feat(fade): loss-guard Hurst (skip regime persistente) — dimezza il DD del PORT06
GOAL: limitare le perdite delle fade in regime sfavorevole. Diagnosi (3022 trade): le perdite/stop si concentrano nel regime PERSISTENTE (hurst>0.55: stop-rate 43% vs 21% anti-persistente), NON in bassa vol (low-vol e' net positivo). Ricerca web + workflow 11 agenti: l'UNICO meccanismo che riduce DD senza uccidere l'edge e' il filtro Hurst (ADX, vol-expansion, time-stop, ER, vol-target falliscono il gate FR01). Test esterni ADX/vol-expansion NON si replicano su queste fade crypto. TEST DECISIVO PORT06 (gate FR01) SUPERATO: Hurst-skip h<0.55 sulle 6 fade -> FULL Sharpe 6.62->6.76, FULL DD 4.10%->2.39% (quasi dimezzato), OOS Sharpe 8.89->9.15. Migliora il portafoglio (a differenza di FR01 che diluiva). Implementazione: hurst_skip_mask in fade_base.py (rolling-Hurst causale dalle SOLE close -> nessun feed dati esterno, deployabile inline dal worker) + param hurst_max (default None=off) in MR01/MR02/MR07. Test: test_hurst_lossguard.py. Default off -> zero impatto su backtest/parita'/live finche' non attivato. FIX collaterale: regime_fetcher/regime_lab scrivevano DVOL/funding/feature in data/raw/ -> inquinavano la discovery asset del backtest (rompeva il regression-lock PORT06). Spostati in data/regime/ (gitignored). Suite: 54 passed (lock incluso). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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# 2026-06-02 — Loss-guard per le fade: filtro Hurst (regime persistente)
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> Goal: limitare le perdite delle fade in "bassa vol". Diagnosi empirica + ricerca web + workflow
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> 11 agenti + test decisivo a livello PORT06. Branch `feat/fade-lossguard`.
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## Riformulazione del problema (la premessa era imprecisa)
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Diagnosi su 3022 trade fade (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH, 2021+): **le perdite NON si concentrano in
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bassa vol** — anzi il terzile low-DVOL è net positivo (+2,30%/trade). Il vero driver è il **regime
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PERSISTENTE/trending**, misurato dall'Hurst:
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- somma perdite peggiore: **hurst>0,55** (−2695% in low-vol, dominante in ogni terzile vol)
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- **stop-rate 43% per hurst>0,55 vs 21% per hurst<0,45** (anti-persistente) — 2x
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- peggiori 1% trade: Hurst medio 0,61 (77% con hurst>0,55, solo 13% in bassa-DVOL)
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## Ricerca web (confermata e smentita dai dati reali)
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- **Hurst regime filter** (MR solo H<0,45, evitare H>0,55): **CONFERMATO** sui dati reali. ✅
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- **ADX** (PF 1,62 sotto 20 vs −0,74 sopra 30): **NON si replica** — ADX-skip uccide l'edge
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(Sharpe 4,82→0,99) e lo stop-rate non scende. ❌
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- **vol-expansion ATR-ratio>1,5 (−72% perdite)**: **NON si replica** — alza DD e stop-rate. ❌
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- **time-stop ~15 barre**: riduce stop-rate ma alza il DD full → non passa standalone. ❌
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## Workflow 11 agenti — meccanismi testati
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| Meccanismo | OOS Sharpe (base→filt) | DD full | Buon loss-guard? |
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| **Hurst-SKIP h<0,55** | 4,82→4,96 ↑ | 24,3→13,8% ↓ | **SÌ** |
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| **Hurst-SIZE 1/0,5/0,25** | 4,65→5,32 ↑ (full) | 33,6→11,3% maxDD ↓ | **SÌ** |
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| ADX-skip | 4,82→0,99 ✗ | — | NO (uccide edge) |
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| vol-expansion vratio | 4,82→4,04 | 24,3→27,5% ✗ | NO |
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| Kaufman ER, time-stop, vol-target, DVOL-rising, combo | tutti ↓ o DD↑ | — | NO |
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**Solo l'Hurst** isola chirurgicamente il regime tossico; gli altri sono "dimmer uniformi" che
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tagliano winner insieme ai loser (gate FR01 fallito).
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## TEST DECISIVO a livello PORT06 — SUPERATO ✅
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Applicato l'Hurst-skip alle 6 fade dentro il PORT06 intero (equal-weight, le altre 11 sleeve
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invariate):
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| Portafoglio | FULL Sharpe | FULL DD | OOS Sharpe | OOS DD | OOS ret |
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|-------------|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
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| PORT06 baseline | 6,62 | 4,10% | 8,89 | 1,22% | +175% |
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| **+ Hurst-skip h<0,55** | **6,76** | **2,39%** | **9,15** | 1,54% | +158% |
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| + Hurst-skip h<0,50 | 6,61 | 2,08% | 9,02 | 1,54% | +150% |
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**A differenza di FR01 (che diluiva), il filtro Hurst MIGLIORA il PORT06**: FULL Sharpe ↑, **FULL
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DD quasi dimezzato (4,10→2,39%)**, OOS Sharpe ↑ (8,89→9,15). Costo: OOS DD +0,3pp (resta minuscolo),
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OOS ret −17pp. **h<0,55 è il pick** (0,50 taglia più ritorno). Non aumenta il profitto: è puro
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**rischio** — dimezza il DD mantenendo/alzando lo Sharpe.
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## Implementazione
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Aggiunto `hurst_skip_mask` in `src/strategies/fade_base.py` (rolling-Hurst causale dalle SOLE close)
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+ parametro `hurst_max` (default None=off) in MR01/MR02/MR07. Test: `test_hurst_lossguard.py`.
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**Vantaggio operativo decisivo vs FR01:** l'Hurst si calcola **dalle sole close** → nessun feed
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DVOL/regime live necessario. Lo `StrategyWorker` lo computa inline dai dati che già ha → **deployabile
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senza nuova infrastruttura**, basta settare `hurst_max: 0.55` nei params degli sleeve fade.
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## Da fare per attivarlo live (deploy)
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1. Settare `hurst_max: 0.55` nei params delle fade in `_defs.py` (sleeve live) + aggiornare i params
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fade del backtest (`combine_portfolio`/`report_families`) per PARITÀ + rigenerare il
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regression-lock PORT06 (i numeri canonici cambiano: DD 4,9→~2,4%).
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2. Verificare che il rolling-Hurst live nel worker coincida col backtest (stessa finestra 100,
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stesso stepping causale).
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3. Rebuild immagine Docker (`up -d --build`, non restart) + verifica RESUME.
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Default attuale: `hurst_max` OFF → zero impatto su backtest/parità/live finché non lo si attiva
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esplicitamente. Il SISTEMA è trovato e validato; l'attivazione è una decisione di deploy.
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