research: gate PORT06 index_comp_disp — promosso marginale, documentato e rimandato
Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER, smentisce il timore ridondanza) ma beneficio OOS nullo (Sharpe 8.58->8.56, DD 1.36->1.40); migliora solo FULL DD 3.96->3.73. Non deployato (wiring + simulato per guadagno OOS nel rumore). Gate riusabile committato. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
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-7
@@ -47,13 +47,10 @@
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## Ricerca dispersion/correlation (2026-06-08, 165 agenti) — follow-up opzionale
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## Ricerca dispersion/correlation (2026-06-08, 165 agenti) — follow-up opzionale
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- [ ] **Gate PORT06 di `index_comp_disp` W=168 (BTC)** — l'unico candidato della ricerca
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- [x] ~~Gate PORT06 di `index_comp_disp` W=168~~ — FATTO (2026-06-08): PROMOSSO MARGINALE.
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dispersion che merita un test formale (`combine_v2`): misurare corr col MASTER e
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Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER) ma OOS PIATTO (Sharpe −0.01). **Documentato e
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ΔSharpe/ΔDD. Config in `scripts/analysis/dispersion_edges/index_comp_disp.py`
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rimandato** (non deployato): gate in `dispersion_edges/gate_index_comp_disp.py`,
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(rel_len=12, z_thr=1.5, disp_q=0.7, TP=1.0ATR, SL=1.5ATR, mb=24). P(migliora)~20-25%:
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riprendere solo se si costruisce una famiglia DISP più ampia. Diario aggiornato.
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è fade-BTC, rischio sovrapposizione con le MR. Se non decorrela → scartare.
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Diario `docs/diary/2026-06-08-dispersion-correlation-search.md`. **Bassa priorità**
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(nessun nuovo motore emerso; vale la lezione FR01).
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## Monitoraggio (osservare, non agire subito)
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## Monitoraggio (osservare, non agire subito)
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@@ -56,3 +56,21 @@ corr_vol_interact, leadlag_corr, corr_trend, disp_compression_breakout, corr_dis
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**Conclusione onesta: nessun nuovo motore di ritorno.** Il dispersion-trading realizzato
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**Conclusione onesta: nessun nuovo motore di ritorno.** Il dispersion-trading realizzato
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funziona solo come l'ennesima faccia della mean-reversion già sfruttata.
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funziona solo come l'ennesima faccia della mean-reversion già sfruttata.
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## Gate PORT06 del candidato n.1 (2026-06-08) — PROMOSSO MARGINALE, NON deployato
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`scripts/analysis/dispersion_edges/gate_index_comp_disp.py` (config W=168: rel_len=12,
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z_win=336, z_thr=1.5, disp_q=0.7, TP=1.0ATR, SL=1.5ATR, mb=24; equity daily innestata
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come 18° sleeve, pesi cap):
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- **Sorpresa positiva**: decorrela DAVVERO. corr daily col candidato: MR01_BTC +0.01,
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MR02_BTC +0.05, MR07_BTC +0.06, DIP01_BTC +0.02, MASTER(EW) +0.06. Il timore di
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ridondanza con le fade BTC era infondato (gate dispersione + TP vicino = profilo trade
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distinto). Standalone 311 trade, FULL +67% / OOS +30%.
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- **Ma beneficio nel rumore**: PORT06 BASE→+DISP: FULL Sharpe 6.43→6.47, FULL DD
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3.96→3.73 (migliora), **OOS Sharpe 8.58→8.56 (−0.01), OOS DD 1.36→1.40 (+0.04)** —
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l'OOS è PIATTO. Passa il gate tecnico ma il guadagno è solo nel FULL (regime storico).
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- **Decisione (utente): documenta e rimanda.** NON deployato — wiring (nuova Strategy+worker,
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famiglia DISP, peso cap) + resterebbe simulato (no executor), per un beneficio OOS nullo.
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Gate script committato e pronto: riprendere SOLO se si costruisce una famiglia DISP più
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ampia (più asset/sleeve) che insieme sposti l'OOS. Esito ~20% previsto, confermato.
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@@ -0,0 +1,156 @@
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"""GATE PORT06 del candidato index_comp_disp W=168 (ricerca dispersion 2026-06-08).
