research(skh): misura dedicata sugli INGRESSI da barra 230m parziale

Chiude il follow-up dichiarato del 26/07 (misura T1). Il live valuta il segnale
a ogni giro orario del cron su una barra 230m mediamente completa a meta'; il
backtest solo a chiusura di bin. Domanda: di che segno e' il saldo.

Confronto di due path identici in tutto (livelli pct-asimmetrici, uscite
intra-barra, cap max_per_day, fee 0.10% RT) tranne quando si valuta l'ingresso.

  ΔSharpe (live - backtest), 3 offset x 2 asset:
    -0.01 / +0.04 / +0.44 / +0.32 / +0.59 / +0.98  -> 6/6 non negativi, mediana +0.38

Falsi ingressi ~5/anno/asset; cannibalizzano il cap 2-3 volte in 7 anni.
Meccanismo: Donchian breakout — aspettare la chiusura del bin fa pagare il
movimento gia' avvenuto (ingresso 0.25-0.26% peggiore), e su livelli percentuali
quello 0.26% vale il 6-13% della distanza dallo SL contro il 2.6-3.3% da quella
dal TP -> asimmetria a favore della sopravvivenza del trade.

Due attacchi superati:
  - il divario NON e' concentrato: togliendo i 5 giorni migliori si ALLARGA
    (ETH@460 35.6x vs 3.0x); e' il backtest il path concentrato;
  - nessun look-ahead intra-bin: troncando i 5m alle sole barre gia' chiuse la
    risposta e' identica in 289/289 osservazioni (test permanente). Serviva
    perche' il self-check valida solo a CHIUSURA di bin.

Verdetto: non e' un difetto da correggere, il verso e' lasciarlo. Ma live e
backtest girano due strategie diverse e la differenza non e' neutra: sommato
alla misura sulle uscite, il path live di SKH01 e' stato modellato in modo
sistematicamente pessimistico su entrambi i lati.

Book, pesi, cron, config INVARIATI.

