feat(forward): cabla STATARB-RESID nel forward-monitor PAPER (lead ortogonale ETH/BTC)

Forward-monitor del LEAD dello sweep 2026-06-29 (relative-value ETH/BTC, dollar-neutral 2 gambe),
il primo stream insieme ORTOGONALE (corr->book 0.027, beta-mkt 0.013) ED eseguibile a $600.

- scripts/live/paper_statarb.py: forward-only, doppio libro MODELED($2000)/REAL-$600 (haircut fill),
  riusa il segnale ESATTO di orthogonal_signals.py (niente reimplementazione). Config CONGELATA
  W=45 sgn=+1.
- Cablato in scripts/cron_daily.sh accanto a paper_prevday. Stato runtime in data/paper_statarb/
  (gitignored).
- test tests/test_paper_statarb.py (frozen config + advance forward/idempotente + haircut $600 basso).

Correzione di etichetta (verificata): la cella vincente e' sgn=+1 -> NON mean-reversion ma
relative-MOMENTUM sul residuo (dislocazioni ETH-vs-BTC continuano a 1d; sgn=-1 perde -1.4 IS).
Diario + CLAUDE.md aggiornati. Test 146/146. Nessun deploy, forward-only.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -139,12 +139,16 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   candidato ucciso dal gate giusto (deflated-Sharpe, is_hedge, selection-on-holdout, sostituzione-XS01,
   multi-cut). Niente batte/diversifica XS01 (varianti = REDUNDANT); meta-allocazione < pesi fissi (i 4
   sleeve già quasi-risk-parity); 1-gamba a segnale = TP01 travestito (trend) o hedge a DSR<0.95.
-  **LEAD forward-monitor:** **STATARB-RESID** (mean-reversion del residuo ETH−β·BTC, β OLS rolling, 2 gambe)
-  — primo stream **insieme ortogonale (corr→book 0.027, β-mkt 0.013) ED eseguibile a $600** (haircut ~0,
-  NON STAT-MODE come XS01/opzioni): marginal ADDS, robust_oos, fee-survive 0.30%/gamba; resta sotto soglia
-  solo sull'**edge** (Sharpe 0.84, DSR 0.929 same-sign <0.95). Se una finestra forward conferma l'edge è
-  *deployabile*. Altri LEAD: IVOL (idio-vol XS, STAT-MODE), DVOLSPREAD (storia DVOL corta). Diario
-  `2026-06-29-strategy-search-5threads.md`. Script `scripts/research/{xsec_v3_lowrisk,xsec_v3_momstruct,meta_allocation,orthogonal_signals,signal_inout_1leg}.py`.
+  **LEAD forward-monitor:** **STATARB-RESID** (relative-MOMENTUM del residuo ETH−β·BTC, β OLS rolling, 2 gambe,
+  cella vincente **sgn=+1**: le dislocazioni ETH-vs-BTC CONTINUANO a 1d, la MR pura sgn=−1 perde) — primo
+  stream **insieme ortogonale (corr→book 0.027, β-mkt 0.013) ED eseguibile a $600** (haircut ~0, NON
+  STAT-MODE come XS01/opzioni): marginal ADDS, robust_oos, fee-survive 0.30%/gamba; resta sotto soglia solo
+  sull'**edge** (Sharpe 0.84, DSR 0.929 same-sign <0.95). **CABLATO in forward-monitor PAPER:**
+  `scripts/live/paper_statarb.py` (W=45/sgn=+1 congelati, doppio libro MODELED/REAL-$600), nel cron
+  giornaliero accanto a `paper_prevday`; test `tests/test_paper_statarb.py`. Se la finestra forward conferma
+  l'edge è *deployabile* (2 gambe BTC/ETH perp). Altri LEAD: IVOL (idio-vol XS, STAT-MODE), DVOLSPREAD
+  (storia DVOL corta). Diario `2026-06-29-strategy-search-5threads.md`. Script
+  `scripts/research/{xsec_v3_lowrisk,xsec_v3_momstruct,meta_allocation,orthogonal_signals,signal_inout_1leg}.py`.
 - **Soffitto strutturale BTC/ETH-direzionale ~1.3** superato SOLO espandendo a un meccanismo diverso:
   cross-sectional su universo Hyperliquid certificato (XS01) → portafoglio Sharpe ~1.55.
 - **Sweep "strategie alternative" (2026-06-20) — 104 ipotesi / 153 agenti / NIENTE di nuovo regge.**