docs: aggiorna strategie_attive.html + CLAUDE/TODO a v1.1.20 (XS01, real-truth, 19 sleeve)
- make_strategy_doc: nuova famiglia XSEC — card XS01 (meccanismo, dispersion-gate disp_min=0.0313, gate PORT06 OOS 10.07->10.37) con grafico book+gate e tabella per anno (engine canonico ungated); pesi aggiornati a 19 sleeve (5.69/5.26/2.94%); header con real-truth ledger e 4 book paper; bullet metodologia real-truth; ripuliti i riferimenti 'oggi' (EXIT-16 su DIP01, fix punto-10 SH01) - strategie_attive.html rigenerato: v1.1.20, backtest canonico FULL Sharpe 7.34 / DD 3.46% — OOS Sharpe 10.07 / DD 1.48% (19 sleeve, XS01 incluso) - CLAUDE.md: sezione XS01 (famiglia XSEC, gate, dispersion-gate live-only, FC01 scartata), copertura reale 15/19, varianti gioco options/session/grid in struttura - TODO.md: stato esecuzione aggiornato (6 pairs, XS01 paper, real-truth) Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
@@ -61,7 +61,11 @@ scripts/analysis/ → ricerca/validazione OOS fee-aware (strategy_research,
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option_overlay_lab.py (overlay opzioni prezzato; mr02eth_port06_gate.py = gate swap-sleeve);
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pairs15m_*.py (gate/flatcheck/smoke ETH/BTC 15m -> sleeve PR_ETHBTC_15M)
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scripts/games/ → gioco "Blind Traders": 100 agenti ciechi su BTC/ETH anonimi (engine.py,
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arena.py epoche+cull, agent_brief.py digest, run_game.py). Origine del BLEND 15m
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arena.py epoche+cull, agent_brief.py digest, run_game.py). Origine del BLEND 15m.
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Varianti: options_* (strutture in opzioni, BS+skew+DVOL; opt_calibrate da
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cerbero-bite), session_* (pattern orari), grid_* (griglie da STRATEGIA_GRIGLIA.md;
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gate scripts/analysis/grid_game_gate.py). arena: GAME_NO_LIVE=1 vieta le
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strategie gia' deployate (pairs, fade zscore/breakout/momentum)
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scripts/bump_version.py, scripts/deploy.sh → versionamento e deploy (bump+commit+rebuild)
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VERSION → versione semver (cotta nell'immagine, +1 ad ogni deploy)
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strategies.yml → config multi-strategy paper trader
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@@ -386,8 +390,23 @@ queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale
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## Portafogli
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- Un `Portfolio` è un oggetto di prima classe (`src/portfolio/`) con definizione (sleeve + schema pesi) e due facce sulla **STESSA** definizione: `.backtest()` (riusa il builder unico di `sleeves.py` → parità esatta con `report_families`) e live (`PortfolioRunner`: capitale pool condiviso, sizing per peso, ribilancio giornaliero, ledger aggregato in `data/portfolios/{code}/`).
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- **Schemi peso:** `equal` (default), `cap` (tetto per famiglia, es. pairs 33% — config raccomandata), `inverse_vol`, `cluster_rp` (equal fra cluster naturali poi inverse-vol intra-cluster), `manual`. Definiti in `weighting.py`; la chiave cap è la famiglia (PAIRS/FADE/HONEST/SHAPE/TSM).
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- **Default `portfolios.yml`:** PORT06 (master+shape), `weighting=cap pairs 0.33 + shape 0.0588`, leva 2x, ribilancio 1D. Backtest PORT06 canonico (dati al 2026-05-28, pre-cap-shape): FULL Sharpe 6.47 DD 4.10% / OOS Sharpe 8.82 DD 1.30%; **con EXIT-16 close-confirm (config live attuale): FULL 7.84 / 2.60%, OOS 10.06 / 1.15%** (i vecchi 6.07/8.19 erano pre-loss-guard/pre-refresh dati). Col cap SHAPE (2026-06-05): FULL 6.43 / 3.96%, OOS 8.58 / 1.36% — assicurazione sulla coda SH01, vedi sotto. **Col BLEND ETH/BTC 15m (2026-06-09, v1.1.16, vedi sotto): FULL 7.20 / 3.68%, OOS 9.66 / 1.31% — 18 sleeve.**
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- **Schemi peso:** `equal` (default), `cap` (tetto per famiglia, es. pairs 33% — config raccomandata), `inverse_vol`, `cluster_rp` (equal fra cluster naturali poi inverse-vol intra-cluster), `manual`. Definiti in `weighting.py`; la chiave cap è la famiglia (PAIRS/FADE/HONEST/SHAPE/TSM/XSEC).
