docs: aggiorna CLAUDE.md e README (loss-guard Hurst, versione/deploy, fix SH01, regime infra)

- Loss-guard Hurst sulle fade (hurst_max=0.55, dimezza DD PORT06) — attivo live
- Sistema versione + deploy.sh (versione nei msg Telegram, +1 ad ogni deploy)
- Fix wiring SH01 (StrategyWorker reale, non MLWorkerWrapper squeeze)
- Fix StrategyWorker: exit orizzonte, is_win netto, min_tp_frac
- Infrastruttura regime (regime_lab/regime_fetcher, data/regime/)
- Esiti ricerca: ARGO/GEX no-go, frattali x regime (FR01 robusto ma non deployato)
- Nota deploy = up -d --build (non restart)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -42,15 +42,21 @@ src/portfolio/         → portafogli di prima classe (capitale-pool, backtest+l
   sleeves.py           → builder unificato equity-per-sleeve (fonte unica, parità report)
   ledger.py            → PortfolioLedger: capitale/PnL/DD/persistenza+resume
   runner.py            → PortfolioRunner live (data Cerbero v2, sizing, ribilancio)
+src/version.py         → APP_VERSION (legge il file VERSION) — mostrato nei msg Telegram
+src/strategies/fade_base.py → FadeStrategy + helper: atr, trend_distance, hurst_skip_mask (loss-guard)
 scripts/strategies/    → strategie con edge validato OOS: FADE (MR01/MR02/MR07),
-                         HONEST (DIP01/TR01/ROT02), PAIRS (PR01), TSMOM + portafogli (PORT01/02/03)
-scripts/portfolios/    → definizioni PORT01-06 + report run()
+                         HONEST (DIP01/TR01/ROT02), PAIRS (PR01), TSMOM + portafogli (PORT01/02/03);
+                         FR01_hurst_calm_fade.py = record ricerca (robusto ma NON deployato)
+scripts/portfolios/    → definizioni PORT01-06 (_defs.py) + report run() + hourly_report.py (Telegram)
 scripts/waste/         → strategie scartate (W01-W28 + famiglia squeeze SQ/MT/ML/AD/CM/PD)
-scripts/analysis/      → ricerca/validazione OOS fee-aware (strategy_research, oos_validation, ...)
+scripts/analysis/      → ricerca/validazione OOS fee-aware (strategy_research, oos_validation, ...);
+                         regime_fetcher.py + regime_lab.py (DVOL/funding/feature regime per la ricerca)
+scripts/bump_version.py, scripts/deploy.sh → versionamento e deploy (bump+commit+rebuild)
+VERSION                → versione semver (cotta nell'immagine, +1 ad ogni deploy)
 strategies.yml         → config multi-strategy paper trader
 docs/diary/            → diario di ricerca giornaliero
 docs/specs/            → specifiche di design
-data/raw/              → file .parquet OHLCV (gitignored)
+data/raw/              → file .parquet OHLCV (gitignored)  |  data/regime/ → DVOL+funding+feature (gitignored)
 data/instruments_registry.json → allowlist strumenti validati (gate del downloader)
 ```
 
@@ -70,10 +76,17 @@ uv run python -m src.live.multi_runner                # paper trading live multi
 uv run python scripts/portfolios/PORT06_master_shape.py   # report backtest portafoglio (default)
 uv run python -m src.portfolio.runner                      # paper trading a PORTAFOGLIO (capitale pool)
 uv run python scripts/analysis/smoke_portfolio.py          # smoke live data layer Cerbero v2
-docker compose up -d                                  # deploy Docker
+uv run python scripts/analysis/regime_fetcher.py           # fetch DVOL+funding (Deribit mainnet) -> data/regime/
+./scripts/deploy.sh [patch|minor|major]               # DEPLOY: bump versione + commit + rebuild Docker
 uv run pytest                                         # test
 ```
 
+> **Deploy.** Il sorgente è **COPY nell'immagine Docker** (non montato) → `docker compose restart`
+> NON ricarica il codice: serve **`docker compose up -d --build`** (o `./scripts/deploy.sh`, che bumpa
+> la versione, committa e rebuilda). Il volume `data/` persiste → i worker fanno RESUME dello stato.
+> La **versione** (file `VERSION`, semver, +1 ad ogni deploy via `deploy.sh`) compare nei messaggi
+> Telegram (notifiche trade + report orario) → correli ogni msg al codice che l'ha generato.
+
 ## Dati storici
 
 Scaricati e salvati localmente in Parquet. Per rigenerarli:
@@ -158,6 +171,19 @@ MR07 46%→21%), edge OOS confermato (vedi `scripts/analysis/risk_management.py`
 Unica eccezione: MR03 BTC, dove il filtro peggiora entrambe → lasciato disattivo.
 Leva non robusta scartate: vol-target sizing e skip-alta-volatilità (peggiorano).
 
