From cef559b350d13a89f14bb8855da2fcdbc95291b7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Adriano Dal Pastro Date: Sat, 22 Aug 2026 17:46:33 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?research(wave-0822):=20ritirato=20anche=20il=20?= =?UTF-8?q?sottoprodotto=20sull'universo=20USDC=20'piu'=20liquido'=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=20piu'=20OI=20e=20meno=20quote?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- docs/research/RESULTS-0822.md | 9 ++++++--- scripts/research/r0822_monitor_audit.py | 14 +++++++++++++- 2 files changed, 19 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/docs/research/RESULTS-0822.md b/docs/research/RESULTS-0822.md index 82ac238..d78570b 100644 --- a/docs/research/RESULTS-0822.md +++ b/docs/research/RESULTS-0822.md @@ -181,9 +181,12 @@ l'open interest famiglia per famiglia (`get_book_summary_by_currency`, misura mi morto") e' SBAGLIATA**: vedi filone 14 — su queste famiglie l'OI e la negoziabilita' sono **anti-correlati**, e BTC_USDC ha il **93%** dei put quotati a due lati. **Il muro sul BTC resta per il PREZZO del lotto ($772 su un conto da $635), non per la liquidita'.** -strumenti, ~$250/lotto) e' l'unica gamba che varrebbe la pena raccogliere. -📌 Sottoprodotto fuori perimetro: esiste un universo opzioni USDC piu' liquido di BTC_USDC — -SOL_USDC 341, XRP_USDC 250, HYPE_USDC 172, AVAX_USDC 146 strumenti con OI>=100. +ETH_USDC resta la gamba giusta su cui puntare, ma per **spread e prezzo del lotto** (filone 14), +non per il conteggio di OI. +❌ **Sottoprodotto RITIRATO:** avevo scritto che *"esiste un universo opzioni USDC piu' liquido di +BTC_USDC (SOL 341, XRP 250, HYPE 172, AVAX 146 con OI>=100)"*. **Falso nel senso che serve:** quelle +famiglie hanno piu' posizioni aperte e **meno quote** — SOL_USDC ha il **9%** dei put quotati a due +lati contro il **93%** di BTC_USDC, e il suo miglior bid sta a **un tick**. - **Il campione misura la strategia mentre STA FERMA**: 0/19 settimane passano il gate IV-rank>0.30, DVOL alla mediana del 7°/11° percentile storico, sottostante +25%/+44%. - ✅ **Replica indipendente del f del 30/07 su campione piu' lungo: f = 0,714 pooled** (IC95 diff --git a/scripts/research/r0822_monitor_audit.py b/scripts/research/r0822_monitor_audit.py index 1c528ee..5f30ecd 100644 --- a/scripts/research/r0822_monitor_audit.py +++ b/scripts/research/r0822_monitor_audit.py @@ -450,7 +450,19 @@ def b_portfolio(): T = pd.DatetimeIndex(D) print("\n serie: `StrategyPortfolio(active_sleeves()).combined_daily()`; i rendimenti " "registrati si\n ricavano da equity.csv (il monitor salva l'equity, non i ritorni)") - out = show(T, np.array(A), np.array(B)) + A = np.array(A); B = np.array(B) + out = show(T, A, B) + ident = np.abs(A - B) <= 1e-6 + zeri = ident & (np.abs(B) <= 1e-12) + if ident.any(): + print(f"\n ⚠ TRAPPOLA DA NON PRENDERE: delle {int(ident.sum())} barre 'identiche', " + f"{int(zeri.sum())} sono ZERO contro ZERO") + print(" (" + ", ".join(str(x.date()) for x in T[zeri]) + ") = giorni in cui TUTTI e cinque") + print(" gli sleeve erano flat (TP01 risk-off, GTAA a borsa chiusa, VRP fuori scadenza).") + print(" Contarle come 'coincidono' sarebbe la trappola gia' codificata dal progetto —") + print(" barre ATTIVE, non barre di calendario (26/07, il gate che segnalo' VRP01 perche'") + print(" contava il 94% di zeri). Su barre attive le coincidenze qui sono " + f"{int((ident & ~zeri).sum())}.") print("\n ⚠ ULTIMA RIGA ESCLUSA DAL GIUDIZIO? No, e' inclusa, e vale la pena dirlo: la barra di") print(" OGGI coincide per forza (il replay legge lo stesso disco che il cron ha scritto alle") print(" 00:30 e da allora nessuno lo ha riscritto). Un audit che girasse SOLO sull'ultima")