docs: timing-sweep pairs/honest (NO deploy) + stato mainnet + vincolo feed v2

- CLAUDE: feed ETH ancora congelato 36h+; vincolo Cerbero v2 (serve SOLO
  5m/15m/1h, 30m/10m -> 400, legacy 404; _SUBHOURLY "30m" speculativo mai
  testato); esito timing-sweep (5m non conviene: regime recente peggiore +
  flat ETH 29%; gate full+OOS necessario ma non sufficiente); stato mainnet
  (token in .env.mainnet verificato is_mainnet=True, conto VUOTO = blocco)
- spec mainnet-microtest: blocco STATO 2026-06-14, .env.mainnet separato +
  servizio dedicato, checklist aggiornata (token done, funding = blocco)
- nuovo diario 2026-06-14-timing-sweep-pairs-honest.md + harness riusabile
  scripts/analysis/timing_sweep_pairs_honest.py
- .gitignore: .env.mainnet (token mainnet mai in git)

Nessuna modifica a codice/config live: PORT06 invariato (19 sleeve).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
2026-06-14 20:19:56 +00:00
parent 47e92a0425
commit c21e1dc635
5 changed files with 475 additions and 6 deletions
+26 -1
View File
@@ -593,10 +593,35 @@ long A / short B sullo z-score del log-ratio, fee su 2 gambe).
realtà. Fix testnet possibile (reroute decisione ETH a USDC lineare in `INSTRUMENT_MAP`, con
caveat bootstrap SH01) NON applicato — il fix vero è andare a mainnet. Nota: la dashboard mostra
entry/mark/PnL **REALI** (non il sim-feed dislocato); il sim resta solo nel modal diagnostico.
**Update 2026-06-14: ANCORA congelato a 1661.95 (36h+).** Confermato anche un vincolo strutturale
del feed: **Cerbero v2 (`get_historical_v2`) serve SOLO 5m/15m/1h** — 30m/10m danno HTTP 400 in
ogni formato (l'endpoint legacy `get_historical` è 404, rimosso). La voce `"30m"` in
`runner._SUBHOURLY` era **speculativa, mai testata live** → qualsiasi TF sub-orario oltre 5m/15m
va DERIVATO resamplando nel runner (come 4h/1d dal 1h), non fetchato diretto.
- **TIMING SWEEP pairs & honest (2026-06-14, NESSUN deploy).** Domanda utente: pairs/honest
beneficiano di TF più veloci come le fade (swap 1h→15m)? Esito: **no, niente deployato.** Vincolo
dati (alt 1h-only) → sweepabili solo **pairs ETH/BTC** e **DIP01 (BTC)**; TR01/ROT02 fuori scope
(multi-asset alt + lente). Il gate full+OOS migliorava PORT06 (+10m/30m/5m su tutte le metriche),
MA due muri: (a) **30m/10m feed-blocked** (v2 serve solo 5/15m/1h, vedi sopra); (b) **5m** è
nativo ma nel regime ATTUALE è il PEGGIORE (10.5% 30g, DD 19.5%/180g vs 3% del 1h, Sharpe sotto
15m/1h) + flat-share ETH 29% (slippage reale) → guadagno backtest modesto (FULL Sh +0.39) non vale
il rischio su soldi reali. **Lezione: il gate PORT06 full+OOS è necessario ma NON sufficiente**
incrociare con (1) la fattibilità del FEED live e (2) il regime RECENTE (un edge full-history può
essere un relitto di volatilità passata: "più veloce = più Sharpe storico" si rovescia in "più
veloce = più DD nel regime calmo attuale"). Artefatti: `scripts/analysis/timing_sweep_pairs_honest.py`,
diario `docs/diary/2026-06-14-timing-sweep-pairs-honest.md`. (Config live invariata: 19 sleeve.)
- **MICRO-TEST MAINNET = il gate per scalare il capitale (piano pronto, 2026-06-13).** Testnet
valida solo la MECCANICA (feed/fill farlocchi); l'edge sopravvive ai fill veri? si risponde solo
con poco denaro reale su mainnet. **Switch già eseguibile via `.env`**: `CerberoClient` legge il
token da env (`CERBERO_TOKEN`, default testnet invariato; `is_mainnet()` helper) → puntare a
mainnet = solo `.env`, niente codice. Piano completo (fasi smoke→fade-only €1000 2-4 sett→verdetto
ledger-vs-backtest→espansione; sizing: fade €1000 = arrotondamento 2.6% BTC, pairs esclusi al 30%):
`docs/specs/mainnet-microtest-plan.md`.
`docs/specs/mainnet-microtest-plan.md`. **Stato 2026-06-14:** token mainnet (`MAINNET_TOKEN` di
cerbero-mcp, che ha già le chiavi Deribit LIVE) **wired e VERIFICATO**`is_mainnet()=True`, auth
OK su `get_account_summary` read-only. Tenuto in **`.env.mainnet`** dedicato (chmod 600, gitignored),
FUORI dal `.env` condiviso → il runner testnet NON flippa a mainnet a un riavvio accidentale (il
micro-test girerà come **servizio separato** con dir dati pulita + portfolios fade-only, per non
mescolare i ledger). NB architettura token: il `MAINNET_TOKEN` è la chiave d'accesso *all'MCP* +
selettore d'ambiente (non una chiave Deribit) → il nostro client DEVE presentarlo per essere
instradato al live. **UNICO BLOCCO: conto Deribit mainnet VUOTO (€0 USDC/BTC/ETH) → serve deposito
~€1000 USDC** prima di Fase 0 smoke. Minimo assoluto €500 (rumore BTC ~5%), raccomandato €1000 (2.6%).