tradesdb: lotti con segno (short) e fill a qty<=0 fuori dal FIFO (#32 C2, C10)

C2: fifo_roundtrips ora apre un lotto SHORT quando un sell non trova lotti long da chiudere
(prima il resto spariva in silenzio), chiude prima il lato opposto e apre l'eccedenza nel
segno del fill — anche a meta' dello stesso fill (inversione long<->short). stato_aperto e
report() portano la direzione del lotto residuo.
C10: un fill "NON VERIFICATO" a qty 0 (place_order error) non entra piu' nel FIFO ne' in
stato_aperto (WHERE qty > 0 in rebuild_roundtrips/stato_aperto); resta nel DB marcato
(verified=0), non e' scomparso.

test_fifo_non_mescola_gli_asset aggiornato: una vendita ETH senza lotti long ora apre uno
short invece di sparire (era il comportamento che C2 corregge). Test nuovi in
tests/test_tradesdb_u4.py.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>

scripts/live/trades_db.py

@@ -125,7 +125,9 @@ def report() -> None:
     if ap:
         print("  posizioni aperte   :")
         for a, d in sorted(ap.items()):
-            print(f"      {a}  {d['qty']:.4f} @ medio ${d['prezzo_medio']:,.2f}  (dal {d['dal'][:16]})")
+            marca = "" if d.get("direzione", "long") == "long" else " SHORT"          # #32 C2
+            print(f"      {a}{marca}  {d['qty']:.4f} @ medio ${d['prezzo_medio']:,.2f}  "
+                  f"(dal {d['dal'][:16]})")
     else:
         print("  posizioni aperte   : nessuna (flat)")
     print(f"  ultimo sync        : {T.get_meta(con, 'ultimo_sync', 'mai')}")

src/live/tradesdb.py

@@ -262,31 +262,43 @@ def reconcile(fills_log: list[Fill], righe_jsonl: list[dict], tol_px: float = 0.
 
 
 def fifo_roundtrips(fills: list[Fill]) -> tuple[list[dict], dict]:
-    """Round-trip chiusi per FIFO + lotti residui. Le fee si allocano PRO-QUOTA sulla qty."""
+    """Round-trip chiusi per FIFO + lotti residui. Le fee si allocano PRO-QUOTA sulla qty.
+
+    Lotti CON SEGNO (#32 C2): ogni lotto e' long (+1) o short (-1). Un fill chiude PRIMA i
+    lotti di segno OPPOSTO (FIFO), e l'eccedenza — se resta qty dopo aver chiuso tutto il
+    lato opposto — apre (o accoda) un lotto nel segno del fill stesso. Prima di questa
+    riparazione un SELL senza lotti long da chiudere spariva in silenzio (nessun lotto,
+    nessun round-trip): l'inversione long -> short in un solo fill e' lo stesso meccanismo,
+    solo che il lato opposto si esaurisce a meta' fill invece che all'inizio.
+    """
     from collections import deque, defaultdict
-    lotti: dict[str, deque] = defaultdict(deque)
+    lotti: dict[str, deque] = defaultdict(deque)   # ciascun lotto: [qty, price, ts, fee_u, segno]
     rts: list[dict] = []
     for f in sorted(fills, key=lambda x: (x.ts_utc, x.asset)):
         fee_u = f.fee / f.qty if f.qty else 0.0
-        if f.side == "buy":
+        segno_fill = 1 if f.side == "buy" else -1
-            lotti[f.asset].append([f.qty, f.price, f.ts_utc, fee_u])
+        dq = lotti[f.asset]
-        else:
         resto = f.qty
-            while resto > 1e-12 and lotti[f.asset]:
+        while resto > 1e-12 and dq and dq[0][4] == -segno_fill:
-                lq, lp, lts, lfee_u = lotti[f.asset][0]
+            lq, lp, lts, lfee_u, lseg = dq[0]
             usa = min(resto, lq)
-                lordo = usa * (f.price - lp)
+            # long chiuso da una vendita: (exit - entry); short chiuso da un acquisto: (entry - exit)
+            lordo = usa * (f.price - lp) if lseg == 1 else usa * (lp - f.price)
             quota_fee = usa * (lfee_u + fee_u)
             ore = (datetime.fromisoformat(f.ts_utc) - datetime.fromisoformat(lts)).total_seconds() / 3600
             rts.append(dict(asset=f.asset, qty=usa, ts_in=lts, px_in=lp, ts_out=f.ts_utc,
                             px_out=f.price, ore_tenuta=ore, pnl_lordo=lordo,
-                                fee_quota=quota_fee, pnl_netto=lordo - quota_fee))
+                            fee_quota=quota_fee, pnl_netto=lordo - quota_fee,
+                            direzione=("long" if lseg == 1 else "short")))
             lq -= usa; resto -= usa
             if lq <= 1e-12:
-                    lotti[f.asset].popleft()
+                dq.popleft()
             else:
-                    lotti[f.asset][0][0] = lq
+                dq[0][0] = lq
-    aperti = {a: [dict(qty=q, price=p, ts=t) for q, p, t, _ in dq] for a, dq in lotti.items() if dq}
+        if resto > 1e-12:                          # l'eccedenza apre/accoda nel segno del fill
+            dq.append([resto, f.price, f.ts_utc, fee_u, segno_fill])
+    aperti = {a: [dict(qty=q, price=p, ts=t, direzione=("long" if s == 1 else "short"))
+                  for q, p, t, _, s in dq] for a, dq in lotti.items() if dq}
     return rts, aperti
 
