revert(live): rimuovi fallback mainnet — il paper deve usare il venue di esecuzione (testnet)

Il fallback a Deribit mainnet per i dati introduceva una DIVERGENZA paper<->esecuzione: il paper
simulava su prezzi mainnet ma gli ordini (place_order via Cerbero) andrebbero su TESTNET, i cui
prezzi/liquidità divergono ~9%. Un paper trader deve usare la STESSA fonte/venue dove gli ordini
verrebbero eseguiti, altrimenti non predice il comportamento reale. Durante un outage testnet il
runner si mette in pausa (corretto: senza il venue non si eseguirebbe comunque). Rimosso
get_historical_mainnet e il wiring nel runner.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/live/cerbero_client.py

@@ -59,40 +59,6 @@ class CerberoClient:
         })
         return data.get("candles", [])
 
-    def get_historical_mainnet(self, instrument: str, start_ms: int, end_ms: int,
-                               resolution: str = "60") -> list[dict]:
-        """FALLBACK: OHLCV da Deribit MAINNET public (www.deribit.com, NO-AUTH) quando Cerbero
-        (testnet) è giù — es. 502 da test.deribit.com. Prezzi REALI (meglio del testnet per il
-        paper). Stesso shape di get_historical_v2: [{timestamp(ms),open,high,low,close,volume}].
-        Pagina all'indietro (cap Deribit ~5000 candele/chiamata)."""
-        base = "https://www.deribit.com/api/v2/public/get_tradingview_chart_data"
-        span = 4900 * int(resolution) * 60 * 1000           # ~4900 candele/chiamata (< cap 5000)
-        out: list[dict] = []
-        cur = end_ms
-        while cur > start_ms:
-            s = max(start_ms, cur - span)
-            try:
-                resp = requests.get(base, params={"instrument_name": instrument, "resolution": resolution,
-                                                  "start_timestamp": s, "end_timestamp": cur}, timeout=TIMEOUT)
-                resp.raise_for_status()
-                r = resp.json().get("result", {})
-            except Exception:
-                break
-            if r.get("status") != "ok" or not r.get("ticks"):
-                break
-            t = r["ticks"]
-            out += [{"timestamp": t[i], "open": r["open"][i], "high": r["high"][i],
-                     "low": r["low"][i], "close": r["close"][i], "volume": r["volume"][i]}
-                    for i in range(len(t))]
-            oldest = min(t)
-            if oldest >= cur:
-                break
-            cur = oldest - 1
-        seen, ded = set(), []
-        for x in sorted(out, key=lambda d: d["timestamp"]):
-            if x["timestamp"] not in seen:
-                seen.add(x["timestamp"]); ded.append(x)
-        return ded
 
     def get_instruments(self, currency: str, kind: str = "future",
                         exchange: str = "deribit", limit: int = 100) -> list[dict]:

src/portfolio/runner.py

@@ -39,9 +39,6 @@ _LOOKBACK_DAYS = {"1h": 90, "4h": 220, "1d": 440}
 # margine ampio per il walk-forward. Difensivo: non dipende dal fetch 440g di TSM01/ROT02.
 _ML_LOOKBACK_DAYS = 365
 
-# stato del fallback dati: True quando Cerbero (testnet) è giù e usiamo Deribit MAINNET public
-_MAINNET_FALLBACK = {"on": False}
-
 
 def build_worker_for(spec: SleeveSpec, alloc_capital: float, leverage: float,
                      data_dir: Path = DATA_DIR, position_size: float = 0.15):
@@ -182,25 +179,15 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
             # fetch 1h per asset al lookback massimo richiesto
             raw1h: dict[str, pd.DataFrame] = {}
             end = datetime.now(timezone.utc)
+            # SOLO testnet (via Cerbero): il paper DEVE usare lo stesso venue dove gli ordini
+            # verrebbero eseguiti (testnet). Mai sostituire con dati mainnet -> divergerebbe dal
+            # comportamento reale (prezzi/liquidità testnet != mainnet). Durante un outage testnet
+            # il runner si mette in pausa (corretto: senza il venue non si potrebbe eseguire).
             for asset, days in asset_days.items():
                 inst = inst_map.get(asset, f"{asset}-PERPETUAL")
                 start = end - timedelta(days=days)
-                candles = None
+                candles = client.get_historical_v2(inst, start.strftime("%Y-%m-%d"),
-                try:
+                                                   end.strftime("%Y-%m-%d"), "1h")
-                    candles = client.get_historical_v2(inst, start.strftime("%Y-%m-%d"),
-                                                       end.strftime("%Y-%m-%d"), "1h")
-                except Exception:
-                    candles = None
-                if not candles:
-                    # FALLBACK: Cerbero (testnet) giù -> OHLCV reale da Deribit MAINNET public
-                    candles = client.get_historical_mainnet(
-                        inst, int(start.timestamp() * 1000), int(end.timestamp() * 1000), "60")
-                    if candles and not _MAINNET_FALLBACK["on"]:
-                        _MAINNET_FALLBACK["on"] = True
-                        print("[runner] FALLBACK attivo: OHLCV da Deribit MAINNET (Cerbero/testnet non disponibile)")
-                elif _MAINNET_FALLBACK["on"]:
-                    _MAINNET_FALLBACK["on"] = False
-                    print("[runner] Cerbero tornato disponibile: fallback mainnet disattivato")
                 if candles:
                     df = pd.DataFrame(candles)
                     df["timestamp"] = df["timestamp"].astype("int64")