_ts: str) -> dict:
|
||||||
@@ -241,7 +309,7 @@ def rendimento_twr(con, fino_ts: str) -> dict:
|
|||||||
motivo="base di equity nulla: il primo versamento non e' classificabile",
|
motivo="base di equity nulla: il primo versamento non e' classificabile",
|
||||||
segmenti=[], eventi=mv["eventi"], certi=mv["certi"], ambigui=mv["ambigui"],
|
segmenti=[], eventi=mv["eventi"], certi=mv["certi"], ambigui=mv["ambigui"],
|
||||||
delta_equity=e1 - e0, letture=len(rows))
|
delta_equity=e1 - e0, letture=len(rows))
|
||||||
non_mis = [e for e in mv["eventi"] if e.get("mercato_nota")]
|
non_mis = [e for e in mv["eventi"] if e.get("mercato_nota") and e["classe"] != "movimento"]
|
||||||
if non_mis:
|
if non_mis:
|
||||||
# un salto oltre soglia che NON si e' potuto confrontare col mercato non e' ne' un
|
# un salto oltre soglia che NON si e' potuto confrontare col mercato non e' ne' un
|
||||||
# movimento ne' un rendimento: il TWR non si stampa (altrimenti `e1/e0-1` tornerebbe
|
# movimento ne' un rendimento: il TWR non si stampa (altrimenti `e1/e0-1` tornerebbe
|
||||||
@@ -266,7 +334,7 @@ def rendimento_twr(con, fino_ts: str) -> dict:
|
|||||||
twr *= 1.0 + sg["ret"]
|
twr *= 1.0 + sg["ret"]
|
||||||
return dict(twr=twr - 1.0, motivo=None, segmenti=segmenti, eventi=mv["eventi"],
|
return dict(twr=twr - 1.0, motivo=None, segmenti=segmenti, eventi=mv["eventi"],
|
||||||
certi=mv["certi"], ambigui=mv["ambigui"], delta_equity=e1 - e0,
|
certi=mv["certi"], ambigui=mv["ambigui"], delta_equity=e1 - e0,
|
||||||
trading=e1 - e0 - mv["certi"], letture=len(rows))
|
trading=e1 - e0 - mv["certi"], letture=len(rows), avvisi=mv.get("avvisi") or [])
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def pnl_giorno(con, giorno: date) -> dict:
|
def pnl_giorno(con, giorno: date) -> dict:
|
||||||
@@ -413,7 +481,11 @@ def lettura(con, voce: dict) -> list[dict]:
|
|||||||
# --- movimenti di capitale: prima del P&L, perche' lo ridefiniscono ----------------------
|
# --- movimenti di capitale: prima del P&L, perche' lo ridefiniscono ----------------------
|
||||||
for e in p.get("movimenti_giorno") or []:
|
for e in p.get("movimenti_giorno") or []:
|
||||||
h0, h1 = e["ts_prima"][11:16], e["ts_dopo"][11:16]
|
h0, h1 = e["ts_prima"][11:16], e["ts_dopo"][11:16]
|
||||||
if e["classe"] == "movimento":
|
if e["classe"] == "movimento" and e.get("fonte", "rilevato") != "rilevato":
|
||||||
|
dire("movimento", f"**Movimento di capitale ${e['delta']:+,.2f}** fra le {h0} e le "
|
||||||
|
f"{h1} UTC, {e.get('dichiarazione') or 'dichiarato'}. "
|
||||||
|
"Scorporato dal P&L di trading qui sotto.", "nota")
|
||||||
|
elif e["classe"] == "movimento":
|
||||||
dire("movimento", f"**Movimento di capitale ${e['delta']:+,.2f}** fra le {h0} e le "
|
dire("movimento", f"**Movimento di capitale ${e['delta']:+,.2f}** fra le {h0} e le "
|
||||||
f"{h1} UTC: salto {100*e['pct']:+.1f}% contro un massimo spiegabile "
|
f"{h1} UTC: salto {100*e['pct']:+.1f}% contro un massimo spiegabile "
|
||||||
f"dal mercato di ±{100*e['mercato_max_pct']:.1f}% al tetto di leva. "
|
f"dal mercato di ±{100*e['mercato_max_pct']:.1f}% al tetto di leva. "
|
||||||
|
|||||||
@@ -122,6 +122,11 @@ def _isola_file_operativi_vivi(tmp_path, monkeypatch):
