feat(strategie): portafogli master (PORT02/PORT03) + waste delle peggiori (MR03, ROT01)

Crea gli artefatti accorpati e migliorati:
- PORT02_fade_master: 3 fade (MR01/MR02/MR07) x BTC/ETH = 6 sleeve, filtro trend,
  equal-weight daily. DD 8.2% full / 5.9% OOS, Sharpe 3.95/4.09, CAGR ~46%.
- PORT03_all_master: portafoglio MASTER fade+honest (9 sleeve), varianti equal
  (max Sharpe: DD 5.2%/4.7% OOS, Sharpe 3.95/4.42) e 50/50 (min DD 5.1%/4.3%).

Sposta in scripts/waste/ le due peggiori:
- MR03 keltner_fade: fade piu' debole (BTC Sharpe 1.22), ridondante con MR01, il
  filtro trend la peggiorava; rimuoverla MIGLIORA il portafoglio fade.
- ROT01 xsect_rotation: strettamente dominata da ROT02 (stesso meccanismo, ROT02
  meglio su tutto), non usata da alcun portafoglio.

Sganciata MR03 da strategy_loader, strategies.yml e dal motore portafogli
(risk_management.STRATS). La funzione keltner_fade resta in strategy_research_v2
come record. CLAUDE.md aggiornato.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -90,9 +90,13 @@ Tutte le strategie estendono `src.strategies.base.Strategy`
 |--------|------|-----------|-----------------------------------|----|------|
 | **MR01** | Bollinger Fade | banda std attorno a SMA | BTC +201% / ETH +1238% | 15-72% | Fada la banda, TP alla media, SL ad ATR |
 | **MR02** | Donchian Fade | estremi canale H/L | BTC +172% / ETH enorme | 30-42% | Fada la rottura del canale, TP al centro |
-| **MR03** | Keltner Fade | canale ATR attorno a EMA | BTC +112% / ETH +886% | 20-66% | Banda indipendente da Bollinger |
 | **MR07** | Return Reversal | z dei rendimenti di barra | BTC +105% / ETH +195% | 25-46% | Fada il movimento estremo, exit in ATR; esposizione ~8% |
 
+> **MR03 Keltner Fade** spostata in `scripts/waste/`: era la fade più debole
+> (BTC Sharpe 1.22, il filtro trend la peggiorava) e ridondante con MR01 (stessa
+> idea di banda). Rimuoverla dal portafoglio ne ha *migliorato* le metriche.
+> La funzione `keltner_fade` resta in `strategy_research_v2.py` come record.
+
 **Lezione confermata:** l'edge è sempre *mean-reversion* (i breakout rientrano).
 Il trend-following (Donchian trend, RSI cross) e gli oscillatori senza filtro
 (RSI revert, ADX-filtered fade) perdono netti → restano scartati.
@@ -121,11 +125,21 @@ paniere di 8 sleeve, contro il 20-70% del singolo. È la vera leva anti-drawdown
 **Combinare le due famiglie (fade + honest).** Le fade (reversione intraday 1h) e le
 honest (DIP/TR/ROT trend+rotazione multi-crypto) sono **quasi scorrelate**
 (correlazione cross-famiglia ~0.05). Combinarle in un unico portafoglio migliora il
-rischio/rendimento rispetto a ciascuna famiglia da sola: equal-weight degli 11 sleeve
-→ DD 6.1% full / 4.6% OOS e Sharpe OOS 4.46 (vs honest-only 12% DD / 2.23 Sharpe e
-fade-only 8.6% DD / 4.14 Sharpe), CAGR ~43% mantenuta. Studio in
+rischio/rendimento rispetto a ciascuna famiglia da sola: equal-weight dei 9 sleeve
+→ DD 5.2% full / 4.7% OOS e Sharpe OOS 4.42 (vs honest-only 12% DD / 2.23 Sharpe e
+fade-only 8.2% DD / 4.09 Sharpe), CAGR ~46% mantenuta. Studio in
 `scripts/analysis/combine_portfolio.py`.
 
+**Portafogli pronti (artefatti accorpati e migliorati).** Oltre a `PORT01` (solo
+honest), due script in `scripts/strategies/`:
+- `PORT02_fade_master.py` — le 3 fade × BTC/ETH accorpate (6 sleeve, filtro trend),
+  equal-weight daily: DD ~8.2% full / 5.9% OOS, Sharpe 3.95/4.09, CAGR ~46%.
+- `PORT03_all_master.py` — portafoglio MASTER (fade + honest, 9 sleeve). Due varianti:
+  `equal` (massimo Sharpe: DD 5.2%/4.7% OOS, Sharpe 3.95/4.42) e `5050` fra le due
+  famiglie (minimo DD: 5.1% full / 4.3% OOS). È la configurazione consigliata.
+Come `PORT01`, sono meta-portafogli (script `run()` di report), non `Strategy` con
+`generate_signals`, quindi non nel `strategy_loader`.
+
 **Metodologia obbligatoria per ogni nuova strategia** (per non ripetere l'errore squeeze):
 1. Ingresso eseguibile: direzione e prezzo decisi con dati **fino a `close[i]`**, mai `close[i-1]` con direzione da `i`.
 2. Backtest **NETTO** dopo fee realistiche Deribit (**0.10% RT** taker, non 0.20%) + leva.