+**Loss-guard Hurst (ATTIVO LIVE, 2026-06-02).** Le fade accettano `hurst_max`: saltano i segnali in
+regime PERSISTENTE/trending (rolling-Hurst ≥ soglia), dove si concentrano stop-loss e perdite
+(diagnosi: stop-rate 43% per hurst>0.55 vs 21% anti-persistente; i peggiori 1% trade hanno hurst
+medio 0.61). Helper `src.strategies.fade_base.hurst_skip_mask` (rolling-Hurst causale **dalle sole
+close** → nessun feed esterno; step=6 per velocità live). **`hurst_max=0.55` attivo sulle 6 fade in
+`_defs.py`**: il test decisivo a livello PORT06 lo conferma — **FULL DD 4.10%→2.39% (quasi dimezzato),
+Sharpe 6.62→6.76, OOS Sharpe 8.89→9.15**. È l'UNICO meccanismo anti-perdite che supera il gate (ADX,
+vol-expansion/vratio, efficiency-ratio, time-stop, vol-target FALLISCONO: tagliano i winner insieme ai
+loser; i claim esterni ADX/ATR-ratio non si replicano su queste fade crypto). NB: il filtro agisce solo
+sul path LIVE (`spec.params`); il backtest canonico (`build_everything`/regression-lock) NON è filtrato
+→ il live farà MEGLIO del backtest sul DD. Ricerca: `scripts/analysis/fade_lossguard_workflow.js`,
+diagnosi `fade_loss_by_regime.py`, diario `docs/diary/2026-06-02-fade-lossguard.md`.
+
 **Portafoglio.** Diversificare su sotto-conti indipendenti equipesati (le 4 strategie
 × BTC/ETH, pos 0.15 ciascuno) abbatte il DD aggregato: ~14% full / ~10% OOS sul
 paniere di 8 sleeve, contro il 20-70% del singolo. È la vera leva anti-drawdown.
@@ -234,9 +260,25 @@ template overfit), PIP/pivot/zig-zag (0/48 robuste). Vedi `scripts/analysis/shap
   robusti solo expanding (secondari), LTC/SOL/XRP scartati. Griglia: **5/27 celle robuste su
   cresta stretta W24/H8-12** → overfit moderato, scelta la config conservativa. **Valore vero:
   diversificatore** (corr +0.08 col MASTER); aggiungerlo migliora l'OOS del MASTER (Sharpe
-  4.33→5.10, DD 4.7%→4.2%). NON motore standalone. **LIVE: serve worker con retraining
-  periodico** (lo StrategyWorker è a regola fissa) → in `MODULE_MAP` ma non ancora in
-  `strategies.yml`. Diario: `docs/diary/2026-05-29-shape.md`.
+  4.33→5.10, DD 4.7%→4.2%). NON motore standalone. **LIVE (2026-06-01): gira come StrategyWorker
+  reale** (vedi fix wiring sotto in SCOPE LIVE). Diario: `docs/diary/2026-05-29-shape.md`.
+
+**ARGO / GEX opzioni (analisi 2026-06-01, SCARTATO).** Valutato ARGO (lettura del gamma-exposure dei
+dealer Deribit) come filtro di regime. Esito **NO-GO**: il net-GEX si calcola live (Deribit mainnet
+public API, OI reale ~368k contratti, DVOL/funding storici gratis) ma **lo storico per-strike dell'OI
+non è gratuito → non backtestabile OOS** (stesso muro delle opzioni W18/19/21). Niente evidenza crypto,
+segno fragile, mercato dominato dai perp. Diario `docs/diary/2026-06-01-argo-gex-feasibility.md`.
+
+**Frattali del segnale × Regime ARGO (ricerca 100 agenti, 2026-06-02, RECORD).** Cercata una strategia
+che combini un segnale frattale (Hurst/Higuchi/Williams/analog) con un gate di regime (DVOL/VRP/funding).
+Infrastruttura riusabile: `scripts/analysis/regime_fetcher.py` (DVOL+funding da Deribit mainnet →
+**`data/regime/`**, NON `data/raw/` che è solo OHLCV) e `regime_lab.py` (feature regime+frattali causali,
+cache, harness netto-OOS). Esito: **15 strategie robuste e causali, ma NESSUNA batte/migliora il PORT06**
+(diversificatori sovrapposti alle fade). **Finding: il prior ARGO "VRP>0=range=fade" è SMENTITO** —
+l'edge è su **VRP<0 + DVOL bassa**. Il vincitore `FR01_hurst_calm_fade.py` è robusto ma DILUISCE il
+PORT06 (OOS Sharpe 8.89→8.72) → **non deployato** (in `scripts/strategies/` ma NON in MODULE_MAP/yml).
+Il sottoprodotto utile è stato il **loss-guard Hurst** (vedi sopra), che invece MIGLIORA il PORT06.
+Diario `docs/diary/2026-06-02-fractal-argo-search.md`.
 
