research: gate PORT06 index_comp_disp — promosso marginale, documentato e rimandato

Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER, smentisce il timore ridondanza) ma beneficio
OOS nullo (Sharpe 8.58->8.56, DD 1.36->1.40); migliora solo FULL DD 3.96->3.73. Non
deployato (wiring + simulato per guadagno OOS nel rumore). Gate riusabile committato.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
2026-06-08 10:06:34 +00:00
parent d277d02cf5
commit a2f1b960ec
3 changed files with 178 additions and 7 deletions
+4 -7
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@@ -47,13 +47,10 @@
## Ricerca dispersion/correlation (2026-06-08, 165 agenti) — follow-up opzionale
- [ ] **Gate PORT06 di `index_comp_disp` W=168 (BTC)** — l'unico candidato della ricerca
dispersion che merita un test formale (`combine_v2`): misurare corr col MASTER e
ΔSharpe/ΔDD. Config in `scripts/analysis/dispersion_edges/index_comp_disp.py`
(rel_len=12, z_thr=1.5, disp_q=0.7, TP=1.0ATR, SL=1.5ATR, mb=24). P(migliora)~20-25%:
è fade-BTC, rischio sovrapposizione con le MR. Se non decorrela → scartare.
Diario `docs/diary/2026-06-08-dispersion-correlation-search.md`. **Bassa priorità**
(nessun nuovo motore emerso; vale la lezione FR01).
- [x] ~~Gate PORT06 di `index_comp_disp` W=168~~ — FATTO (2026-06-08): PROMOSSO MARGINALE.
Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER) ma OOS PIATTO (Sharpe 0.01). **Documentato e
rimandato** (non deployato): gate in `dispersion_edges/gate_index_comp_disp.py`,
riprendere solo se si costruisce una famiglia DISP più ampia. Diario aggiornato.
## Monitoraggio (osservare, non agire subito)