docs: aggiorna README e CLAUDE.md allo stato attuale (4 famiglie + pairs worker)

README riscritto: 4 famiglie (FADE/HONEST/PAIRS/TSMOM) con profili netti OOS,
portafoglio MASTER e numeri sobri anti-overfit, tabella strategie completa, comandi
analisi/validazione, struttura aggiornata (pairs_worker), dati 8 asset + nota naming
Deribit (alt = _USDC-PERPETUAL), paper trading a 2 gambe con sezione pairs in YAML.
CLAUDE.md: struttura/comandi/sezione paper trader aggiornati (niente piu' "solo MR01").

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -34,7 +34,8 @@ src/live/              → paper trading live multi-strategia
   cerbero_client.py    → client HTTP per Cerbero MCP (Deribit testnet)
   signal_engine.py     → squeeze + ML real-time (legacy ML01, ora in waste) + validazione OOS
   telegram_notifier.py → notifiche Telegram per trade
-scripts/strategies/    → strategie con edge validato OOS (solo MR01_bollinger_fade)
+scripts/strategies/    → strategie con edge validato OOS: FADE (MR01/MR02/MR07),
+                         HONEST (DIP01/TR01/ROT02), PAIRS (PR01), TSMOM + portafogli (PORT01/02/03)
 scripts/waste/         → strategie scartate (W01-W28 + famiglia squeeze SQ/MT/ML/AD/CM/PD)
 scripts/analysis/      → ricerca/validazione OOS fee-aware (strategy_research, oos_validation, ...)
 strategies.yml         → config multi-strategy paper trader
@@ -48,11 +49,13 @@ data/raw/              → file .parquet OHLCV (gitignored)
 ```bash
 uv sync                                              # installa dipendenze
 uv run python -m src.data.downloader                  # scarica dati storici
-uv run python scripts/strategies/MR01_bollinger_fade.py        # strategia attiva (mean-reversion)
+uv run python scripts/strategies/MR01_bollinger_fade.py        # backtest una strategia (es. fade)
+uv run python scripts/strategies/PR01_pairs_reversion.py       # backtest pairs market-neutral
 uv run python scripts/analysis/strategy_research.py            # ricerca strategie fee-aware OOS
 uv run python scripts/analysis/oos_validation.py               # perche' la famiglia squeeze e' scartata
-uv run python scripts/analysis/validate_worker_mr01.py         # replay worker reale su MR01
-uv run python -m src.live.multi_runner                # paper trading live multi-strategia
+uv run python scripts/analysis/report_families.py             # report per anno di tutte le famiglie
+uv run python scripts/analysis/validate_worker_pairs.py        # replay worker 2 gambe == backtest
+uv run python -m src.live.multi_runner                # paper trading live multi-strategia (strategie + pairs)
 docker compose up -d                                  # deploy Docker
 uv run pytest                                         # test
 ```
@@ -198,10 +201,14 @@ queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale
 
 Orchestratore che esegue N strategie in parallelo su dati live Cerbero, ognuna con €1000 USDC virtuali indipendenti.
 
-**Config:** `strategies.yml` — lista strategie con asset, tf, sizing, parametri. Attualmente solo MR01 (BTC/ETH 1h).
-**Persistenza:** `data/paper_trades/{strategy}___{asset}__{tf}/` con `trades.jsonl` (append-only) + `status.json` (resume al restart, include tp/sl/max_bars).
+**Config:** `strategies.yml` — due sezioni: `strategies` (single-leg: fade/honest) e
+`pairs` (a 2 gambe). Attive: 6 fade (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH) + 5 coppie PR01.
+**Due worker:** `strategy_worker.py` (single-leg) e `pairs_worker.py` (2 gambe,
+long A / short B sullo z-score del log-ratio, fee su 2 gambe).
+**Persistenza:** `data/paper_trades/{worker_id}/` con `trades.jsonl` (append-only) + `status.json` (resume al restart).
 **Hot-add:** aggiungi riga YAML → `docker compose restart` → storico intatto.
-**Exit strategia:** se un `Signal` porta `tp`/`sl`/`max_bars` in `metadata` (come MR01), il worker esce su take-profit/stop-loss/time-limit a quei livelli; altrimenti usa il fallback `hold_bars`/stop -2%.
+**Exit strategia:** se un `Signal` porta `tp`/`sl`/`max_bars` in `metadata` (come le fade), il worker esce su take-profit/stop-loss/time-limit; i pairs escono su |z|≤z_exit o max_bars.
+**Naming Deribit (feed live):** major = `<COIN>-PERPETUAL` (inverse); alt = `<COIN>_USDC-PERPETUAL` (lineari USDC). Vedi INSTRUMENT_MAP in `multi_runner.py`.
 **Notifiche:** Telegram per ogni trade (richiede `.env` con `TELEGRAM_BOT_TOKEN` e `TELEGRAM_CHAT_ID`).
 
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