feat(live): esecuzione REALE su Deribit testnet (shadow) per i 6 fade sui lineari USDC
- ExecutionClient: notional->amount (lineare USDC + inverse), open/close_amount reduce-only, verifica sul trade (order_id), fee reali lette dai trades[] - CerberoClient: place_order market + reduce_only, get_trade_history - StrategyWorker: shadow (REAL_OPEN/REAL_CLOSE accanto al sim), ledger reale parallelo persistito, confronto slippage/fee sim-vs-reale - runner+portfolios.yml: config execution (6 fade MR01/MR02/MR07 x BTC/ETH su BTC_USDC/ETH_USDC-PERPETUAL), capitale 2000 - smoke: live_exec_smoke (layer) + live_shadow_smoke (catena worker), provati su testnet Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
@@ -0,0 +1,80 @@
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"""Smoke end-to-end dell'esecuzione REALE su Deribit testnet.
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Dimostra il giro completo che serve al live:
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account → OPEN (ordine reale minimo) → VERIFICA posizione su Deribit →
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FEE reale dai trade → CLOSE → VERIFICA flat → riepilogo.
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Usa il sizing MINIMO del contratto (BTC $10, ETH $1): costo testnet = €0.
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NON tocca il runner: e' solo una prova della macchina di esecuzione.
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uv run python scripts/analysis/live_exec_smoke.py # ETH + BTC
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uv run python scripts/analysis/live_exec_smoke.py ETH-PERPETUAL
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys
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from src.live.cerbero_client import CerberoClient
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from src.live.execution import ExecutionClient, contract_spec, settlement_currency
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def smoke_one(ex: ExecutionClient, instrument: str, notional: float = 10.0) -> bool:
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spec = contract_spec(instrument)
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cur = settlement_currency(instrument)
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kind = "lineare USDC" if spec.get("linear") else "inverse"
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print(f"\n===== {instrument} ({kind}, ~${notional:.0f} notional) =====")
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pre = ex._position_size(instrument)
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print(f" posizione pre: {pre} USD (atteso 0)")
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print(f" → OPEN buy ${notional:.0f} notional ...")
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f = ex.open(instrument, "buy", notional, label="smoke-exec")
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print(f" order_id={f.order_id} state={f.order_state} verified={f.verified}")
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print(f" fill_price={f.fill_price} amount={f.amount} ({'BTC' if spec.get('linear') else 'USD'})")
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print(f" FEE reale: {f.fee_coin:.10f} {cur} (~${f.fee_usd:.4f})")
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if f.notes:
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print(f" note: {f.notes}")
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if not f.verified:
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print(" ✗ OPEN NON verificato — interrompo questo strumento")
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return False
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print(" ✓ posizione confermata su Deribit (riletta da get_positions)")
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print(" → CLOSE ...")
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c = ex.close(instrument, label="smoke-exec")
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print(f" order_id={c.order_id} state={c.order_state} verified(flat)={c.verified}")
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print(f" fill_price={c.fill_price} FEE reale: {c.fee_coin:.10f} {cur} (~${c.fee_usd:.4f})")
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if c.notes:
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print(f" note: {c.notes}")
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post = ex._position_size(instrument)
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ok = f.verified and c.verified and post == 0
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# fee RT reale osservata vs assunto 0.10% RT sul notional
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fee_usd_rt = f.fee_usd + c.fee_usd
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assumed_rt = notional * 0.001
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print(f" posizione post: {post} USD (atteso 0)")
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print(f" FEE RT reale ~${fee_usd_rt:.4f} vs assunto 0.10% RT ~${assumed_rt:.4f}")
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print(f" {'✓ OK' if ok else '✗ FALLITO'} — giro completo {instrument}")
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return ok
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def main() -> None:
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instruments = sys.argv[1:] or ["ETH-PERPETUAL", "BTC-PERPETUAL"]
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client = CerberoClient()
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acct = client.get_account_summary(currency="USDC")
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print(f"Account testnet: equity={acct.get('equity')} USDC testnet={acct.get('testnet')}")
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if not acct.get("testnet"):
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print("✗ ABORT: non e' testnet — niente ordini reali su mainnet.")
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sys.exit(1)
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ex = ExecutionClient(client=client)
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results = {inst: smoke_one(ex, inst) for inst in instruments}
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print("\n===== RIEPILOGO =====")
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for inst, ok in results.items():
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print(f" {inst:16s} {'✓ OK' if ok else '✗ FALLITO'}")
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sys.exit(0 if all(results.values()) else 1)
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if __name__ == "__main__":
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main()
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@@ -0,0 +1,67 @@
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"""Smoke della catena SHADOW dentro lo StrategyWorker (testnet, ordini reali minimi).
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Apre e chiude la quota di UN worker fade come farebbe il runner:
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_open_position (sim + REAL_OPEN reale su BTC_USDC) → _close_position (sim +
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REAL_CLOSE reduce-only) → controlla che real_capital sia aggiornato dal fill reale.
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Non tocca lo stato di produzione (data_dir temporanea). Costo testnet = €0.
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uv run python scripts/analysis/live_shadow_smoke.py
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"""
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from __future__ import annotations
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import tempfile
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from pathlib import Path
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from src.live.cerbero_client import CerberoClient
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from src.live.execution import ExecutionClient
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from src.live.strategy_loader import load_strategy
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from src.live.strategy_worker import StrategyWorker
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from src.strategies.base import Signal
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def main() -> None:
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client = CerberoClient()
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||||
acct = client.get_account_summary(currency="USDC")
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print(f"Account testnet equity={acct.get('equity')} USDC testnet={acct.get('testnet')}")
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if not acct.get("testnet"):
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raise SystemExit("ABORT: non testnet")
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ex = ExecutionClient(client=client)
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instrument = "BTC_USDC-PERPETUAL"
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price = ex._mark_price(instrument)
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print(f"{instrument} mark={price}")
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with tempfile.TemporaryDirectory() as tmp:
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w = StrategyWorker(
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strategy=load_strategy("MR01_bollinger_fade"),
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asset="BTC", tf="1h", capital=100.0, position_size=0.15, leverage=2.0,
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data_dir=Path(tmp), executor=ex, exec_instrument=instrument,
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)
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print(f"execution_enabled={w.execution_enabled} notional atteso=${100*0.15*2:.0f}")
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# OPEN long (sim + reale)
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sig = Signal(idx=0, direction=1, entry_price=price, metadata={})
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w._open_position(sig, price)
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print(f" real_in_position={w.real_in_position} side={w.real_side} "
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f"amount={w.real_amount} entry={w.real_entry_price} "
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f"entry_fee=${w.real_entry_fee_usd:.5f} notional=${w.real_entry_notional:.2f}")
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assert w.real_in_position, "OPEN reale non verificato"
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# CLOSE (sim + reale reduce-only) a un prezzo leggermente diverso
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exit_price = (w.entry_price or price) * 1.001
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cap_before = w.real_capital
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w._close_position(exit_price, "smoke_close")
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print(f" real_capital {cap_before:.4f} -> {w.real_capital:.4f} "
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f"(Δ {w.real_capital - cap_before:+.4f}) real_trades={w.real_trades}")
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assert not w.real_in_position, "posizione reale non chiusa"
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# verifica finale: il conto e' flat sullo strumento (nessuna quota residua del worker)
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pos = ex._position_size(instrument)
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print(f" posizione netta {instrument}: {pos}")
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print("✓ catena shadow OK — ordine reale aperto, verificato, chiuso reduce-only, "
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"fee reali nel ledger reale")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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