 
@@ -332,8 +344,12 @@ def upsert_equity(con: sqlite3.Connection, punti: list[tuple[str, float, str]])
 
 
 def rebuild_roundtrips(con: sqlite3.Connection) -> int:
-    """Ricalcola da zero: i round-trip sono DERIVATI, mai inseriti a mano."""
+    """Ricalcola da zero: i round-trip sono DERIVATI, mai inseriti a mano.
-    righe = con.execute("SELECT * FROM fills ORDER BY ts_utc, asset").fetchall()
+
+    `qty > 0` (#32 C10): un fill "NON VERIFICATO" da `place_order error` puo' arrivare a
+    qty 0 — non e' un trade, resta nel DB marcato (`verified=0`) ma fuori dal FIFO.
+    """
+    righe = con.execute("SELECT * FROM fills WHERE qty > 0 ORDER BY ts_utc, asset").fetchall()
     fills = [Fill(ts_utc=r["ts_utc"], asset=r["asset"], side=r["side"], qty=r["qty"],
                   price=r["price"], fee=r["fee"]) for r in righe]
     rts, _ = fifo_roundtrips(fills)
@@ -358,7 +374,8 @@ def get_meta(con: sqlite3.Connection, k: str, default=None):
 
 
 def stato_aperto(con: sqlite3.Connection) -> dict:
-    righe = con.execute("SELECT * FROM fills ORDER BY ts_utc, asset").fetchall()
+    # qty > 0 (#32 C10): stessa esclusione di rebuild_roundtrips, un fill a qty 0 non e' posizione.
+    righe = con.execute("SELECT * FROM fills WHERE qty > 0 ORDER BY ts_utc, asset").fetchall()
     fills = [Fill(ts_utc=r["ts_utc"], asset=r["asset"], side=r["side"], qty=r["qty"],
                   price=r["price"], fee=r["fee"]) for r in righe]
     _, aperti = fifo_roundtrips(fills)
@@ -366,7 +383,10 @@ def stato_aperto(con: sqlite3.Connection) -> dict:
     for a, lotti in aperti.items():
         q = sum(x["qty"] for x in lotti)
         costo = sum(x["qty"] * x["price"] for x in lotti)
-        out[a] = dict(qty=q, prezzo_medio=costo / q if q else 0.0, dal=min(x["ts"] for x in lotti))
+        # un asset ha un solo segno di lotti aperti alla volta (fifo_roundtrips chiude prima
+        # il lato opposto): la direzione del primo lotto vale per tutti (#32 C2).
+        out[a] = dict(qty=q, prezzo_medio=costo / q if q else 0.0, dal=min(x["ts"] for x in lotti),
+                      direzione=lotti[0]["direzione"])
     return out
 