Due errori di metodo catturati in sessione e codificati come regole:
  - un self-check su eventi rari si campiona sugli EVENTI (il primo dava
    "80/80 OK" confrontando zeri con zeri, con la ricostruzione rotta);
  - un conteggio su segnale grezzo non e' un conteggio di trade (sovrastima
    ~20x dei falsi ingressi ignorando cap e non-overlap del live).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -603,12 +603,47 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   **Scelta dichiarata: ALLERTA, NON blocca** — bloccare fermerebbe anche TP01 (nettato sullo stesso
   strumento) per un guasto di rete, e forzare SKH flat chiuderebbe posizioni buone su un glitch.
   Test `tests/test_skh_feed_freshness.py` (11 casi). Strategia/pesi/cadenza INVARIATI.
-  ⚠️ **FOLLOW-UP DICHIARATO, non risolto:** la stessa barra parziale tocca anche gli **INGRESSI** —
-  `ent[n-1]` puo' venire da un breakout non confermato a fine barra → se evapora, il book apre e
-  richiude. Su 112 bin campionati: disaccordo parziale-vs-completa in **1 (~1%)**, ma con sole 3
-  entry nel campione **la taglia non e' stimabile**. A differenza delle uscite qui il live DIVERGE
-  dal backtest in modo sostanziale (entra su un segnale che il backtest non vedrebbe): sistemarlo e'
-  un cambio di STRATEGIA, non di strumentazione → serve una misura dedicata prima di decidere il verso.
+  ✅ **FOLLOW-UP CHIUSO 2026-07-26 — la misura dedicata sugli INGRESSI e' fatta: NON e' un difetto,
+  il verso e' LASCIARLO.** `scripts/research/r0726_skh_partial_entry.py`, test
+  `tests/test_skh_partial_entry.py` (10), diario `2026-07-26-skh-partial-entry.md`.
+  Confronto di due path identici in tutto (livelli, uscite intra-barra, cap, fee) tranne **quando si
+  valuta l'ingresso**: LIVE = a ogni confine orario dentro il bin 230m (cio' che il cron fa oggi),
+  BACKTEST = solo a chiusura di bin. **ΔSharpe su 3 offset x 2 asset: −0.01/+0.04/+0.44/+0.32/+0.59/
+  +0.98 → 6/6 non negativi, mediana +0.38.** All'offset 0 (l'ancora fortunata del backtest, 93-98°
+  pctl) l'effetto e' ~0 sul FULL ma l'hold-out BTC fa **1.12 live vs 0.71 backtest**. I falsi ingressi
+  (segnale che evapora) sono **~5/anno/asset**, e cannibalizzano il cap `max_per_day` solo 2-3 volte
+  in 7 anni (0.6-0.9% degli ingressi veri). **Meccanismo:** SKH01 e' un Donchian breakout — aspettare
+  fino a 230 min la chiusura del bin fa *pagare il movimento gia' avvenuto* (ingresso **0.25-0.26%
+  peggiore** in media); e siccome i livelli sono percentuali sull'ingresso (long sl4%/tp10%, short
+  sl2%/tp8%), lo stesso 0.26% vale il **6-13% della distanza dallo SL** contro il 2.6-3.3% di quella
+  dal TP → vantaggio **asimmetrico a favore della sopravvivenza del trade** (win rate +8pp ETH/+2pp BTC).
+  **Due attacchi superati:** (a) il divario NON e' concentrato — togliendo i 5 giorni migliori si
+  ALLARGA (ETH@460 35.6x vs 3.0x); e' il *backtest* il path concentrato (~39% del log-equity in 5
+  giorni contro 17-22% del live); (b) **nessun look-ahead intra-bin** — troncando i 5m alle sole barre
+  gia' chiuse la risposta e' identica in **289/289** osservazioni intra-bin e il prezzo d'ingresso e'
+  sempre l'ultimo close 5m disponibile (test permanente `test_nessun_lookahead_intra_bin`; serviva
+  perche' il self-check valida solo a **chiusura** di bin → un leak solo-intra-bin gli sarebbe
+  invisibile per costruzione).
+  ⚠️ **La lettura che conta e' la seconda: live e backtest girano due strategie DIVERSE e la
+  differenza non e' neutra.** Ogni numero di SKH01 nel progetto (Sharpe standalone, peso 25%, audit
+  d'ancora 02/07, conferma peso/cadenza 24/07) e' calcolato sul path a chiusura di bin, che non e'
+  quello che gira. Sommato alla misura del 26/07 sulle uscite (+0.081 Sharpe FULL di book
+  sottostimato), **il path live di SKH01 e' stato modellato in modo sistematicamente pessimistico su
+  ENTRAMBI i lati.** Cio' che NON si conclude: che l'ingresso intra-bin sia un miglioramento
+  *validato* — e' stato misurato sugli stessi 7 anni su cui SKH01 e' stato selezionato, non e' passato
+  per `study_family_honest` ne' per un deflated-Sharpe, e la taglia varia molto fra ancore. Ma non
+  serve promuoverlo: **e' gia' cio' che il live fa**; l'azione e' smettere di trattare il numero del
+  backtest come l'aspettativa del live, NON "riparare" il live verso un backtest peggiore.
+  **Book, pesi, cron, config INVARIATI.**
+  ⚠️ **Regole nuove (due errori catturati in sessione, entrambi del tipo che passa i test pigri):**
+  (i) **un self-check su eventi rari si campiona sugli EVENTI, non sulla popolazione** — la prima
+  stesura stampava "BTC 80/80 OK" mentre la ricostruzione era rotta da un off-by-one di confine
+  (`obs//MS_LTF` a chiusura cade nel bin successivo, vuoto → segnale 0): con gli ingressi al ~2% dei
+  bin confrontava **zeri con zeri**, potenza zero, e le 2 sole divergenze ETH erano gli unici 2 bin
+  con segnale vero. (ii) **un conteggio di eventi su segnale GREZZO non e' un conteggio di trade** —
+  la prima scansione dava 1361 falsi ingressi e un costo inventato di −3%/anno di sleeve perche'
+  ignorava cap+non-overlap del live (**sovrastima ~20x**); la spia era 305 *giorni* con un falso
+  ingresso a fronte di 663 "eventi", impossibile con cap 1/giorno.
   (2) ✅ **T2 — DVOLSPREAD ESCE DAL LIMBO** (era fermo dal 21/06, unico sopravvissuto del marginal
   scorer indurito, mai ripreso: non nel book, non in monitor, non rifiutato). Passato ai due gate
   che nel giugno NON esistevano. ⚠️ La griglia dichiarata dall'agente ("72 celle") ne contiene