research: tabella anno per anno del piano (EUR 5.000 + 500/mese)
Mette in forma leggibile le misure di r0726_piano_5k500.py, anno per anno e con gli anni di calendario, piu' tre colonne che mancavano e che servono a leggerla onestamente: quanto hai VERSATO fino a quel punto (senza, il capitale sembra rendimento), la banda p10-p90 (meta' dei percorsi sta fuori dalla mediana) e la soglia attraversata. Traguardo EUR 50/g al capitale mediano: anno 12 (2038). P(traguardo) 16% a 10 anni, 53% a 12, 92% a 15, 99.9% a 20. Il pezzo che conta: la quota di capitale che viene dal RENDIMENTO invece che dai versamenti e' 10% al primo anno, 39% al quinto, 63% al decimo, 88% al ventesimo. I primi anni si giudicano sui versamenti, non sui risultati — e' il motivo per cui il piano e' fragile all'interruzione precoce (misurato: i primi 5 anni sono il 25% dei soldi e il 58% del risultato). Regola del progetto rispettata: un numero pubblicato deve avere uno script committato che lo riproduce. Ipotesi dichiarate in testa allo script: x0.89 misurato, book live TP01+SKH01, fisco 33%, NESSUN rischio di venue e NESSUN decadimento dell'edge (misurati in r0726_venue_risk.py e r0726_decadimento.py, da leggere insieme a questa). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
@@ -0,0 +1,118 @@
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#!/usr/bin/env python
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"""r0726_tabella_anni.py — la tabella anno per anno del piano dichiarato (€5.000 + €500/mese).
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Non aggiunge misure: mette in forma leggibile quelle di `r0726_piano_5k500.py`, anno per anno e
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con gli anni di CALENDARIO, piu' tre colonne che nelle tabelle precedenti mancavano e che servono
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a leggerla onestamente:
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* QUANTO HAI VERSATO fino a quel punto — senza, il capitale sembra un rendimento;
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* la BANDA p10-p90, non solo la mediana — meta' dei percorsi sta fuori dalla colonna centrale;
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* la SOGLIA attraversata, quando ce n'e' una (GTAA01, decisione venue, traguardo).
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Ipotesi dichiarate (le stesse di tutto il filone): fattore d'ancora ×0.89 MISURATO, book live
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TP01+SKH01 sul path reale, fisco 33%, EURUSD 1.09, NESSUN rischio di venue e NESSUN decadimento
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dell'edge — i due scenari peggiori sono misurati altrove (`r0726_venue_risk`, `r0726_decadimento`)
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e vanno letti insieme a questa.
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uv run python scripts/research/r0726_tabella_anni.py
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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import numpy as np
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import pandas as pd
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ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(ROOT))
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sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts" / "research"))
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import r0725_capcurve as CC # noqa: E402
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import r0726_capwall_refresh as WR # noqa: E402
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import r0726_deposits as DP # noqa: E402
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OGGI = pd.Timestamp("2026-07-26")
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CONTO = 596.92
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LUMP_EUR, MENSILE_EUR = 5_000.0, 500.0
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N_PATHS, BLOCK, YEARS, SEED = 6000, 20, 20, 20260726
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SOGLIE = [(13_000, "GTAA01 entra nel book"),
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(20_000, "si riapre la decisione venue"),
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(117_000, "XS01 eseguibile")]
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def main() -> None:
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r = DP.deluck_returns()
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gross = CC.TARGET_EUR_DAY * 365 * CC.EURUSD / (1 - CC.TAX_RATE)
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_, perp, wall = WR.perp_and_wall(r, 1.0, gross)
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start = CONTO + LUMP_EUR * CC.EURUSD
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dep = MENSILE_EUR * CC.EURUSD
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rng = np.random.default_rng(SEED)
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n_days = 365 * YEARS
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paths = CC._boot_paths(r, N_PATHS, n_days, BLOCK, rng)
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cap = np.full(N_PATHS, start)
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paid = start
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snaps, paid_at = {}, {}
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for t in range(n_days):
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cap = cap * (1.0 + paths[:, t])
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if t % 30 == 0 and t > 0:
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cap += dep
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paid += dep
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if (t + 1) % 365 == 0:
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y = (t + 1) // 365
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snaps[y], paid_at[y] = cap.copy(), paid
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print("=" * 104)
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print(" PIANO €5.000 SUBITO + €500/MESE — anno per anno")
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print("=" * 104)
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print(f" partenza ${start:,.0f} · bersaglio €{CC.TARGET_EUR_DAY:.0f}/g = ${wall:,.0f} "
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f"· rendita perpetua {perp:.2%} · fattore d'ancora ×{DP.DELUCK}")
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print(f" {N_PATHS:,} percorsi bootstrap · SENZA rischio di venue e SENZA decadimento "
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f"dell'edge (misurati a parte)")
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print(f"\n {'anno':>5}{'':>7}{'versato':>11}{'p10':>12}{'MEDIANO':>13}{'p90':>13}"
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f"{'rendita med.':>15}{'P(traguardo)':>14} soglia")
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print(" " + "-" * 100)
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viste = set()
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for y in range(1, YEARS + 1):
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s = snaps[y]
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med = float(np.median(s))
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rent = med * perp * (1 - CC.TAX_RATE) / 365.0 / CC.EURUSD
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p_wall = float((s >= wall).mean())
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nota = ""
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for lv, txt in SOGLIE:
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if lv not in viste and med >= lv:
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viste.add(lv)
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||||
nota = f"<- {txt}"
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||||
if wall not in viste and med >= wall:
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viste.add(wall)
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||||
nota = "<- ⭐ TRAGUARDO (capitale mediano)"
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anno_cal = (OGGI + pd.DateOffset(years=y)).year
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print(f" {y:>5}{anno_cal:>7}{paid_at[y]:>10,.0f}${np.percentile(s,10):>11,.0f}"
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f"${med:>12,.0f}${np.percentile(s,90):>12,.0f}"
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f"{rent:>12.2f} €/g{p_wall:>13.1%} {nota}")
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# da dove viene il capitale
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print("\n" + "=" * 104)
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print(" DA DOVE VIENE IL CAPITALE (mediano)")
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print("=" * 104)
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print(f"\n {'anno':>5}{'versato':>12}{'rendimento':>14}{'quota da rendimento':>22}")
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for y in (1, 3, 5, 10, 15, 20):
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med = float(np.median(snaps[y]))
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ret = med - paid_at[y]
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print(f" {y:>5}{paid_at[y]:>11,.0f}${ret:>13,.0f}${ret/med:>21.0%}")
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print("\n All'inizio il capitale E' quello che hai versato; il rendimento diventa la parte")
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print(" principale solo dopo ~8-10 anni. E' la ragione per cui i primi anni si giudicano")
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print(" sui VERSAMENTI e non sui risultati.")
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print("\n ⚠️ La colonna MEDIANA non e' una previsione: meta' dei percorsi sta sotto. La banda")
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print(" p10-p90 e' larga per costruzione (vol ~8%/anno composta per 20 anni), e i due")
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print(" scenari che la tabella NON contiene — fallimento del venue e morte dell'edge —")
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print(" sono misurati in r0726_venue_risk.py e r0726_decadimento.py.")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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