docs: timing-sweep pairs/honest (NO deploy) + stato mainnet + vincolo feed v2
- CLAUDE: feed ETH ancora congelato 36h+; vincolo Cerbero v2 (serve SOLO 5m/15m/1h, 30m/10m -> 400, legacy 404; _SUBHOURLY "30m" speculativo mai testato); esito timing-sweep (5m non conviene: regime recente peggiore + flat ETH 29%; gate full+OOS necessario ma non sufficiente); stato mainnet (token in .env.mainnet verificato is_mainnet=True, conto VUOTO = blocco) - spec mainnet-microtest: blocco STATO 2026-06-14, .env.mainnet separato + servizio dedicato, checklist aggiornata (token done, funding = blocco) - nuovo diario 2026-06-14-timing-sweep-pairs-honest.md + harness riusabile scripts/analysis/timing_sweep_pairs_honest.py - .gitignore: .env.mainnet (token mainnet mai in git) Nessuna modifica a codice/config live: PORT06 invariato (19 sleeve). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -593,10 +593,35 @@ long A / short B sullo z-score del log-ratio, fee su 2 gambe).
|
||||
realtà. Fix testnet possibile (reroute decisione ETH a USDC lineare in `INSTRUMENT_MAP`, con
|
||||
caveat bootstrap SH01) NON applicato — il fix vero è andare a mainnet. Nota: la dashboard mostra
|
||||
entry/mark/PnL **REALI** (non il sim-feed dislocato); il sim resta solo nel modal diagnostico.
|
||||
**Update 2026-06-14: ANCORA congelato a 1661.95 (36h+).** Confermato anche un vincolo strutturale
|
||||
del feed: **Cerbero v2 (`get_historical_v2`) serve SOLO 5m/15m/1h** — 30m/10m danno HTTP 400 in
|
||||
ogni formato (l'endpoint legacy `get_historical` è 404, rimosso). La voce `"30m"` in
|
||||
`runner._SUBHOURLY` era **speculativa, mai testata live** → qualsiasi TF sub-orario oltre 5m/15m
|
||||
va DERIVATO resamplando nel runner (come 4h/1d dal 1h), non fetchato diretto.
|
||||
- **TIMING SWEEP pairs & honest (2026-06-14, NESSUN deploy).** Domanda utente: pairs/honest
|
||||
beneficiano di TF più veloci come le fade (swap 1h→15m)? Esito: **no, niente deployato.** Vincolo
|
||||
dati (alt 1h-only) → sweepabili solo **pairs ETH/BTC** e **DIP01 (BTC)**; TR01/ROT02 fuori scope
|
||||
(multi-asset alt + lente). Il gate full+OOS migliorava PORT06 (+10m/30m/5m su tutte le metriche),
|
||||
MA due muri: (a) **30m/10m feed-blocked** (v2 serve solo 5/15m/1h, vedi sopra); (b) **5m** è
|
||||
nativo ma nel regime ATTUALE è il PEGGIORE (−10.5% 30g, DD 19.5%/180g vs 3% del 1h, Sharpe sotto
|
||||
15m/1h) + flat-share ETH 29% (slippage reale) → guadagno backtest modesto (FULL Sh +0.39) non vale
|
||||
il rischio su soldi reali. **Lezione: il gate PORT06 full+OOS è necessario ma NON sufficiente** —
|
||||
incrociare con (1) la fattibilità del FEED live e (2) il regime RECENTE (un edge full-history può
|
||||
essere un relitto di volatilità passata: "più veloce = più Sharpe storico" si rovescia in "più
|
||||
veloce = più DD nel regime calmo attuale"). Artefatti: `scripts/analysis/timing_sweep_pairs_honest.py`,
|
||||
diario `docs/diary/2026-06-14-timing-sweep-pairs-honest.md`. (Config live invariata: 19 sleeve.)
|
||||
- **MICRO-TEST MAINNET = il gate per scalare il capitale (piano pronto, 2026-06-13).** Testnet
|
||||
valida solo la MECCANICA (feed/fill farlocchi); l'edge sopravvive ai fill veri? si risponde solo
|
||||
con poco denaro reale su mainnet. **Switch già eseguibile via `.env`**: `CerberoClient` legge il
|
||||
token da env (`CERBERO_TOKEN`, default testnet invariato; `is_mainnet()` helper) → puntare a
|
||||
mainnet = solo `.env`, niente codice. Piano completo (fasi smoke→fade-only €1000 2-4 sett→verdetto
|
||||
ledger-vs-backtest→espansione; sizing: fade €1000 = arrotondamento 2.6% BTC, pairs esclusi al 30%):
|
||||
`docs/specs/mainnet-microtest-plan.md`.
|
||||
`docs/specs/mainnet-microtest-plan.md`. **Stato 2026-06-14:** token mainnet (`MAINNET_TOKEN` di
|
||||
cerbero-mcp, che ha già le chiavi Deribit LIVE) **wired e VERIFICATO** — `is_mainnet()=True`, auth
|
||||
OK su `get_account_summary` read-only. Tenuto in **`.env.mainnet`** dedicato (chmod 600, gitignored),
|
||||
FUORI dal `.env` condiviso → il runner testnet NON flippa a mainnet a un riavvio accidentale (il
|
||||
micro-test girerà come **servizio separato** con dir dati pulita + portfolios fade-only, per non
|
||||
mescolare i ledger). NB architettura token: il `MAINNET_TOKEN` è la chiave d'accesso *all'MCP* +
|
||||
selettore d'ambiente (non una chiave Deribit) → il nostro client DEVE presentarlo per essere
|
||||
instradato al live. **UNICO BLOCCO: conto Deribit mainnet VUOTO (€0 USDC/BTC/ETH) → serve deposito
|
||||
~€1000 USDC** prima di Fase 0 smoke. Minimo assoluto €500 (rumore BTC ~5%), raccomandato €1000 (2.6%).
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user