Adriano/PythagorasGoal
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fix(live): win netto-fee + filtro TP edge-minimo sulle fade

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Due correzioni emerse da close live con win=True ma pnl<0.

1) Metrica win lorda -> netta. _close_position contava is_win=trade_return>0
   (lordo), gonfiando l'accuracy: un take-profit colpito con mossa < fee RT
   risultava "win" pur perdendo. 51 close live: 39 win (76,5%) -> 13 falsi win
   -> accuracy netta reale 52,9%. Fix: is_win = net > 0. Capitale/PnL erano
   già corretti (netti). Contatori persistiti riconciliati a parte (MR01/DIP01
   BTC 7->1).

2) Filtro edge-minimo min_tp_frac. I 13 falsi win erano tutti MR01/DIP01 BTC in
   regime piatto: TP (la media) entro il costo round-trip -> perdenti garantiti.
   Aggiunto param min_tp_frac (default 0.0=off) a tutte e 4 le fade (MR01 banda,
   MR02 midpoint, MR07 ATR, DIP01): salta i segnali col TP entro la soglia.
   Non si "allarga" il TP (rischierebbe di perdere di piu'): si evita la trade.
   Cablato live a 0.0015 (1,5x fee) in _defs.py.

Validazione backtest BTC+ETH 1h: neutro su tutte le fade (0-1 trade rimossi,
pnl invariato o +leggero su DIP01). I micro-scalp sotto-fee non esistono nello
storico -> artefatto del regime attuale. Filtro puro-upside.

Test: test_win_net_of_fees.py, test_min_tp_frac.py (monotonia + gap > soglia +
default-off invariato). Suite: 50 passed.

NB deploy: il sorgente e' COPY nell'immagine, non montato -> serve
`docker compose up -d --build`, non un semplice restart (vale anche per il fix
SH01 horizon-exit, andato live solo con questo rebuild). Volume ./data persiste,
14 worker in RESUME puliti.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
2026-06-01 11:07:30 +00:00
parent 05ebd6754b
commit ab4f706057
9 changed files with 251 additions and 3 deletions
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scripts/portfolios/_defs.py
+10 -2
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@@ -12,11 +12,19 @@ from src.portfolio.base import Portfolio, SleeveSpec # noqa: E402
# Universo live tradabile (8 asset con feed Cerbero v2 + parquet). ROT02/TSM01 ci ruotano sopra.
UNIVERSE8 = ["ADA", "BNB", "BTC", "DOGE", "ETH", "LTC", "SOL", "XRP"]
FADE = [SleeveSpec(kind="single", name=c, sid=f"{c}_{a}", asset=a, cluster=f"{a}-rev")
# Edge minimo (solo live): salta i fade/dip il cui TP cade entro 1.5x il costo round-trip
# (perdenti garantiti in regime piatto). Neutro sul backtest storico (0 trade rimossi su
# MR01, +leggero su DIP01), protettivo dal vivo. Solo MR01/DIP01 leggono il param;
# MR02/MR07 lo ignorano (**params). Vedi docs/diary/2026-06-01-tp-min-edge.md.
MIN_TP_FRAC = 0.0015
FADE = [SleeveSpec(kind="single", name=c, sid=f"{c}_{a}", asset=a, cluster=f"{a}-rev",
params={"min_tp_frac": MIN_TP_FRAC})
for a in ("BTC", "ETH") for c in ("MR01", "MR02", "MR07")]
HONEST = [
# DIP01: single-asset 1h -> StrategyWorker (Strategy DIP01_dip_buy). TR01/ROT02: multi-asset.
SleeveSpec(kind="single", name="DIP01", sid="DIP01_BTC", asset="BTC", cluster="BTC-rev"),
SleeveSpec(kind="single", name="DIP01", sid="DIP01_BTC", asset="BTC", cluster="BTC-rev",
params={"min_tp_frac": MIN_TP_FRAC}),
SleeveSpec(kind="basket", name="TR01", sid="TR01_basket", cluster="trend",
params={"universe": ["BNB", "BTC", "DOGE", "SOL", "XRP"], "tf": "4h"}),
SleeveSpec(kind="rotation", name="ROT02", sid="ROT02_rot", cluster="rotation",