feat: integra VRP01 come sleeve del portafoglio (put credit spread + gate IV-rank)

src/portfolio/sleeves.py: _vrp_combo_returns + vrp_sleeve, self-contained in src/
(pricing BS + gate causali inline, DVOL da data/raw). Settimanale->giornaliero col
lump sul giorno di scadenza (preserva lo Sharpe annualizzato, peso costante).

Registry: TP01 0.55 / XS01 0.25 / VRP01 0.20 (TP01 resta maggioranza; VRP e' un
lead modellato, non deploy pieno). TP01+VRP01 monotono: FULL 1.30->1.44, HOLD
0.31->0.40 a peso 20%. Scorrelato a TP01 (+0.01).

Test tests/test_vrp_sleeve.py (5 pass). CLAUDE.md + diario aggiornati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/diary/2026-06-20-financeold-analysis-vrp-v2.md

@@ -70,3 +70,24 @@ quantificato e onesto, del miglior lead income che avevamo. Prossimo passo: riva
 quando cerbero-bite cattura un crash, e validare lo skew reale sul long wing (-0.10).
 
 Script: `scripts/research/options_vrp_v2.py`. Baseline: `scripts/research/options_vrp_lab.py`.
+
+## Integrazione come sleeve (VRP01)
+
+La COMBO è stata integrata nel portafoglio come **VRP01** (`src/portfolio/sleeves._vrp_combo_returns`,
+`vrp_sleeve()`). Implementazione self-contained in `src/` (niente import da `scripts/`): pricing BS +
+strike-from-delta + gate causali inline, DVOL da `data/raw/dvol_*.parquet`.
+
+**Settimanale → giornaliero (onesto):** il rendimento settimanale è piazzato sul **giorno di
+scadenza**, 0.0 sugli altri giorni dello span. Questo PRESERVA lo Sharpe annualizzato (niente
+smoothing che gonfierebbe il daily Sharpe) e tiene lo sleeve presente ogni giorno → peso costante
+nell'outer-join del portafoglio. Verificato: lo sleeve daily replica i numeri settimanali
+(FULL Sh 1.09, HOLD 0.60, DD 12%), corr daily vs TP01 = +0.01.
+
+**Pesi (per evidenza, engine reale):** TP01+VRP01 monotòno fino al 40% VRP (FULL 1.30→1.55,
+HOLD 0.31→0.52, DD fermo 14%). Essendo VRP un lead MODELLATO (non deploy pieno), non lo sovrappeso:
+registry = **TP01 0.55 / XS01 0.25 / VRP01 0.20** (TP01 resta maggioranza, l'unico deployable pieno).
+La validazione 3-way completa richiede i dati Hyperliquid (XS01, gitignored, token Cerbero) → gira
+locale con `scripts/portfolio/run_portfolio.py`.
+
+Test: `tests/test_vrp_sleeve.py` (5 pass: monotonìa BS, ordering strike, determinismo+griglia
+giornaliera, gate riducono l'attività, coda tagliata <-15%).