research(crypto): 4 filoni 2026-06-29 — ERM lead sub-daily (forward), 3 scartati/deboli

Ricerca onesta su BTC/ETH + universo HL, branch separato (nessun impatto live). Harness condiviso altlib (causale, fee 0.10% RT, marginal vs TP01, day-boundary, haircut $600). Test 19/19 verdi. - A DVOL direzionale -> LEAD hedge/DD-dampener, NON sleeve (buy-the-fear; is_hedge). - B Intraday ERM 8h -> LEAD forte / forward-monitor: earns_slot=True, ADDS oltre SKH01 (TP01+SKH+ERM 60/25/15 FULL 1.88/HOLD 1.46/DD 8.9%). Caveat: plateau hold-out single-row, multiple-testing non deflazionato, exec 8h. Controllo TOD = FAIL atteso. - C Cross-sectional non-mom (low-vol HL) -> DEBOLE/forward-monitor (deflated-Sh 0.13, storia 2.5a, non eseguibile $600) STAT-MODE. - D Macro regime-gate -> RIDONDANTE col trend (corr->TP01 0.989), SCARTATO. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-29 19:48:36 +00:00
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+"""Test del filone D — MACRO REGIME-GATE (scripts/research/macro_regime_gate.py).
+
+Verifica leggera che:
+  * il frame macro (ETF daily) carichi e sia su un calendario monotono;
+  * i gate builder producano un gate in [g_off, 1] e CAUSALE (SMA/ratio rolling, no future);
+  * align_gate sia backward-only (la barra crypto i usa solo gate equity con label <= i);
+  * il VERDETTO del filone regga: il gate macro e' RIDONDANTE col trend di TP01 — "lavora"
+    (riduce una posizione TP01 NON gia' flat) solo in una piccola quota di giorni.
+NB: un solo gate per i test lenti (costruisce TP01) -> velocita'.
+"""
+import sys
+import importlib.util
+
+import numpy as np
+
+sys.path.insert(0, "/opt/docker/PythagorasGoal")
+sys.path.insert(0, "/opt/docker/PythagorasGoal/scripts/research/alt")
+import altlib as al  # noqa: E402
+
+_spec = importlib.util.spec_from_file_location(
+    "macro_regime_gate", "/opt/docker/PythagorasGoal/scripts/research/macro_regime_gate.py")
+mg = importlib.util.module_from_spec(_spec)
+_spec.loader.exec_module(mg)
+
+
+def test_macro_frame_loads_and_monotone():
+    mf = mg.macro_frame()
+    for col in ("spy", "qqq", "hyg", "lqd", "gld", "tlt", "ief"):
+        assert col in mf.columns, f"colonna macro mancante: {col}"
+    ts = mf["timestamp"].values
+    assert (np.diff(ts) > 0).all(), "calendario macro non strettamente crescente"
+    # spy non-null dopo l'inizio (master del calendario)
+    assert np.isfinite(mf["spy"].values[-1])
+
+
+def test_gate_in_range_and_binary():
+    mf = mg.macro_frame()
+    for gdf, g_off in ((mg.gate_trend(mf, "spy", 200, 0.0), 0.0),
+                       (mg.gate_combo(mf, 200, 0.5), 0.5)):
+        g = gdf["gate"].values
+        fin = g[np.isfinite(g)]
+        assert len(fin) > 0
+        assert (fin >= g_off - 1e-9).all() and (fin <= 1.0 + 1e-9).all(), \
+            "gate fuori da [g_off, 1]"
+        assert len(gdf) == len(mf)
+
+
+def test_gate_trend_causal_prefix():
+    # gate_trend usa solo SMA rolling -> ricalcolato su un prefisso, la coda combacia
+    mf = mg.macro_frame()
+    full = mg.gate_trend(mf, "spy", 200, 0.0)["gate"].values
+    k = len(mf) - 300
+    pref = mg.gate_trend(mf.iloc[:k].reset_index(drop=True), "spy", 200, 0.0)["gate"].values
+    a, b = full[:k], pref
+    both = np.isfinite(a) & np.isfinite(b)
+    assert both.any()
+    assert np.allclose(a[both], b[both]), "look-ahead nel gate_trend (prefix != coda)"
+
+
+def test_align_gate_backward_no_future():
+    # la barra crypto i deve mappare a un gate equity con timestamp <= timestamp crypto i
+    mf = mg.macro_frame()
+    gate_df = mg.gate_trend(mf, "spy", 200, 0.0)
+    df = al.get("BTC", "1d")
+    g = mg.align_gate(gate_df, df)
+    assert len(g) == len(df)
+    assert np.isfinite(g).all()
+    # nessun valore di gate puo' provenire dal futuro: per una manciata di barre crypto,
+    # il gate allineato deve coincidere con l'ultimo gate equity NON-NaN con ts <= ts_crypto
+    gd = gate_df.dropna(subset=["gate"]).sort_values("timestamp")
+    gt, gv = gd["timestamp"].values, gd["gate"].values
+    cts = df["timestamp"].astype("int64").values
+    for i in range(len(cts) - 1, max(len(cts) - 50, 0), -1):
+        prior = np.searchsorted(gt, cts[i], side="right") - 1
+        if prior < 0:
+            continue
+        assert abs(g[i] - gv[prior]) < 1e-9, f"align_gate usa gate futuro a i={i}"
+
+
+def test_verdict_gate_is_redundant_with_trend():
+    # IL VERDETTO del filone D: TP01 e' gia' flat nei crash -> il gate macro "lavora"
+    # (riduce una posizione NON gia' flat) solo in una piccola quota di giorni.
+    mf = mg.macro_frame()
+    gate_df = mg.gate_combo(mf, 200, 0.0)   # combo SPY+HYG+HYG/LQD, de-risk a 0
+    diag = mg.redundancy_diag(gate_df)
+    for a in mg.ASSETS:
+        r = diag[a]
+        # esposizione TP01 nei giorni risk-off gia' bassa, e gate "lavora" raramente
+        assert r["pct_days_gate_works"] < 0.20, \
+            f"{a}: gate lavora {r['pct_days_gate_works']} (atteso piccolo = ridondante col trend)"