|
|||||||
# non deve poter sporcare il working tree (P16: il cron gira dal working tree).
|
# non deve poter sporcare il working tree (P16: il cron gira dal working tree).
|
||||||
import src.live.journal as journal
|
import src.live.journal as journal
|
||||||
monkeypatch.setattr(journal, "JOURNAL_DIR", tmp_path / "journal")
|
monkeypatch.setattr(journal, "JOURNAL_DIR", tmp_path / "journal")
|
||||||
|
# --- data/live/movimenti_dichiarati.jsonl (2026-09-06) ------------------------------------
|
||||||
|
# `journal.movimenti_capitale` LEGGE i movimenti dichiarati dall'operatore: se un test
|
||||||
|
# vedesse quelli veri, un versamento reale entrerebbe in una serie di fixture e il test
|
||||||
|
# passerebbe o fallirebbe per un motivo che non e' suo. Qui il file non esiste.
|
||||||
|
monkeypatch.setattr(journal, "MOVIMENTI_DICHIARATI", tmp_path / "movimenti_dichiarati.jsonl")
|
||||||
yield
|
yield
|
||||||
|
|
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|
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||||||
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@@ -680,3 +680,93 @@ def test_balance_watch_registra_anche_l_indice_usde(monkeypatch):
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monkeypatch.setattr(U, "prezzo_indice", _rotto)
|
monkeypatch.setattr(U, "prezzo_indice", _rotto)
|
||||||
rec = bw.campiona(_C())
|
rec = bw.campiona(_C())
|
||||||
assert rec["usde_usdc"] is None and rec["usde_usdc_errore"] == "RuntimeError"
|
assert rec["usde_usdc"] is None and rec["usde_usdc_errore"] == "RuntimeError"
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
# ------------------------------------------------- movimenti DICHIARATI dall'operatore (06/09)
|
||||||
|
# Il versamento di prova del 2026-08-25 08:00Z (~$25 su $647, +3,3%) e' restato 12 giorni nel P&L:
|
||||||
|
# sotto EQUITY_JUMP_ALERT il rilevatore non puo' vederlo, e abbassare la soglia farebbe di ogni
|
||||||
|
# ora di mercato un candidato. L'unica fonte che sa l'importo e' l'operatore.
|
||||||
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|
def _dichiara(monkeypatch, tmp_path, righe):
|
||||||
|
f = tmp_path / "mov.jsonl"
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|
f.write_text("\n".join(json.dumps(r) if isinstance(r, dict) else r for r in righe) + "\n")
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||||||
|
monkeypatch.setattr(J, "MOVIMENTI_DICHIARATI", f)
|
||||||
|
return f
|
||||||
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||||||
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||||||
|
def test_un_versamento_dichiarato_sotto_soglia_viene_scorporato(db, monkeypatch, tmp_path):
|
||||||
|
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||||
|
_serie_equity(db, [("2026-08-25T07:07:01+00:00", 646.77),
|
||||||
|
("2026-08-25T08:07:01+00:00", 667.88), # +3,3%: sotto soglia
|
||||||
|
("2026-08-25T09:07:01+00:00", 667.68)])
|
||||||
|
_dichiara(monkeypatch, tmp_path, [dict(ts_utc="2026-08-25T08:00:00+00:00", delta_usd=24.9,
|
||||||
|
banda_usd=0.5, nota="versamento di prova",
|
||||||
|
dichiarato_il="2026-09-06")])
|
||||||
|
r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
|
||||||
|
ev = r["eventi"]
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||||||
|
assert len(ev) == 1 and ev[0]["classe"] == "movimento" and ev[0]["fonte"] == "dichiarato"
|
||||||
|
assert ev[0]["delta"] == pytest.approx(24.9) # l'IMPORTO dichiarato, non il salto
|
||||||
|
assert ev[0]["dopo"] == pytest.approx(646.77 + 24.9) # il mercato dell'ora resta nel rendimento
|
||||||
|
assert r["certi"] == pytest.approx(24.9)
|
||||||
|
assert r["trading"] == pytest.approx(667.68 - 646.77 - 24.9)
|
||||||
|
# TWR: segmento 1 di lunghezza zero (una sola lettura prima), segmento 2 da 671,67 a 667,68
|
||||||
|
assert r["twr"] == pytest.approx(667.68 / (646.77 + 24.9) - 1.0)
|
||||||
|
assert "versamento di prova" in ev[0]["dichiarazione"] and "±$0.50" in ev[0]["dichiarazione"]
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def test_dichiarato_e_rilevato_insieme_vince_l_importo_dichiarato(db, monkeypatch, tmp_path):
|
||||||
|
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||||
|
_serie_equity(db, [("2026-08-25T10:47:01+00:00", 667.49),
|
||||||
|
("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2066.88),
|
||||||
|
("2026-08-25T12:47:01+00:00", 2064.56)])
|
||||||
|
_dichiara(monkeypatch, tmp_path, [dict(ts_utc="2026-08-25T11:20:00+00:00", delta_usd=1399.39,
|
||||||
