config(PORT06): cap SHAPE 0.0588 — SH01 resta senza SL (ricerca multi-agente: 11 famiglie di stop, 0 sopravvissute)

Crash ETH 2026-06-05: SH01 ETH −15.6% su un trade (exit solo a orizzonte, nessuna
protezione). Ricerca con harness dedicato sh01_exit_lab (cache walk-forward, engine
fill gap-aware worse(livello,open), parity esatta con explore_lab, train<=2023-11-01):
ATR intrabar/close-confirm, %, chandelier, breakeven, giveback, loser-timestop,
disaster-cap close+intrabar, swing, vol-regime — NESSUNA passa il gate (ogni stop
stretto rompe BTC, ogni stop largo non tocca la coda ETH; nei crash il fill e' al gap).
Mitigazione: peso famiglia SHAPE 11.8%->5.9% in PORT06 (FULL 6.47->6.43 DD 4.10->3.96,
OOS 8.82->8.58 DD 1.30->1.36) — la prossima coda impatta il conto per meta'.
Regression-lock test aggiornato. Diario: docs/diary/2026-06-05-sh01-sl-research.md

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

tests/portfolio/test_definitions.py

@@ -10,7 +10,9 @@ def test_port06_is_master_shape_cap():
     sids = set(p.sleeve_ids)
     assert {"SH_BTC", "SH_ETH", "TSM01", "PR_ETHBTC"} <= sids
     assert len(sids) == 17
-    assert p.weighting == "cap" and p.caps == {"PAIRS": 0.33}
+    # SHAPE cappata a 0.0588 (2026-06-05): SH01 senza SL by-design, esposizione dimezzata
+    # (ricerca sh01_exit_lab: 11 famiglie di stop, 0 sopravvissute)
+    assert p.weighting == "cap" and p.caps == {"PAIRS": 0.33, "SHAPE": 0.0588}
 
 
 def test_default_leverage_sober():