 **Metodologia obbligatoria per ogni nuova strategia** (per non ripetere l'errore squeeze):
 1. Ingresso eseguibile: direzione e prezzo decisi con dati **fino a `close[i]`**, mai `close[i-1]` con direzione da `i`.
@@ -258,7 +300,9 @@ queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale
 - **Schemi peso:** `equal` (default), `cap` (tetto per famiglia, es. pairs 33% — config raccomandata), `inverse_vol`, `cluster_rp` (equal fra cluster naturali poi inverse-vol intra-cluster), `manual`. Definiti in `weighting.py`; la chiave cap è la famiglia (PAIRS/FADE/HONEST/SHAPE/TSM).
 - **Default `portfolios.yml`:** PORT06 (master+shape), `weighting=cap pairs 0.33`, leva 2x, ribilancio 1D. Backtest PORT06: FULL Sharpe 6.07 / OOS Sharpe 8.19, DD 4.9% full / 2.3% OOS.
 - **Data layer Cerbero v2:** `get_historical_v2` unificato + `get_instruments` (naming robusto) + `get_ticker_batch`. Trading su Deribit.
-- **SCOPE LIVE (fase 2 completata):** il runner esegue TUTTI gli sleeve di PORT06. Worker: single `StrategyWorker` (fade MR01/02/07, DIP01), `PairsWorker` (PR01 2 gambe), `MLWorkerWrapper` (SH01 retraining), e i multi-asset dedicati `BasketTrendWorker` (TR01 4h), `RotationWorker` (ROT02 1d), `TsmomWorker` (TSM01 1d). Il runner fetcha 1h da Cerbero v2 e **resampla a 4h/1d** (lookback dimensionato sui daily: TSM01 usa 252g). Validazione: runner pool/ribilancio/ledger == backtest (`validate_portfolio_runner.py`, identico); worker multi-asset == reference (`validate_honest_workers.py`: TSM01 esatto, ROT02 +1303% canonico, TR01 stesso ordine — differenza di convenzione capitale-unico vs media-equity).
+- **SCOPE LIVE (fase 2 completata):** il runner esegue TUTTI gli sleeve di PORT06. Worker: single `StrategyWorker` (fade MR01/02/07, DIP01, **e SH01**), `PairsWorker` (PR01 2 gambe), e i multi-asset dedicati `BasketTrendWorker` (TR01 4h), `RotationWorker` (ROT02 1d), `TsmomWorker` (TSM01 1d). Il runner fetcha 1h da Cerbero v2 e **resampla a 4h/1d** (lookback dimensionato sui daily: TSM01 usa 252g). Validazione: runner pool/ribilancio/ledger == backtest (`validate_portfolio_runner.py`, identico); worker multi-asset == reference (`validate_honest_workers.py`: TSM01 esatto, ROT02 +1303% canonico, TR01 stesso ordine — differenza di convenzione capitale-unico vs media-equity).
+- **FIX SH01 wiring (2026-06-01).** SH01 gira come **`StrategyWorker` NORMALE** (NON il vecchio `MLWorkerWrapper` di `multi_runner`, che usava il `SignalEngine` **squeeze SCARTATO**: apriva senza metadata ed usciva a `hold_bars=3`, ignorando del tutto SH01_shape_ml). `SH01_shape_ml.generate_signals` fa il walk-forward (retraining) internamente ad ogni tick ed emette `metadata.max_bars=12` → exit a orizzonte via `StrategyWorker.tick`. Serve ≥4000 barre 1h (`_ML_LOOKBACK_DAYS=365`). Vedi `docs/diary/2026-06-01-sh01-wiring-squeeze-bug.md`.
+- **Altri fix StrategyWorker (2026-06-01).** Exit a orizzonte puro per strategie senza TP/SL (`elif self.max_bars`, SH01 esce a H=12 non hold_bars=3); `is_win = net > 0` (win NETTO fee, non lordo); filtro `min_tp_frac` (salta micro-scalp col TP entro le fee); loss-guard `hurst_max=0.55` sulle fade (vedi sopra).
 - **Exit intrabar (fase 3, risolto):** lo `StrategyWorker` ora esce sui TP/SL toccati INTRABAR (high/low della barra, al livello, SL prioritario) come il backtest — non più solo sul close. Allinea fade/DIP01 live al backtest intrabar (`tests/portfolio/test_intrabar_exit.py`). Caveat residuo onesto: nel paper trading l'high/low usato è quello della barra in corso al poll; su un fill reale conterebbe il momento del tocco.
 - **Limite noto:** al ribilancio le posizioni APERTE restano sul loro notional (non travasate); fedele al backtest daily-rebalanced entro il turnover infragiornaliero.