 

tests/test_tradesdb.py

@@ -116,7 +116,11 @@ def test_fifo_non_mescola_gli_asset():
              _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "ETH", "sell", 1.0, 100.0)]
     rts, aperti = T.fifo_roundtrips(fills)
     assert rts == []                                     # la vendita ETH non chiude il long BTC
-    assert set(aperti) == {"BTC"}
+    # (#32 C2) una vendita ETH senza lotti long apre un SHORT — non sparisce piu' in silenzio:
+    # e' comunque isolata dal long BTC, che e' quel che il test verifica.
+    assert set(aperti) == {"BTC", "ETH"}
+    assert aperti["BTC"][0]["direzione"] == "long"
+    assert aperti["ETH"][0]["direzione"] == "short"
 
 
 def test_fifo_riproduce_il_conto_del_libro_vero():

tests/test_tradesdb_u4.py

@@ -0,0 +1,120 @@
+"""Test nuovi per l'unita' U4 (issue #32 C2, C10) — tradesdb.py.
+
+Non ripete la suite esistente (`test_tradesdb.py`): quella resta bit-exact sui casi
+long-aperto/long-chiuso (vedi il commit). Qui solo cio' che il fix aggiunge: lotti SHORT,
+inversione in un fill, e i fill a qty<=0 fuori dal FIFO.
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+from pathlib import Path
+
+import pytest
+
+ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
+sys.path.insert(0, str(ROOT))
+
+from src.live import tradesdb as T  # noqa: E402
+
+
+def _f(ts, asset, side, qty, price, fee=0.0, verified=1):
+    return T.Fill(ts_utc=ts, asset=asset, side=side, qty=qty, price=price, fee=fee,
+                  verified=verified)
+
+
+@pytest.fixture()
+def db(tmp_path):
+    con = T.connect(tmp_path / "t.db")
+    yield con
+    con.close()
+
+
+# ---------------------------------------------------------------- short: apertura e chiusura
+
+def test_una_vendita_senza_lotti_long_apre_un_short(db):
+    fills = [_f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "BTC", "sell", 1.0, 100.0, fee=1.0)]
+    rts, aperti = T.fifo_roundtrips(fills)
+    assert rts == []                                       # niente da chiudere: solo apertura
+    assert aperti["BTC"][0]["qty"] == pytest.approx(1.0)
+    assert aperti["BTC"][0]["price"] == pytest.approx(100.0)
+    assert aperti["BTC"][0]["direzione"] == "short"
+
+
+def test_un_acquisto_chiude_il_short_pnl_entry_meno_exit(db):
+    fills = [_f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "BTC", "sell", 1.0, 100.0, fee=1.0),   # apre short @100
+             _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "BTC", "buy", 1.0, 90.0, fee=1.0)]     # chiude @90
+    rts, aperti = T.fifo_roundtrips(fills)
+    assert len(rts) == 1
+    r = rts[0]
+    assert r["direzione"] == "short"
+    assert r["px_in"] == 100.0 and r["px_out"] == 90.0
+    assert r["pnl_lordo"] == pytest.approx(10.0)             # venduto alto, comprato basso: profitto
+    assert r["fee_quota"] == pytest.approx(2.0)
+    assert r["pnl_netto"] == pytest.approx(8.0)
+    assert aperti == {}                                      # flat: nessun lotto residuo
+
+
+def test_chiusura_parziale_di_uno_short_lascia_il_resto_short(db):
+    fills = [_f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "ETH", "sell", 1.0, 100.0),
+             _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "ETH", "buy", 0.25, 80.0)]
+    rts, aperti = T.fifo_roundtrips(fills)
+    assert len(rts) == 1 and rts[0]["qty"] == pytest.approx(0.25)
+    assert rts[0]["pnl_lordo"] == pytest.approx(0.25 * (100.0 - 80.0))
+    assert aperti["ETH"][0]["qty"] == pytest.approx(0.75)