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Edge confermato avversarialmente: fade della componente idiosincratica di BTC verso
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l'indice EW, gated da alta dispersione. Config: rel_len=12, z_win=336, z_thr=1.5,
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disp_168 >= quantile rolling 0.7 (win 720), TP=1.0*ATR14, SL=1.5*ATR14, max_bars=24.
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Domanda del gate (lezione FR01: robusto != migliora-il-portafoglio):
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1) correlazione daily col MASTER e con le fade BTC esistenti (e' un diversificatore?)
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2) PORT06 BASE (17 sleeve) vs +DISP (18 sleeve) con pesi cap: DeltaSharpe/DeltaDD FULL e OOS.
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PROMOSSO solo se decorrela E migliora (o non degrada) l'OOS.
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uv run python scripts/analysis/dispersion_edges/gate_index_comp_disp.py
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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import numpy as np
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import pandas as pd
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[3]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from scripts.analysis.dispersion_lab import features, align_to
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from scripts.analysis.explore_lab import get_df, atr
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from scripts.analysis.combine_portfolio import _norm, IDX, port_returns, metrics, SPLIT, OOS_DATE
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from scripts.analysis.honest_improve2 import _daily_equity
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from scripts.portfolios._defs import PORTFOLIOS
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from src.portfolio import weighting as W
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FEE_RT, LEV, POS, INIT = 0.001, 3.0, 0.15, 1000.0
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CFG = dict(rel_len=12, z_win=336, z_thr=1.5, disp_q=0.7, disp_q_win=720,
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tp_atr=1.0, sl_atr=1.5, max_bars=24)
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def _last_rank(x):
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if x.shape[0] < 2:
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return np.nan
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return float((x[:-1] < x[-1]).mean())
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def build_trades(asset="BTC"):
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"""Entries CAUSALI + exit intrabar (TP/SL/max_bars) -> [(i, j, ret_netto)]."""
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df = get_df(asset, "1h")
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F = features()
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fa = align_to(F, df)
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c, h, l = df["close"].values, df["high"].values, df["low"].values
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n = len(c)
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a14 = atr(df, 14)
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rel = fa[f"rel_{asset}"].values.astype(float)
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disp = fa["disp_168"].values.astype(float)
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# somma rolling rel su rel_len, z-score causale (mean/std rolling z_win shift 1)
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rs = pd.Series(rel).rolling(CFG["rel_len"]).sum()
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rmean = rs.rolling(CFG["z_win"]).mean().shift(1)
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rstd = rs.rolling(CFG["z_win"]).std().shift(1)
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z = ((rs - rmean) / rstd.replace(0, np.nan)).values
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dpct = pd.Series(disp).rolling(CFG["disp_q_win"]).apply(_last_rank, raw=True).values
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fee = FEE_RT * LEV
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out = []
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last = -1
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for i in range(n - 1):
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if i <= last or not np.isfinite(z[i]) or not np.isfinite(dpct[i]):
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continue
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if dpct[i] < CFG["disp_q"] or abs(z[i]) < CFG["z_thr"]:
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continue
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ai = a14[i]
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if not np.isfinite(ai) or ai <= 0:
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continue
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d = -1 if z[i] > 0 else 1
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tp = c[i] + d * CFG["tp_atr"] * ai
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sl = c[i] - d * CFG["sl_atr"] * ai
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mb = CFG["max_bars"]
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j = min(i + mb, n - 1)
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exit_p = c[j]
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for k in range(1, mb + 1):
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j = i + k
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if j >= n:
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j = n - 1; exit_p = c[j]; break
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if d == 1:
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if l[j] <= sl: exit_p = sl; break
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if h[j] >= tp: exit_p = tp; break
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else:
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if h[j] >= sl: exit_p = sl; break
