tradesdb: lotti con segno (short) e fill a qty<=0 fuori dal FIFO (#32 C2, C10)

C2: fifo_roundtrips ora apre un lotto SHORT quando un sell non trova lotti long da chiudere
(prima il resto spariva in silenzio), chiude prima il lato opposto e apre l'eccedenza nel
segno del fill — anche a meta' dello stesso fill (inversione long<->short). stato_aperto e
report() portano la direzione del lotto residuo.
C10: un fill "NON VERIFICATO" a qty 0 (place_order error) non entra piu' nel FIFO ne' in
stato_aperto (WHERE qty > 0 in rebuild_roundtrips/stato_aperto); resta nel DB marcato
(verified=0), non e' scomparso.

test_fifo_non_mescola_gli_asset aggiornato: una vendita ETH senza lotti long ora apre uno
short invece di sparire (era il comportamento che C2 corregge). Test nuovi in
tests/test_tradesdb_u4.py.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>

src/live/tradesdb.py

@@ -262,31 +262,43 @@ def reconcile(fills_log: list[Fill], righe_jsonl: list[dict], tol_px: float = 0.
 
 
 def fifo_roundtrips(fills: list[Fill]) -> tuple[list[dict], dict]:
-    """Round-trip chiusi per FIFO + lotti residui. Le fee si allocano PRO-QUOTA sulla qty."""
+    """Round-trip chiusi per FIFO + lotti residui. Le fee si allocano PRO-QUOTA sulla qty.
+
+    Lotti CON SEGNO (#32 C2): ogni lotto e' long (+1) o short (-1). Un fill chiude PRIMA i
+    lotti di segno OPPOSTO (FIFO), e l'eccedenza — se resta qty dopo aver chiuso tutto il
+    lato opposto — apre (o accoda) un lotto nel segno del fill stesso. Prima di questa
+    riparazione un SELL senza lotti long da chiudere spariva in silenzio (nessun lotto,
+    nessun round-trip): l'inversione long -> short in un solo fill e' lo stesso meccanismo,
+    solo che il lato opposto si esaurisce a meta' fill invece che all'inizio.
+    """
     from collections import deque, defaultdict
-    lotti: dict[str, deque] = defaultdict(deque)
+    lotti: dict[str, deque] = defaultdict(deque)   # ciascun lotto: [qty, price, ts, fee_u, segno]
     rts: list[dict] = []
     for f in sorted(fills, key=lambda x: (x.ts_utc, x.asset)):
         fee_u = f.fee / f.qty if f.qty else 0.0
-        if f.side == "buy":
-            lotti[f.asset].append([f.qty, f.price, f.ts_utc, fee_u])
-        else:
-            resto = f.qty
-            while resto > 1e-12 and lotti[f.asset]:
-                lq, lp, lts, lfee_u = lotti[f.asset][0]
-                usa = min(resto, lq)
-                lordo = usa * (f.price - lp)
-                quota_fee = usa * (lfee_u + fee_u)
-                ore = (datetime.fromisoformat(f.ts_utc) - datetime.fromisoformat(lts)).total_seconds() / 3600
-                rts.append(dict(asset=f.asset, qty=usa, ts_in=lts, px_in=lp, ts_out=f.ts_utc,
-                                px_out=f.price, ore_tenuta=ore, pnl_lordo=lordo,
-                                fee_quota=quota_fee, pnl_netto=lordo - quota_fee))
-                lq -= usa; resto -= usa
-                if lq <= 1e-12:
-                    lotti[f.asset].popleft()
-                else:
-                    lotti[f.asset][0][0] = lq
-    aperti = {a: [dict(qty=q, price=p, ts=t) for q, p, t, _ in dq] for a, dq in lotti.items() if dq}
+        segno_fill = 1 if f.side == "buy" else -1
+        dq = lotti[f.asset]
+        resto = f.qty
+        while resto > 1e-12 and dq and dq[0][4] == -segno_fill:
+            lq, lp, lts, lfee_u, lseg = dq[0]
+            usa = min(resto, lq)
+            # long chiuso da una vendita: (exit - entry); short chiuso da un acquisto: (entry - exit)
+            lordo = usa * (f.price - lp) if lseg == 1 else usa * (lp - f.price)
+            quota_fee = usa * (lfee_u + fee_u)
+            ore = (datetime.fromisoformat(f.ts_utc) - datetime.fromisoformat(lts)).total_seconds() / 3600
+            rts.append(dict(asset=f.asset, qty=usa, ts_in=lts, px_in=lp, ts_out=f.ts_utc,
+                            px_out=f.price, ore_tenuta=ore, pnl_lordo=lordo,
+                            fee_quota=quota_fee, pnl_netto=lordo - quota_fee,
+                            direzione=("long" if lseg == 1 else "short")))
+            lq -= usa; resto -= usa
+            if lq <= 1e-12:
+                dq.popleft()
+            else:
+                dq[0][0] = lq
+        if resto > 1e-12:                          # l'eccedenza apre/accoda nel segno del fill
+            dq.append([resto, f.price, f.ts_utc, fee_u, segno_fill])
+    aperti = {a: [dict(qty=q, price=p, ts=t, direzione=("long" if s == 1 else "short"))
+                  for q, p, t, _, s in dq] for a, dq in lotti.items() if dq}
     return rts, aperti
 
