config(PORT06): cap SHAPE 0.0588 — SH01 resta senza SL (ricerca multi-agente: 11 famiglie di stop, 0 sopravvissute)

Crash ETH 2026-06-05: SH01 ETH −15.6% su un trade (exit solo a orizzonte, nessuna
protezione). Ricerca con harness dedicato sh01_exit_lab (cache walk-forward, engine
fill gap-aware worse(livello,open), parity esatta con explore_lab, train<=2023-11-01):
ATR intrabar/close-confirm, %, chandelier, breakeven, giveback, loser-timestop,
disaster-cap close+intrabar, swing, vol-regime — NESSUNA passa il gate (ogni stop
stretto rompe BTC, ogni stop largo non tocca la coda ETH; nei crash il fill e' al gap).
Mitigazione: peso famiglia SHAPE 11.8%->5.9% in PORT06 (FULL 6.47->6.43 DD 4.10->3.96,
OOS 8.82->8.58 DD 1.30->1.36) — la prossima coda impatta il conto per meta'.
Regression-lock test aggiornato. Diario: docs/diary/2026-06-05-sh01-sl-research.md

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/portfolios/_defs.py

@@ -66,6 +66,11 @@ PORTFOLIOS = {
                         weighting="cap", caps={"PAIRS": 0.33}),
     "PORT05": Portfolio("PORT05", "Master esteso", FADE + HONEST + PAIRS + TSM,
                         weighting="cap", caps={"PAIRS": 0.33}),
+    # SHAPE cappata a ~mezzo sleeve equal (2026-06-05): SH01 non ha SL per design e la
+    # ricerca multi-agente (sh01_exit_lab, 11 famiglie di stop, 0 sopravvissute) dimostra
+    # che NESSUNO stop taglia la coda ETH senza rompere l'edge -> si dimezza l'esposizione
+    # (costo backtest ~0: FULL 6.47->6.43, OOS 8.82->8.58, FULL DD 4.10->3.96). Vedi
+    # docs/diary/2026-06-05-sh01-sl-research.md.
     "PORT06": Portfolio("PORT06", "Master + shape", FADE + HONEST + PAIRS + TSM + SHAPE,
-                        weighting="cap", caps={"PAIRS": 0.33}, leverage=2.0),
+                        weighting="cap", caps={"PAIRS": 0.33, "SHAPE": 0.0588}, leverage=2.0),
 }