research(exit-lab): 34 agenti su exit dinamiche → EXIT-16 close-confirm SL PROMOSSO a livello PORT06

23 famiglie esplorate (harness condiviso exit_lab, train/OOS embargo nov-2023, tutto lo storico 1h 2018-2026) + 10 verifiche avversariali + test PORT06. 'Cavalcare il prezzo' non esiste (4a conferma: oltre il TP=media non c'e' coda). Scoperta: lo SL intrabar fisso e' il distruttore di valore n.1 delle fade (stop da wick = falsi negativi). Forma robusta: SL solo su CHIUSURA oltre sl0±0.5·ATR14 — PORT06 FULL Sharpe 6.47→7.84 DD 4.10→2.60, OOS 8.82→10.06. Collaterali: bias gap-through dell'engine sugli stop stretti; ramo -2% del worker morto con sl=0. Diario: docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-04 21:16:58 +00:00
parent 3accc91f84
commit ad65a0b344
36 changed files with 5116 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,75 @@
+"""EXIT-01 — trail_atr_ride: TP RIMOSSO, cavalcata pura con SL trailing chandelier.
+
+Idea: le fade mean-reversion escono oggi al TP fisso (alla media) + SL + max_bars.
+Qui togliamo il TP e lasciamo correre il trade, proteggendolo con un SL trailing
+"chandelier" a k*ATR dal massimo favorevole raggiunto. Lo stop puo' solo stringersi
+(mai allargarsi). Orizzonte esteso (cap HARD_CAP=240) per dare spazio al runner.
+
+  Long:  stop(j) = max( sl0, max(high[i..j-1]) - k*atr14[j-1] )   (sale, mai scende)
+  Short: stop(j) = min( sl0, min(low[i..j-1])  + k*atr14[j-1] )   (scende, mai sale)
+
+ANTI-LOOK-AHEAD: levels(j) usa SOLO dati <= j-1:
+  - massimo/minimo favorevole sullo slice [i .. j-1] (mantenuto incrementalmente,
+    aggiornato col bar j-1 prima di calcolare lo stop attivo nel bar j);
+  - atr14[j-1] (indice causale).
+Nessun TP -> nessun fill parziale. after_bar non usato (chiusura solo a orizzonte/SL).
+
+GRID: k in {2.0, 3.0, 4.0} x horizon_mult in {2, 4}  (6 celle). horizon = mult*mb cap 240.
+"""
+import sys
+from pathlib import Path
+
+sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
+
+from exit_lab import ExitPolicy, evaluate, HARD_CAP
+
+
+class TrailAtrRide(ExitPolicy):
+    name = "trail_atr_ride"
+
+    def __init__(self, ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, k=3.0, horizon_mult=4, **params):
+        super().__init__(ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params)
+        self.k = float(k)
+        self.horizon = min(int(horizon_mult) * mb, HARD_CAP)
+        # estremo favorevole sullo slice [i..j-1]; inizializzato al bar di entrata i
+        # (il primo bar valutato e' j=i+1, dove lo slice [i..j-1]=[i..i] e' noto).
+        self.fav_high = ctx["high"][i]
+        self.fav_low = ctx["low"][i]
+        self._last_seen = i           # ultimo indice gia' incorporato nell'estremo
+        # stop trailing monotono: parte da sl0 e puo' solo stringersi
+        self.cur_stop = sl0
+
+    def levels(self, j):
+        h = self.ctx["high"]
+        l = self.ctx["low"]
+        atr = self.ctx["atr14"]
+        # incorpora i bar fino a j-1 (dati causali, gia' chiusi al poll del bar j)
+        while self._last_seen < j - 1:
+            self._last_seen += 1
+            if h[self._last_seen] > self.fav_high:
+                self.fav_high = h[self._last_seen]
+            if l[self._last_seen] < self.fav_low:
+                self.fav_low = l[self._last_seen]
+        a = atr[j - 1]
+        if a != a:                    # NaN nei primi 14 bar -> resta sullo stop corrente
+            return None, self.cur_stop, 1.0
+        if self.d == 1:
+            cand = self.fav_high - self.k * a
+            if cand > self.cur_stop:  # lo stop long puo' solo SALIRE (stringersi)
+                self.cur_stop = cand
+        else:
+            cand = self.fav_low + self.k * a
+            if cand < self.cur_stop:  # lo stop short puo' solo SCENDERE (stringersi)
+                self.cur_stop = cand
+        return None, self.cur_stop, 1.0   # TP rimosso
+
+
+GRID = [
+    {"k": k, "horizon_mult": m}
+    for k in (2.0, 3.0, 4.0)
+    for m in (2, 4)
+]
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    evaluate(TrailAtrRide, GRID)