research(exit-lab): 34 agenti su exit dinamiche → EXIT-16 close-confirm SL PROMOSSO a livello PORT06

23 famiglie esplorate (harness condiviso exit_lab, train/OOS embargo nov-2023, tutto lo storico 1h 2018-2026) + 10 verifiche avversariali + test PORT06. 'Cavalcare il prezzo' non esiste (4a conferma: oltre il TP=media non c'e' coda). Scoperta: lo SL intrabar fisso e' il distruttore di valore n.1 delle fade (stop da wick = falsi negativi). Forma robusta: SL solo su CHIUSURA oltre sl0±0.5·ATR14 — PORT06 FULL Sharpe 6.47→7.84 DD 4.10→2.60, OOS 8.82→10.06. Collaterali: bias gap-through dell'engine sugli stop stretti; ramo -2% del worker morto con sl=0. Diario: docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-04 21:16:58 +00:00
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+"""EXIT-21 — vol_rescale (livelli che RESPIRANO con la volatilita').
+
+I TP/SL fissi della base nascono come multipli dell'ATR all'entrata:
+    m_tp = |tp0 - entry| / atr14[i]   (quanti ATR dista il TP)
+    m_sl = |sl0 - entry| / atr14[i]   (quanti ATR dista lo SL)
+Invece di congelare la DISTANZA in prezzo (tp0, sl0), congeliamo il MULTIPLO e
+lasciamo che la distanza respiri con l'ATR corrente:
+    tp(j) = entry + d * m_tp * atr14[j-1]
+    sl(j) = entry - d * m_sl * atr14[j-1]
+Cosi' se la vol si comprime mentre la fade torna alla media, il TP si AVVICINA
+(prende profitto prima, coerente col fatto che il movimento residuo si esaurisce);
+se la vol esplode, lo SL si ALLARGA (meno stop-out su spike), e viceversa.
+
+Anti-look-ahead: m_tp/m_sl usano atr14[i] (noto al close del bar d'entrata, dove
+il worker fissa i livelli); levels(j) usa SOLO atr14[j-1]. Se atr14[j-1] e' NaN
+(warmup), si ricade sui livelli fissi base (tp0/sl0).
+
+Varianti (mode):
+  - tp_only : TP respira, SL resta fisso a sl0
+  - sl_only : SL respira, TP resta fisso a tp0
+  - both    : entrambi respirano
+
+GRID: mode in {tp_only, sl_only, both} (3 celle).
+"""
+import sys
+from pathlib import Path
+
+sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
+from exit_lab import ExitPolicy, evaluate  # noqa: E402
+
+
+class VolRescale(ExitPolicy):
+    name = "vol_rescale"
+
+    def __init__(self, ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params):
+        super().__init__(ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params)
+        self.mode = params.get("mode", "both")
+        self.atr = ctx["atr14"]
+        # ATR all'entrata: noto al close[i] (il worker fissa i livelli qui).
+        a_i = self.atr[i]
+        if a_i is None or a_i != a_i or a_i <= 0:
+            # nessun ATR valido all'entrata -> impossibile derivare i multipli:
+            # la policy degenera nei livelli fissi base.
+            self.valid = False
+            self.m_tp = self.m_sl = 0.0
+        else:
+            self.valid = True
+            self.m_tp = abs(tp0 - entry) / a_i
+            self.m_sl = abs(sl0 - entry) / a_i
+
+    def levels(self, j: int):
+        if not self.valid:
+            return self.tp0, self.sl0, 1.0
+        a = self.atr[j - 1]                    # solo dati <= j-1
+        if a is None or a != a:                # NaN -> ricadi sui fissi base
+            return self.tp0, self.sl0, 1.0
+        d = self.d
+        tp = self.tp0
+        sl = self.sl0
+        if self.mode in ("tp_only", "both"):
+            tp = self.entry + d * self.m_tp * a
+        if self.mode in ("sl_only", "both"):
+            sl = self.entry - d * self.m_sl * a
+        return tp, sl, 1.0
+
+
+GRID = [{"mode": "tp_only"}, {"mode": "sl_only"}, {"mode": "both"}]
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    evaluate(VolRescale, GRID)