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- **Default `portfolios.yml`:** PORT06 (master+shape), `weighting=cap pairs 0.33 + shape 0.0588`, leva 2x, ribilancio 1D. Backtest PORT06 canonico (dati al 2026-05-28, pre-cap-shape): FULL Sharpe 6.47 DD 4.10% / OOS Sharpe 8.82 DD 1.30%; **con EXIT-16 close-confirm (config live attuale): FULL 7.84 / 2.60%, OOS 10.06 / 1.15%** (i vecchi 6.07/8.19 erano pre-loss-guard/pre-refresh dati). Col cap SHAPE (2026-06-05): FULL 6.43 / 3.96%, OOS 8.58 / 1.36% — assicurazione sulla coda SH01, vedi sotto. Col BLEND ETH/BTC 15m (2026-06-09, v1.1.16, vedi sotto): FULL 7.20 / 3.68%, OOS 9.66 / 1.31% — 18 sleeve. **Con XS01 (2026-06-09, vedi sotto): OOS Sharpe 10.07, FULL DD 3.46 — 19 sleeve** (pool live real-only 15; i 4 book multi-asset TR01/ROT02/TSM01/XS01 girano in statistica).
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- **XS01 — Cross-Sectional Reversion (ATTIVO LIVE 2026-06-09; dispersion-gate v1.1.20, 2026-06-10).**
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Famiglia nuova XSEC, distinta da pairs (pairwise) e fade (single-asset): ogni `hold=12` ore
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classifica 8 crypto (UNIVERSE8) per rendimento a `lb=48` ore e va long i perdenti relativi /
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short i vincenti (peso ∝ −(ret − media cross-section)), market-neutral gross 1, fee 0.20%
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RT/book (turnover 2). Scorrelato ~0 da pairs e fade. FULL Sharpe ~3.3, plateau lb 12-72 ×
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hold 6-24; cost-sensitive (muore a ~0.35% RT/book). Gate PORT06: OOS Sharpe 9.66→10.07,
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FULL DD 3.68→3.46. **Dispersion-gate** (`disp_min=0.0313` = p50 TRAIN): entra solo se la
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std cross-section del momentum ≥ soglia — diagnostica monotona TRAIN+OOS, plateau p30-p70,
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standalone Sharpe 2.50→3.46 (regge fee 2x), PORT06 OOS 10.07→10.37 a DD pari. Come
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trend/hurst sulle fade, il gate agisce SOLO sul path live (backtest canonico non filtrato
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→ il live farà meglio del backtest). 8 gambe → PAPER (niente esecuzione reale a €2k).
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Worker `XsecWorker` validato (`validate_xsec_worker`: replay == backtest esatto). Strategia
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`scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py`, gate `scripts/analysis/xsec_port06_gate.py` /
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`xs01_dispersion_gate.py`. NB scartata nella stessa tornata: FC01 funding-carry (nessun
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edge su 6.5 anni). Diari `docs/diary/2026-06-09/10-*`.
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- **BLEND ETH/BTC 15m flat-skip (ATTIVO LIVE v1.1.16, 2026-06-09).** Sleeve `PR_ETHBTC_15M` accanto al 1h: pairs ETH/BTC a **15m** (n=66, z_in=1.674, z_exit=1.0, max_bars=35) a **mezza size** (`params.position_size=0.10`). **Origine: gioco "Blind Traders"** (100 agenti ciechi su BTC/ETH anonimizzati → riscoprono la mean-reversion, vincitore = spread ETH/BTC 15m; `scripts/games/`). Gate PORT06 sul serio: **non duplicato (corr 1h↔15m = 0.37)**, robusto (16/16 celle Sharpe>1), e l'edge **NON è artefatto delle candele flat ETH 15m** (16% storico; filtrandole resta l'83% dello Sharpe). Engine `pairs_research.pairs_sim_flat` con uscita **LIVE-REALIZABLE** (`flat_skip`: niente entry/exit su barre O=H=L=C, esce alla 1a barra pulita), **regression-lock** a `pairs_sim` con flat_skip=False. **Worker validato** (`validate_worker_pairs` a 15m: replay == backtest, 8452 vs 8453 trade; 1h byte-exact). Runner: fetch sub-orario diretto da Cerbero + `pos_for_spec` override **per-sleeve** (params.position_size > famiglia > globale). Mezza size perché a peso pieno il 15m pesava il 25.8% del rischio PORT06 (→ 11.5%, bilanciato col 1h) — blend-tilt prudente sul **caveat slippage** (a slippage realistico il vantaggio di Sharpe regge, quello di DD si assottiglia: il vero banco di prova è il ledger reale shadow). Diari `docs/diary/2026-06-09-pairs15m-*.md`, gate `scripts/analysis/pairs15m_port06_gate.py` / `pairs15m_gate_final.py` / `pairs15m_flatcheck.py`, smoke `pairs15m_live_smoke.py`.