|
nota="bonifico")])
|
||||||
|
r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
|
||||||
|
assert len(r["eventi"]) == 1 # UN evento, non due
|
||||||
|
e = r["eventi"][0]
|
||||||
|
assert e["fonte"] == "dichiarato+rilevato" and e["delta"] == pytest.approx(1399.39)
|
||||||
|
assert e["mercato_max_pct"] is not None # la misura di mercato resta
|
||||||
|
assert r["certi"] == pytest.approx(1399.39)
|
||||||
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|
||||||
|
|
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def test_dichiarato_fuori_dalle_letture_non_entra_ma_si_vede(db, monkeypatch, tmp_path):
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monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
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_serie_equity(db, [("2026-08-25T10:47:01+00:00", 600.0),
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("2026-08-25T11:47:01+00:00", 601.0)])
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_dichiara(monkeypatch, tmp_path, [dict(ts_utc="2026-08-20T08:00:00+00:00", delta_usd=25.0)])
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r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
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assert r["eventi"] == [] and r["certi"] == 0.0
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assert r["avvisi"] and "non applicato" in r["avvisi"][0]
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def test_una_riga_rotta_non_azzera_le_altre_e_non_sparisce(db, monkeypatch, tmp_path):
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monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
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_serie_equity(db, [("2026-08-25T07:07:01+00:00", 646.77),
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("2026-08-25T08:07:01+00:00", 667.88)])
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_dichiara(monkeypatch, tmp_path, ["{non json", dict(ts_utc="2026-08-25T08:00:00", delta_usd=1.0),
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dict(ts_utc="2026-08-25T08:00:00+00:00", delta_usd=24.9)])
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r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
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assert r["certi"] == pytest.approx(24.9)
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assert len(r["avvisi"]) == 2 and "senza fuso" in r["avvisi"][1]
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def test_senza_file_dei_dichiarati_niente_cambia(db, monkeypatch):
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monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
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_serie_equity(db, [("2026-08-25T10:47:01+00:00", 600.0),
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("2026-08-25T11:47:01+00:00", 612.0)])
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assert not J.MOVIMENTI_DICHIARATI.exists() # conftest lo isola
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r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
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assert r["eventi"] == [] and r["avvisi"] == []
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def test_la_nota_di_giornale_dice_che_e_dichiarato(db, monkeypatch, tmp_path):
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monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
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_serie_equity(db, [("2026-08-25T07:07:01+00:00", 646.77),
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("2026-08-25T08:07:01+00:00", 667.88)])
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_dichiara(monkeypatch, tmp_path, [dict(ts_utc="2026-08-25T08:00:00+00:00", delta_usd=24.9,
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nota="versamento di prova")])
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p = J.pnl_giorno(db, date(2026, 8, 25))
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assert p["mov_giorno"] == pytest.approx(24.9)
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righe = J.lettura(db, _voce(pnl=p, giorno="2026-08-25"))
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mv = [r for r in righe if r["id"] == "movimento"]
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assert mv and "dichiarato dall'operatore" in mv[0]["testo"] and "versamento di prova" in mv[0]["testo"]
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