feat(strategie): portafogli master (PORT02/PORT03) + waste delle peggiori (MR03, ROT01)

Crea gli artefatti accorpati e migliorati:
- PORT02_fade_master: 3 fade (MR01/MR02/MR07) x BTC/ETH = 6 sleeve, filtro trend,
  equal-weight daily. DD 8.2% full / 5.9% OOS, Sharpe 3.95/4.09, CAGR ~46%.
- PORT03_all_master: portafoglio MASTER fade+honest (9 sleeve), varianti equal
  (max Sharpe: DD 5.2%/4.7% OOS, Sharpe 3.95/4.42) e 50/50 (min DD 5.1%/4.3%).

Sposta in scripts/waste/ le due peggiori:
- MR03 keltner_fade: fade piu' debole (BTC Sharpe 1.22), ridondante con MR01, il
  filtro trend la peggiorava; rimuoverla MIGLIORA il portafoglio fade.
- ROT01 xsect_rotation: strettamente dominata da ROT02 (stesso meccanismo, ROT02
  meglio su tutto), non usata da alcun portafoglio.

Sganciata MR03 da strategy_loader, strategies.yml e dal motore portafogli
(risk_management.STRATS). La funzione keltner_fade resta in strategy_research_v2
come record. CLAUDE.md aggiornato.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/strategies/PORT03_all_master.py

@@ -0,0 +1,77 @@
+"""PORT03 — Portafoglio MASTER: accorpa TUTTE le strategie (fade + honest).
+
+Unisce le due famiglie del progetto, quasi scorrelate (correlazione cross-famiglia
+~0.05), in un unico portafoglio diversificato:
+    FADE (reversione intraday 1h, long/short, BTC/ETH, col filtro trend):
+        MR01 Bollinger · MR02 Donchian · MR07 Return-reversal  -> 6 sleeve
+    HONEST (long-only multi-regime multi-crypto):
+        DIP01 dip-buy (1h) · TR01 EMA-trend (4h basket) · ROT02 dual-momentum (1d) -> 3 sleeve
+
+Combinare le due famiglie migliora il rischio/rendimento rispetto a ciascuna da
+sola: il DD scende e lo Sharpe sale (la honest, da sola piu' lumpy, viene
+stabilizzata dalle fade ad alta frequenza). Vedi scripts/analysis/combine_portfolio.py.
+
+Risultato (netto, equal-weight daily, finestra comune 2021-2026, OOS = ultimo 30%):
+    FADE only (6)   DD  8.2%  Sharpe 3.95  (OOS DD 5.9 / Shrp 4.09)
+    HONEST only (3) DD 12.0%  Sharpe 1.90  (OOS DD 6.5 / Shrp 2.23)
+    MASTER eq (9)   DD  5.2%  Sharpe 3.95  (OOS DD 4.7 / Shrp 4.42)   <- miglior Sharpe
+    MASTER 50/50    DD  5.1%  Sharpe 3.31  (OOS DD 4.3)               <- miglior DD
+    CAGR ~46% mantenuta in entrambe le varianti combinate.
+
+Due varianti operative selezionabili:
+    weighting="equal" -> equal-weight sui 9 sleeve (massimo Sharpe)
+    weighting="5050"  -> 50% famiglia fade + 50% famiglia honest (minimo DD)
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+from pathlib import Path
+
+PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
+
+from scripts.analysis.combine_portfolio import (  # noqa: E402
+    build_all_sleeves, port_returns, metrics, yearly_returns, SPLIT, OOS_DATE, IDX,
+)
+
+
+def master_returns(sleeves: dict, weighting: str = "equal"):
+    """Rendimenti giornalieri del portafoglio master.
+    equal = equal-weight su tutti gli 11 sleeve; 5050 = media fra le due famiglie."""
+    fade = {k: v for k, v in sleeves.items() if k.startswith("MR")}
+    honest = {k: v for k, v in sleeves.items() if not k.startswith("MR")}
+    if weighting == "5050":
+        return (port_returns(fade) + port_returns(honest)) / 2
+    return port_returns(sleeves)
+
+
+def run():
+    sleeves = build_all_sleeves()
+    fade = {k: v for k, v in sleeves.items() if k.startswith("MR")}
+    honest = {k: v for k, v in sleeves.items() if not k.startswith("MR")}
+
+    print("=" * 90)
+    print(f"  PORT03 — MASTER (fade + honest) | {IDX[0].date()} -> {IDX[-1].date()} | OOS da {OOS_DATE}")
+    print("=" * 90)
+    print(f"  {'portafoglio':<22s}{'Ret%':>9s}{'CAGR':>7s}{'DD%':>7s}{'Shrp':>7s}"
+          f"   | {'oRet%':>9s}{'oDD%':>7s}{'oShrp':>7s}")
+    print("  " + "-" * 86)
+
+    def line(label, pr):
+        f, o = metrics(pr), metrics(pr, lo=SPLIT)
+        print(f"  {label:<22s}{f['ret']:>+9.0f}{f['cagr']:>7.0f}{f['dd']:>7.1f}{f['sharpe']:>7.2f}"
+              f"   | {o['ret']:>+9.0f}{o['dd']:>7.1f}{o['sharpe']:>7.2f}")
+
+    line(f"FADE only ({len(fade)})", port_returns(fade))
+    line(f"HONEST only ({len(honest)})", port_returns(honest))
+    line(f"MASTER equal ({len(sleeves)})", master_returns(sleeves, "equal"))
+    line("MASTER 50/50 fam", master_returns(sleeves, "5050"))
+
+    print("  " + "-" * 86)
+    pa = yearly_returns(master_returns(sleeves, "equal"))
+    print("  MASTER equal per-anno: " + "  ".join(f"{y}:{v:+.0f}%" for y, v in pa.items()))
+    print("  -> combinare le due famiglie scorrelate (~0.05) abbassa il DD e alza lo Sharpe.")
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    run()