feat(fade): EXIT-16 close-confirm SL — stop solo se il CLOSE sfonda sl∓0.5·ATR14 (immune ai wick)

Param sl_confirm_atr (None = comportamento storico) in FadeStrategy.backtest,
MR01.backtest e StrategyWorker.tick; attivo live a 0.5 sulle 6 fade in _defs.py.
TP intrabar al livello e max_bars invariati; in modalita' confirm il TP ha
priorita' nel bar. Ricerca exit-lab (34 agenti, 3 lenti avversariali + tail
audit): gli stop intrabar da wick sono falsi negativi per le fade. PORT06
canonico: FULL Sharpe 6.47->7.84 DD 4.10->2.60, OOS 8.82->10.06 DD 1.30->1.15.
NB path grezzo non filtrato: ret esplode ma DD per-sleeve sale — la riduzione
DD vive nel config live (trend_max+hurst) + diversificazione, come misurato.
5 test nuovi (59 verdi).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -195,6 +195,23 @@ regime tossico, non rendendo sicuro ogni trade). **Monitor live:** `hourly_repor
 stop-rate fade PRIMA/DOPO l'attivazione (14:34 UTC del 2026-06-02) e dà il verdetto su Telegram quando
 il campione DOPO ≥30 (già confermato: stop-rate live PRIMA 42% == backtest 42.1%).
 
+**EXIT-16 close-confirm SL (ATTIVO LIVE, 2026-06-04).** Le fade accettano `sl_confirm_atr` (live:
+0.5 in `_defs.py`): lo SL **intrabar è disattivato** e lo stop scatta solo se il **CLOSE** della barra
+sfonda `sl ∓ 0.5·ATR14`, con uscita al close (TP intrabar al livello e max_bars invariati; in modalità
+confirm il TP ha priorità nel bar). Scoperta della ricerca exit-lab (34 agenti, 23 famiglie esplorate +
+10 verifiche avversariali + test PORT06): **gli stop intrabar da wick sono falsi negativi** — l'overshoot
+che buca lo stop e rientra è esattamente il movimento che la fade fada. Verificato: indipendente dal
+loss-guard Hurst, plateau buffer 0.4-1.0, regge fee 2x/lag/slippage, coda ≈ base nei crash veri (FTX:
++2.4% vs −39% del no-SL puro). **PORT06: FULL Sharpe 6.47→7.84 DD 4.10→2.60, OOS Sharpe 8.82→10.06 DD
+1.30→1.15.** La famiglia "cavalca il prezzo" (trailing/ride/partial-runner, 15 varianti) è invece tutta
+SCARTATA: oltre il TP=media non c'è coda (4ª conferma). Collaterali: l'engine intrabar filla gli stop
+"al livello" anche su gap-through (54% dei casi per stop tight) → bias PRO stop-stretti nelle ricerche
+future; mai deployare strategie con `sl=0` (il fallback −2% del worker non si applicherebbe). Harness
+riusabile `scripts/analysis/exit_lab.py` + policy in `exit_policies/`. Implementazione: `fade_base.backtest`
++ `StrategyWorker.tick` (param `sl_confirm_atr`, None = comportamento storico; il backtest canonico
+`build_everything` resta NON filtrato → il live farà meglio del backtest, come per il loss-guard).
+Diario `docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md`.
+
 **Portafoglio.** Diversificare su sotto-conti indipendenti equipesati (le 4 strategie
 × BTC/ETH, pos 0.15 ciascuno) abbatte il DD aggregato: ~14% full / ~10% OOS sul
 paniere di 8 sleeve, contro il 20-70% del singolo. È la vera leva anti-drawdown.