docs: aggiorna CLAUDE.md e README (loss-guard Hurst, versione/deploy, fix SH01, regime infra)

- Loss-guard Hurst sulle fade (hurst_max=0.55, dimezza DD PORT06) — attivo live
- Sistema versione + deploy.sh (versione nei msg Telegram, +1 ad ogni deploy)
- Fix wiring SH01 (StrategyWorker reale, non MLWorkerWrapper squeeze)
- Fix StrategyWorker: exit orizzonte, is_win netto, min_tp_frac
- Infrastruttura regime (regime_lab/regime_fetcher, data/regime/)
- Esiti ricerca: ARGO/GEX no-go, frattali x regime (FR01 robusto ma non deployato)
- Nota deploy = up -d --build (non restart)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

README.md

@@ -128,7 +128,9 @@ PythagorasGoal/
 │   └── analysis/          # Ricerca/validazione OOS fee-aware, gestione rischio, report
 ├── strategies.yml         # Config multi-strategy paper trader
 ├── data/
-│   └── raw/               # Parquet OHLCV (gitignored, ~70 MB)
+│   ├── raw/               # Parquet OHLCV (gitignored, ~70 MB)
+│   └── regime/            # DVOL + funding (Deribit mainnet) + cache feature regime (gitignored)
+├── VERSION                # versione semver (cotta nell'immagine, mostrata nei msg Telegram)
 ├── docs/
 │   ├── diary/             # Diario di ricerca giornaliero
 │   └── specs/             # Specifiche di design
@@ -153,10 +155,12 @@ Le strategie single-asset estendono `src.strategies.base.Strategy`
 | **PR01** | `PR01_pairs_reversion.py` | PAIRS | Spread reversion market-neutral su 5 coppie |
 | **TSM01** | `tsmom_research.py` | TSMOM | Time-series momentum multi-orizzonte + risk-off |
 
-Le fade applicano un **filtro trend** opzionale (`trend_max`/`ema_long`): saltano i
-segnali quando il prezzo è troppo esteso rispetto alla EMA200 — alza l'accuratezza e
-abbassa il drawdown. Portafogli pronti: `PORT01` (honest), `PORT02` (fade), `PORT03`
-(master fade+honest).
+Le fade applicano due filtri di regime opzionali: un **filtro trend** (`trend_max`/`ema_long`,
+salta i segnali col prezzo troppo esteso rispetto alla EMA200) e un **loss-guard Hurst**
+(`hurst_max=0.55`, salta i segnali in regime persistente/trending dove si concentrano gli stop-loss
+— dimezza il drawdown del portafoglio, calcolato dalle sole close). Più un filtro `min_tp_frac`
+che scarta i micro-scalp col take-profit entro il costo delle fee. Portafogli pronti: `PORT01`
+(honest), `PORT02` (fade), `PORT03` (master fade+honest), **`PORT06`** (master esteso, default live).
 
 **Scartate** (in `scripts/waste/`): la famiglia squeeze (SQ01-04, ML01, MT01, PD01,
 CM01, AD01 — artefatto di look-ahead), MR03 Keltner (debole/ridondante con MR01) e
@@ -270,9 +274,33 @@ Il modulo `weighting.py` mette a disposizione cinque schemi: `equal` (default),
 
 La configurazione raccomandata è **PORT06** (`scripts/portfolios/PORT06_master_shape.py`): portafoglio master esteso che include tutte e sei le famiglie (FADE, HONEST, PAIRS, TSMOM, SHAPE), con schema `cap` che limita i pairs al 33% del capitale per moderare la loro concentrazione di rischio. Risultati del backtest: Sharpe 6.07 (FULL) / 8.19 (OOS), drawdown massimo 4.9% (FULL) / 2.3% (OOS), leva 2×.
 
-### Scope live (v1)
+### Scope live
 
-Il runner esegue le famiglie per cui esiste un worker dedicato: **fade** (MR01, MR02, MR07), **pairs** (PR01, cinque coppie) e **shape** (SH01, con retraining periodico via `MLWorkerWrapper`). Le famiglie **honest** (DIP01, TR01, ROT02) e **TSMOM** (TSM01) sono al momento escluse dall'esecuzione live — restano nel backtest — e il runner lo segnala nel log, rinormalizzando automaticamente i pesi sugli sleeve attivi. Il supporto ai worker honest e TSM01 è previsto nella fase 2.
+Il runner esegue **tutti e 17 gli sleeve** di PORT06: **fade** (MR01, MR02, MR07 × BTC/ETH),
+**honest** (DIP01, TR01-basket 4h, ROT02-rotation 1d), **pairs** (PR01, cinque coppie),
+**TSMOM** (TSM01 1d) e **shape** (SH01 × BTC/ETH). Worker dedicati: `StrategyWorker` (single-leg, fade/
+dip/**shape**), `PairsWorker` (2 gambe), `BasketTrendWorker`, `RotationWorker`, `TsmomWorker`. Il runner
+fetcha 1h da Cerbero v2 e resampla a 4h/1d; il pool di capitale, il ribilancio giornaliero e il ledger
+sono validati == backtest.
+
+> **SH01 (2026-06-01):** gira come `StrategyWorker` normale (il walk-forward è interno a
+> `generate_signals`). Il vecchio `MLWorkerWrapper` usava il `SignalEngine` **squeeze scartato** —
+> rimosso. **Loss-guard Hurst (2026-06-02):** le fade saltano i segnali in regime persistente
+> (rolling-Hurst ≥ 0.55), dove si concentrano gli stop-loss — dimezza il drawdown del portafoglio
+> (FULL 4.1%→2.4%). Calcolato dalle sole close, attivo live (`hurst_max` nei params).
+
+### Versione & deploy
+
+Ogni deploy ha una **versione** (file `VERSION`, semver) che compare nei messaggi Telegram (notifiche
+trade + report orario), così correli ogni messaggio al codice che l'ha generato. Il sorgente è **cotto
+nell'immagine** → per aggiornare il live serve un **rebuild**, non un semplice restart:
+
+```bash
+./scripts/deploy.sh           # bump patch (1.0.0 → 1.0.1) + commit + rebuild + ricrea container
+./scripts/deploy.sh minor     # 1.0.x → 1.1.0
+```
+
+Il volume `data/` persiste tra i deploy → i worker fanno RESUME dello stato (capitale, posizioni aperte).
 
 ### Avvio del paper trader a portafoglio