 
@@ -332,8 +344,12 @@ def upsert_equity(con: sqlite3.Connection, punti: list[tuple[str, float, str]])
 
 
 def rebuild_roundtrips(con: sqlite3.Connection) -> int:
-    """Ricalcola da zero: i round-trip sono DERIVATI, mai inseriti a mano."""
-    righe = con.execute("SELECT * FROM fills ORDER BY ts_utc, asset").fetchall()
+    """Ricalcola da zero: i round-trip sono DERIVATI, mai inseriti a mano.
+
+    `qty > 0` (#32 C10): un fill "NON VERIFICATO" da `place_order error` puo' arrivare a
+    qty 0 — non e' un trade, resta nel DB marcato (`verified=0`) ma fuori dal FIFO.
+    """
+    righe = con.execute("SELECT * FROM fills WHERE qty > 0 ORDER BY ts_utc, asset").fetchall()
     fills = [Fill(ts_utc=r["ts_utc"], asset=r["asset"], side=r["side"], qty=r["qty"],
                   price=r["price"], fee=r["fee"]) for r in righe]
     rts, _ = fifo_roundtrips(fills)
@@ -358,7 +374,8 @@ def get_meta(con: sqlite3.Connection, k: str, default=None):
 
 
 def stato_aperto(con: sqlite3.Connection) -> dict:
-    righe = con.execute("SELECT * FROM fills ORDER BY ts_utc, asset").fetchall()
+    # qty > 0 (#32 C10): stessa esclusione di rebuild_roundtrips, un fill a qty 0 non e' posizione.
+    righe = con.execute("SELECT * FROM fills WHERE qty > 0 ORDER BY ts_utc, asset").fetchall()
     fills = [Fill(ts_utc=r["ts_utc"], asset=r["asset"], side=r["side"], qty=r["qty"],
                   price=r["price"], fee=r["fee"]) for r in righe]
     _, aperti = fifo_roundtrips(fills)
@@ -366,7 +383,10 @@ def stato_aperto(con: sqlite3.Connection) -> dict:
     for a, lotti in aperti.items():
         q = sum(x["qty"] for x in lotti)
         costo = sum(x["qty"] * x["price"] for x in lotti)
-        out[a] = dict(qty=q, prezzo_medio=costo / q if q else 0.0, dal=min(x["ts"] for x in lotti))
+        # un asset ha un solo segno di lotti aperti alla volta (fifo_roundtrips chiude prima
+        # il lato opposto): la direzione del primo lotto vale per tutti (#32 C2).
+        out[a] = dict(qty=q, prezzo_medio=costo / q if q else 0.0, dal=min(x["ts"] for x in lotti),
+                      direzione=lotti[0]["direzione"])
     return out