Adriano/PythagorasGoal
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feat(options): attach_market() panel helper (regime panel, causal, no look-ahead)

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attach_market(df, asset): merge_asof causale del pannello market_snapshots
(spot/VRP/funding/net-GEX/gamma-flip/liquidation) sul prezzo, pronto per
regime_lab. Fix look-ahead: merge su datetime tz-aware (ns-aligned), MAI
astype(int64) su datetime (darebbe ns -> match all'ultimo snapshot = leak).
Copertura reale documentata: net-GEX denso solo da ~2026-05-01 (~5-6 sett,
singolo regime) -> infrastruttura pronta, edge validabile solo forward.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
2026-06-09 07:24:44 +00:00
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@@ -338,11 +338,17 @@ loader + `skew_curve()` / `premium_levels()` (aggregati ROBUSTI) + `quote()` cau
**Caveat granularità:** cerbero-bite snapshotta una **fetta rotante** (~1 scadenza per ciclo) → ottimo
per skew/premi **aggregati**, limitato per il pricing **per-trade** preciso (usare la finestra di
staleness). **Pannello regime `market_snapshots`** (anch'esso importato → `data/options/market_snapshots.parquet`,
loader `options_chain.load_market(asset)`): feature REALI pre-calcolate dal 2026-03-26, ~15min, 99-100%
popolate — **spot, dvol, realized_vol_30d, iv_minus_rv (VRP), funding perp/cross, `dealer_net_gamma`
(net-GEX dealer!), `gamma_flip_level`, oi_delta_pct_4h, liquidation_long/short_risk**. È il segnale
ARGO/GEX che il progetto dichiarò non-backtestabile: ora accumula, reale e allineato (usabile come
pannello in regime_lab; lo `spot` elimina il proxy ATM). **Numeri reali misurati (ETH):** skew put 10% OTM = **×1.1** (liquido, spread ~7%, NON ×1.6
loader `options_chain.load_market(asset)`; merge causale su prezzo via `options_chain.attach_market(df, asset)`):
feature REALI pre-calcolate — **spot, dvol, realized_vol_30d, iv_minus_rv (VRP), funding perp/cross,
`dealer_net_gamma` (net-GEX dealer!), `gamma_flip_level`, oi_delta_pct_4h, liquidation_long/short_risk**.
È il segnale ARGO/GEX che il progetto dichiarò non-backtestabile: ora accumula, reale e allineato (lo
`spot` elimina il proxy ATM). **Copertura reale:** spot/dvol dal 2026-03-26 (sparse/daily fino a fine
aprile), **net-GEX denso orario solo da ~2026-05-01** → ~5-6 settimane, **un singolo regime calmo**:
analisi esplorativa OK ma NIENTE edge validabile ora (i prior GEX/VRP non si replicano su 9 sett.;
`liquidation_risk` costante 'low'). Valore FORWARD: rivalutare quando il pannello attraversa
gamma-flip/liquidazioni/crash con held-out. **NB look-ahead:** usare `attach_market` (merge_asof
causale, NaN prima della copertura), MAI `astype(int64)` su un timestamp datetime (darebbe ns →
match all'ultimo snapshot = leak). **Numeri reali misurati (ETH):** skew put 10% OTM = **×1.1** (liquido, spread ~7%, NON ×1.6
come sembrava da un singolo snapshot a 1g, illiquido); premio reale put 10% OTM ≈ **1.0%/mese** (0.65%/sett),
catastrofe 15%+ OTM ≈ 0.33%/mese. **Vincolo strutturale:** gli strike **10% OTM a 24h NON esistono**
(Deribit lista solo near-ATM sui tenor corti) → un overlay **per-trade a 24h è infattibile**; l'unica