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if l[j] <= tp: exit_p = tp; break
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if k == mb: exit_p = c[j]
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out.append((i, j, (exit_p - c[i]) / c[i] * d * LEV - fee))
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last = j
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return df, out
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def daily_equity(df, trades):
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ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
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cap = INIT; eq_ts, eq_v = [], []
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for i, j, ret in sorted(trades, key=lambda t: t[1]):
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cap = max(cap + cap * POS * ret, 10.0)
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eq_ts.append(ts.iloc[j]); eq_v.append(cap)
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return _norm(_daily_equity(eq_ts, eq_v, IDX))
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def pmetrics(members, p, extra=None):
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ids = list(p.sleeve_ids) + ([extra] if extra else [])
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dr = pd.DataFrame({i: members[i].pct_change().fillna(0.0) for i in ids})
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if extra:
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caps = dict(p.caps); caps["DISP"] = caps.get("DISP", None)
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w = W.weight_vector(p.weighting, ids, dr, weights=p.weights,
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caps=p.caps, clusters={**{i:(p.clusters or {}).get(i,i) for i in p.sleeve_ids},
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**({extra:"disp"} if extra else {})},
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lookback=p.vol_lookback)
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drp = port_returns({i: members[i] for i in ids}, w)
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return metrics(drp), metrics(drp, lo=SPLIT)
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def main():
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p = PORTFOLIOS["PORT06"]
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print("=" * 100)
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print(" GATE PORT06 — candidato index_comp_disp W=168 (BTC) | famiglia DISP nuova")
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print(f" config {CFG} | OOS da {OOS_DATE}")
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print("=" * 100)
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from src.portfolio.sleeves import all_sleeve_equities
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eq_base = dict(all_sleeve_equities())
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df, trades = build_trades("BTC")
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disp_eq = daily_equity(df, trades)
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fr = (disp_eq.iloc[-1] / disp_eq.iloc[0] - 1) * 100
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o = disp_eq.iloc[SPLIT:]; ofr = (o.iloc[-1] / o.iloc[0] - 1) * 100
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print(f"\n[1] candidato standalone: {len(trades)} trade | FULL {fr:+.0f}% | OOS {ofr:+.0f}%")
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# correlazione daily col MASTER e con le fade BTC
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dr_cand = disp_eq.pct_change().fillna(0.0)
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print("\n[2] correlazione daily col candidato (decorrela?):")
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for sid in ["MR01_BTC", "MR02_BTC", "MR07_BTC", "DIP01_BTC"]:
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corr = dr_cand.corr(eq_base[sid].pct_change().fillna(0.0))
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print(f" {sid:<12} corr {corr:+.3f}")
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master_dr = pd.DataFrame({i: eq_base[i].pct_change().fillna(0.0) for i in p.sleeve_ids}).mean(axis=1)
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print(f" {'MASTER(EW)':<12} corr {dr_cand.corr(master_dr):+.3f}")
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# PORT06 base vs +DISP
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f_b, o_b = pmetrics(eq_base, p)
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members = dict(eq_base); members["DISP_BTC"] = disp_eq
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f_e, o_e = pmetrics(members, p, extra="DISP_BTC")
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print("\n[3] PORT06 BASE (17) vs +DISP (18):")
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print(f" {'':<10}{'FULL Sh':>9}{'FULL DD%':>10}{'OOS Sh':>9}{'OOS DD%':>9}")
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print(f" {'BASE':<10}{f_b['sharpe']:>9.2f}{f_b['dd']:>10.2f}{o_b['sharpe']:>9.2f}{o_b['dd']:>9.2f}")
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print(f" {'+DISP':<10}{f_e['sharpe']:>9.2f}{f_e['dd']:>10.2f}{o_e['sharpe']:>9.2f}{o_e['dd']:>9.2f}")
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print(f" {'DELTA':<10}{f_e['sharpe']-f_b['sharpe']:>+9.2f}{f_e['dd']-f_b['dd']:>+10.2f}"
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f"{o_e['sharpe']-o_b['sharpe']:>+9.2f}{o_e['dd']-o_b['dd']:>+9.2f}")
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promoted = (o_e['sharpe'] >= o_b['sharpe'] - 0.02 and o_e['dd'] <= o_b['dd'] + 0.20
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and f_e['sharpe'] >= f_b['sharpe'] - 0.02)
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print("\n VERDETTO: " + (">>> PROMOSSO <<<" if promoted else ">>> BOCCIATO (diluisce, come FR01) <<<"))
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if __name__ == "__main__":
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main()
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