+    assert aperti["ETH"][0]["direzione"] == "short"
+
+
+# ---------------------------------------------------------------- inversione in un solo fill
+
+def test_inversione_long_a_short_in_un_fill_non_scarta_il_resto(db):
+    fills = [_f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "BTC", "buy", 1.0, 100.0),             # long 1.0 @100
+             _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "BTC", "sell", 2.0, 150.0)]            # chiude + apre short
+    rts, aperti = T.fifo_roundtrips(fills)
+    assert len(rts) == 1
+    assert rts[0]["direzione"] == "long" and rts[0]["qty"] == pytest.approx(1.0)
+    assert rts[0]["pnl_lordo"] == pytest.approx(50.0)                              # (150-100)*1
+    assert aperti["BTC"][0]["qty"] == pytest.approx(1.0)                           # il resto: 2.0-1.0
+    assert aperti["BTC"][0]["price"] == pytest.approx(150.0)
+    assert aperti["BTC"][0]["direzione"] == "short"                                # nessun resto scartato
+
+
+def test_inversione_short_a_long_in_un_fill(db):
+    fills = [_f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "ETH", "sell", 1.0, 100.0),            # short 1.0 @100
+             _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "ETH", "buy", 3.0, 90.0)]              # chiude + apre long
+    rts, aperti = T.fifo_roundtrips(fills)
+    assert len(rts) == 1
+    assert rts[0]["direzione"] == "short" and rts[0]["qty"] == pytest.approx(1.0)
+    assert rts[0]["pnl_lordo"] == pytest.approx(10.0)                               # (100-90)*1
+    assert aperti["ETH"][0]["qty"] == pytest.approx(2.0)                            # il resto: 3.0-1.0
+    assert aperti["ETH"][0]["direzione"] == "long"
+
+
+def test_stato_aperto_riporta_la_direzione_short(db):
+    T.upsert_fills(db, [_f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "ETH", "sell", 1.0, 100.0)])
+    st = T.stato_aperto(db)
+    assert st["ETH"]["qty"] == pytest.approx(1.0)
+    assert st["ETH"]["direzione"] == "short"
+
+
+# ---------------------------------------------------------------- #32 C10: fill a qty<=0
+
+def test_fill_a_qty_zero_non_entra_nel_fifo(db):
+    T.upsert_fills(db, [
+        _f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "BTC", "buy", 0.0, 100.0, verified=0),    # place_order error
+        _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "BTC", "buy", 1.0, 100.0),
+        _f("2026-01-03T00:00:00+00:00", "BTC", "sell", 1.0, 110.0)])
+    assert T.rebuild_roundtrips(db) == 1                 # solo il round-trip vero, non uno spurio
+    rt = db.execute("SELECT * FROM roundtrips").fetchall()
+    assert len(rt) == 1 and rt[0]["qty"] == pytest.approx(1.0)
+
+
+def test_fill_a_qty_zero_non_entra_in_stato_aperto_ma_resta_nel_db(db):
+    T.upsert_fills(db, [
+        _f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "ETH", "sell", 0.0, 100.0, verified=0),   # place_order error
+        _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "ETH", "buy", 1.0, 100.0)])
+    st = T.stato_aperto(db)
+    assert st["ETH"]["qty"] == pytest.approx(1.0)         # il fill a qty 0 non conta come lotto
+    # ma resta leggibile nel DB, marcato NON verificato — non e' sparito, e' escluso dal FIFO
+    righe = db.execute("SELECT qty, verified FROM fills WHERE qty = 0").fetchall()
+    assert len(righe) == 1 and righe[0]["verified"] == 0
+    assert db.execute("SELECT COUNT(*) c FROM fills").fetchone()["c"] == 2