research: gate PORT06 index_comp_disp — promosso marginale, documentato e rimandato
Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER, smentisce il timore ridondanza) ma beneficio OOS nullo (Sharpe 8.58->8.56, DD 1.36->1.40); migliora solo FULL DD 3.96->3.73. Non deployato (wiring + simulato per guadagno OOS nel rumore). Gate riusabile committato. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
+4
-7
@@ -47,13 +47,10 @@
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## Ricerca dispersion/correlation (2026-06-08, 165 agenti) — follow-up opzionale
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- [ ] **Gate PORT06 di `index_comp_disp` W=168 (BTC)** — l'unico candidato della ricerca
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dispersion che merita un test formale (`combine_v2`): misurare corr col MASTER e
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ΔSharpe/ΔDD. Config in `scripts/analysis/dispersion_edges/index_comp_disp.py`
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(rel_len=12, z_thr=1.5, disp_q=0.7, TP=1.0ATR, SL=1.5ATR, mb=24). P(migliora)~20-25%:
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è fade-BTC, rischio sovrapposizione con le MR. Se non decorrela → scartare.
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Diario `docs/diary/2026-06-08-dispersion-correlation-search.md`. **Bassa priorità**
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(nessun nuovo motore emerso; vale la lezione FR01).
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- [x] ~~Gate PORT06 di `index_comp_disp` W=168~~ — FATTO (2026-06-08): PROMOSSO MARGINALE.
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Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER) ma OOS PIATTO (Sharpe −0.01). **Documentato e
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rimandato** (non deployato): gate in `dispersion_edges/gate_index_comp_disp.py`,
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riprendere solo se si costruisce una famiglia DISP più ampia. Diario aggiornato.
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## Monitoraggio (osservare, non agire subito)
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