feat(live): REAL-TRUTH ledger — capital aggiornato dal PnL dei fill reali, sim ridotto a diagnostica

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -433,6 +433,17 @@ queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale
   validato (ETH/BTC DD grezzo 78% a quella taglia). PORT06 OOS DD 3.40→1.26% al costo di OOS
   Sharpe 9.05→8.43 — assicurazione come il cap SHAPE. Gate `pairspos_port06_impact.py`,
   diario `docs/diary/2026-06-07-pairspos-gate.md`.
+- **REAL-TRUTH ledger (2026-06-10, scelta utente).** Con `overrides.execution.real_truth: true`
+  (ATTIVO) il `capital` dei worker eseguiti si aggiorna col **PnL dei FILL REALI** (fee reali
+  incluse) invece del PnL sim: `_real_close`/`_real_close_pair` ritornano `(real_pnl, applied)` e
+  `_close_position`/`_close` applicano il reale al ledger; il sim resta SOLO diagnostica nel log
+  CLOSE (`pnl_source`/`sim_pnl`/`real_pnl`). Fallback al sim dichiarato (`pnl_source=sim_fallback`)
+  solo se il trade reale non è mai esistito/fillato (REAL_OPEN_FAIL/leg-fail). Equity → pesi →
+  allocazioni → notional derivano così dai soldi veri sul conto (il notional reale era GIÀ la
+  formula sim `capital·ps·lev`; il gap storico sim/reale era contabile: ledger separati + spike
+  print delle candele testnet che il sim bookava e il reale no). Le DECISIONI (entry/exit) restano
+  guidate dal feed; i multi-asset (TR01/ROT02/TSM01/XS01) restano sim per costruzione. Test:
+  `tests/portfolio/test_real_truth.py`. Diario `docs/diary/2026-06-10-real-truth-ledger.md`.
 - **Limite noto:** al ribilancio le posizioni APERTE restano sul loro notional (non travasate); fedele al backtest daily-rebalanced entro il turnover infragiornaliero.
 
 ## Multi-Strategy Paper Trader