feat(strategie): portafogli master (PORT02/PORT03) + waste delle peggiori (MR03, ROT01)

Crea gli artefatti accorpati e migliorati:
- PORT02_fade_master: 3 fade (MR01/MR02/MR07) x BTC/ETH = 6 sleeve, filtro trend,
  equal-weight daily. DD 8.2% full / 5.9% OOS, Sharpe 3.95/4.09, CAGR ~46%.
- PORT03_all_master: portafoglio MASTER fade+honest (9 sleeve), varianti equal
  (max Sharpe: DD 5.2%/4.7% OOS, Sharpe 3.95/4.42) e 50/50 (min DD 5.1%/4.3%).

Sposta in scripts/waste/ le due peggiori:
- MR03 keltner_fade: fade piu' debole (BTC Sharpe 1.22), ridondante con MR01, il
  filtro trend la peggiorava; rimuoverla MIGLIORA il portafoglio fade.
- ROT01 xsect_rotation: strettamente dominata da ROT02 (stesso meccanismo, ROT02
  meglio su tutto), non usata da alcun portafoglio.

Sganciata MR03 da strategy_loader, strategies.yml e dal motore portafogli
(risk_management.STRATS). La funzione keltner_fade resta in strategy_research_v2
come record. CLAUDE.md aggiornato.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

strategies.yml

@@ -60,30 +60,8 @@ strategies:
       trend_max: 3.0       # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
       ema_long: 200
 
-  # MR03 Keltner fade: fade canale ATR su EMA (banda indipendente da Bollinger).
-  # Robusto su tutta la griglia n x k. BTC n30 k2.0 +112% OOS DD20%.
-  # ETH: edge ampio ma DD pieno ~65% (tratto dell'asset, come MR01) -> leva bassa.
-  - name: MR03_keltner_fade
-    asset: BTC
-    tf: 1h
-    enabled: true
-    params:
-      n: 30
-      k: 2.0
-      sl_atr: 2.0
-      max_bars: 24
-      # NB: su MR03 BTC il filtro trend PEGGIORA Acc e DD (unico sleeve) -> disattivo.
-  - name: MR03_keltner_fade
-    asset: ETH
-    tf: 1h
-    enabled: true
-    params:
-      n: 50
-      k: 2.0
-      sl_atr: 2.0
-      max_bars: 24
-      trend_max: 3.0       # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
-      ema_long: 200
+  # MR03 Keltner fade -> spostata in scripts/waste/ (fade piu' debole e ridondante
+  # con MR01; il filtro trend la peggiorava su BTC). Vedi CLAUDE.md.
 
   # MR07 Return reversal: fade movimento di barra estremo (z dei rendimenti).
   # Meccanismo distinto (volatilita' rendimenti, non livelli). Esposizione bassa