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- **SH01 SENZA STOP-LOSS — by design, CONFERMATO da ricerca (2026-06-05).** Dopo il crash ETH (−15.6% su un trade SH01 live), ricerca multi-agente con harness dedicato `scripts/analysis/sh01_exit_lab.py` (cache segnali walk-forward, engine con **fill gap-aware** `worse(livello, open)`, parity esatta con explore_lab, protocollo train≤2023-11-01/OOS): **11 famiglie di stop testate (ATR intrabar/close-confirm, %, chandelier, breakeven, giveback, loser-timestop, disaster-cap close+intrabar, swing, vol-regime), 0 sopravvissute** al gate (ETH migliorato senza degradare BTC, train E oos, plateau). Pattern: ogni stop stretto abbastanza da toccare la coda ETH rompe BTC; ogni stop largo non arriva alla coda; nei crash il fill è al gap, non al livello (lo stop "protettivo" PEGGIORA la coda OOS). Mitigazione adottata: **cap famiglia SHAPE a 0.0588 in PORT06** (≈ dimezzata; costo OOS Sharpe −0.24, FULL DD −0.14pp) — la prossima coda impatta il conto per metà. NON impostare mai `sl`/`sl_confirm_atr` su SH_BTC/SH_ETH. Direzione futura: liquidity-gate sull'entry (skip dopo feed flat). Diario `docs/diary/2026-06-05-sh01-sl-research.md`.
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- **Data layer Cerbero v2:** `get_historical_v2` unificato + `get_instruments` (naming robusto) + `get_ticker_batch`. Trading su Deribit.
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@@ -411,9 +430,9 @@ queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale
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single-leg con exit a orizzonte H=12 — niente TP/SL, `_place_real_tp` no-op e `_real_close` chiude
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tutto market reduce-only, disaster-bracket on-book come unica protezione di coda (v1.1.13). Motivo:
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SH01 è il diversificatore più decorrelato (senza i 5 sleeve PAPER il DD del portafoglio sale
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3.96→5.35%). Copertura reale ora ~83% (fade+DIP+**6 pairs incl. ETH/BTC 15m**+SH01); restano
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simulati TR01/ROT02/TSM01 (book multi-asset, bloccati dal capitale: rumore arrotondamento 20-30%
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a €2k, serve ~€20k). Diari `docs/diary/2026-06-08-pairs-executor.md`.
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3.96→5.35%). Copertura reale ora 15 sleeve su 19 (fade+DIP+**6 pairs incl. ETH/BTC 15m**+SH01);
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restano simulati TR01/ROT02/TSM01/XS01 (book multi-asset, bloccati dal capitale: rumore
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arrotondamento 20-30% a €2k, serve ~€20k). Diari `docs/diary/2026-06-08-pairs-executor.md`.
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- **ESECUZIONE REALE — shadow (v1.0.3, 2026-06-03).** I **6 fade** (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH) eseguono ordini **REALI su Deribit testnet** accanto al fill simulato (*shadow*: sim + reale in parallelo, il sim resta la verità che guida le decisioni). `src/live/execution.py` `ExecutionClient`: `open` (market) + `close_amount` (market **reduce-only della SOLA quota del worker** — i 3 fade BTC condividono lo strumento e le posizioni si nettano per conto, quindi NON si usa `close_position` che flatterebbe le quote altrui); **verifica l'esecuzione sul TRADE** (order_id in `get_trade_history`, non sulla size netta aggregata); **fee REALI lette dai `trades[]`**. Strumenti = **lineari USDC** (`BTC_USDC`/`ETH_USDC-PERPETUAL`, amount nel base-coin, step 0.0001/0.001): scelti perché il **payoff lineare == matematica del backtest** (l'inverse `*-PERPETUAL` introdurrebbe una base 1/prezzo) e fee/PnL sono in USDC. Lo `StrategyWorker` tiene un **ledger reale parallelo** (`real_capital`, persistito) e logga `REAL_OPEN`/`REAL_CLOSE` col confronto **slippage** (prezzo sim vs eseguito) e **fee** (assunta 0.10% vs reale). Config: `portfolios.yml` → `overrides.execution {enabled, sleeves:[MR01,MR02,MR07,DIP01], instruments:{BTC:BTC_USDC-PERPETUAL, ETH:ETH_USDC-PERPETUAL}}` (**DIP01 aggiunto il 2026-06-04**: stesso wiring single-leg, TP resting incluso); pairs/rotation/tsmom/shape restano **simulati** (pairs richiede un executor a 2 gambe con gestione leg-risk; shape non ha TP). **Fee reali misurate = 0.05%/lato = 0.10% RT** (== assunto del backtest, su ETH; BTC inverse era ~0.094%). **Alert Telegram:** `REAL_EXEC_LIVE` (primo ordine reale verificato per worker) + `REAL_OPEN_FAIL`. Smoke (testnet, €0): `scripts/analysis/live_exec_smoke.py` (layer: ordine→verifica→fee) e `live_shadow_smoke.py` (catena worker open/close). **Capitale live portato a 2000** (notional fade ~$35) per ridurre il rumore di arrotondamento su BTC (step lineare ~$6.7). NB: ledger reale ≠ ledger sim — i worker già in posizione sim a un restart non hanno quota reale corrispondente; lo shadow reale parte pulito dalla prossima apertura.
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- **Disaster-bracket on-book + alert outage (v1.1.4, 2026-06-07).** A ogni `REAL_OPEN` dei fade
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eseguiti il worker piazza uno **STOP_MARKET reduce-only a ~−30%** dall'ingresso (trigger sul mark,
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Reference in New Issue
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