feat(strategie): portafogli master (PORT02/PORT03) + waste delle peggiori (MR03, ROT01)

Crea gli artefatti accorpati e migliorati:
- PORT02_fade_master: 3 fade (MR01/MR02/MR07) x BTC/ETH = 6 sleeve, filtro trend,
  equal-weight daily. DD 8.2% full / 5.9% OOS, Sharpe 3.95/4.09, CAGR ~46%.
- PORT03_all_master: portafoglio MASTER fade+honest (9 sleeve), varianti equal
  (max Sharpe: DD 5.2%/4.7% OOS, Sharpe 3.95/4.42) e 50/50 (min DD 5.1%/4.3%).

Sposta in scripts/waste/ le due peggiori:
- MR03 keltner_fade: fade piu' debole (BTC Sharpe 1.22), ridondante con MR01, il
  filtro trend la peggiorava; rimuoverla MIGLIORA il portafoglio fade.
- ROT01 xsect_rotation: strettamente dominata da ROT02 (stesso meccanismo, ROT02
  meglio su tutto), non usata da alcun portafoglio.

Sganciata MR03 da strategy_loader, strategies.yml e dal motore portafogli
(risk_management.STRATS). La funzione keltner_fade resta in strategy_research_v2
come record. CLAUDE.md aggiornato.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/live/strategy_loader.py

@@ -19,7 +19,6 @@ _REGISTRY: dict[str, type[Strategy]] = {}
 MODULE_MAP = {
     "MR01_bollinger_fade": ("MR01_bollinger_fade", "BollingerFade"),
     "MR02_donchian_fade": ("MR02_donchian_fade", "DonchianFade"),
-    "MR03_keltner_fade": ("MR03_keltner_fade", "KeltnerFade"),
     "MR07_return_reversal": ("MR07_return_reversal", "ReturnReversal"),
 }