feat(live): TP reale = LIMIT reduce-only al livello (fix +235bps slippage exit)

All'apertura reale il worker piazza un limit reduce-only al TP della strategia
(quota del SOLO worker, prezzo quantizzato al tick); alla chiusura sim cancella
il resting, riconcilia i fill (anche parziali) via get_trade_history per
order_id e chiude a market solo il residuo. real_tp_order_id persistito
(resume-safe). SL resta market-on-poll (deliberato: trigger Deribit = nuovo
order_id al trigger, fill non verificabile; e il rimbalzo sul SL lavora a
favore). Smoke testnet 2 scenari OK (resting+cancel / fill immediato).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/analysis/live_shadow_smoke.py

@@ -1,8 +1,13 @@
 """Smoke della catena SHADOW dentro lo StrategyWorker (testnet, ordini reali minimi).
 
-Apre e chiude la quota di UN worker fade come farebbe il runner:
-  _open_position (sim + REAL_OPEN reale su BTC_USDC) → _close_position (sim +
-  REAL_CLOSE reduce-only) → controlla che real_capital sia aggiornato dal fill reale.
+Apre e chiude la quota di UN worker fade come farebbe il runner, esercitando i
+DUE percorsi del LIMIT reduce-only al TP (fix divergenza sim/reale 2026-06-04):
+
+  A) TP lontano → REAL_TP_RESTING in book; exit sim non-TP → cancel + market
+     reduce-only di fallback (REAL_CLOSE con tp_filled_amount=0);
+  B) TP gia' oltre il prezzo → il limit crossa e filla SUBITO; la chiusura
+     riconcilia il fill dal trade history (order_id) SENZA ordine market
+     (REAL_CLOSE con market_amount=0).
 
 Non tocca lo stato di produzione (data_dir temporanea). Costo testnet = €0.
 
@@ -40,27 +45,45 @@ def main() -> None:
         )
         print(f"execution_enabled={w.execution_enabled}  notional atteso=${100*0.15*2:.0f}")
 
-        # OPEN long (sim + reale)
-        sig = Signal(idx=0, direction=1, entry_price=price, metadata={})
+        # --- Scenario A: TP lontano → resting in book, exit non-TP → cancel + market ---
+        print("\n[A] TP lontano (resting) → exit time_limit → cancel + market fallback")
+        sig = Signal(idx=0, direction=1, entry_price=price,
+                     metadata={"tp": price * 1.05, "sl": price * 0.50, "max_bars": 6})
         w._open_position(sig, price)
         print(f"  real_in_position={w.real_in_position} side={w.real_side} "
               f"amount={w.real_amount} entry={w.real_entry_price} "
               f"entry_fee=${w.real_entry_fee_usd:.5f} notional=${w.real_entry_notional:.2f}")
         assert w.real_in_position, "OPEN reale non verificato"
+        print(f"  TP resting order_id={w.real_tp_order_id!r}")
+        assert w.real_tp_order_id, "LIMIT reduce-only al TP non piazzato"
 
-        # CLOSE (sim + reale reduce-only) a un prezzo leggermente diverso
-        exit_price = (w.entry_price or price) * 1.001
         cap_before = w.real_capital
-        w._close_position(exit_price, "smoke_close")
+        w._close_position((w.entry_price or price) * 1.001, "time_limit")
         print(f"  real_capital {cap_before:.4f} -> {w.real_capital:.4f}  "
               f"(Δ {w.real_capital - cap_before:+.4f})  real_trades={w.real_trades}")
         assert not w.real_in_position, "posizione reale non chiusa"
+        assert not w.real_tp_order_id, "order_id TP non resettato dopo la chiusura"
+
+        # --- Scenario B: TP gia' oltre il prezzo → il limit crossa e filla subito ---
+        print("\n[B] TP gia' crossato (fill immediato del limit) → close riconcilia da history")
+        price = ex._mark_price(instrument) or price
+        sig = Signal(idx=0, direction=1, entry_price=price,
+                     metadata={"tp": price * 0.995, "sl": price * 0.50, "max_bars": 6})
+        w._open_position(sig, price)
+        assert w.real_in_position, "OPEN reale non verificato (B)"
+        assert w.real_tp_order_id, "LIMIT TP non piazzato (B)"
+
+        cap_before = w.real_capital
+        w._close_position(w.tp, "take_profit")
+        print(f"  real_capital {cap_before:.4f} -> {w.real_capital:.4f}  "
+              f"(Δ {w.real_capital - cap_before:+.4f})  real_trades={w.real_trades}")
+        assert not w.real_in_position, "posizione reale non chiusa (B)"
 
         # verifica finale: il conto e' flat sullo strumento (nessuna quota residua del worker)
         pos = ex._position_size(instrument)
-        print(f"  posizione netta {instrument}: {pos}")
-        print("✓ catena shadow OK — ordine reale aperto, verificato, chiuso reduce-only, "
-              "fee reali nel ledger reale")
+        print(f"\n  posizione netta {instrument}: {pos}")
+        print("✓ catena shadow OK — open reale, LIMIT TP resting (A: cancel+market, "
+              "B: fill immediato riconciliato), fee reali nel ledger reale")
 
 
 if __name__ == "__main__":