merge lavoro/goldrake-u10 (secondo giro 27/09)

scripts/live/telegram_daily.py

@@ -25,17 +25,63 @@ import pandas as pd
 ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
 sys.path.insert(0, str(ROOT))
 
+from src.live.monitor_health import MONITORS
 from src.live.notifier import send
 
 HORIZONS = (30, 90, 180)
-GATES = [("STATARB-RESID", date(2026, 9, 27), "data/paper_statarb/returns.jsonl", "net_modeled"),
-         ("XSR01", date(2026, 10, 23), "data/paper_xsr/returns.jsonl", "net_modeled")]
+
+
+def _gate_date(nome_monitor: str, cablata: date) -> date:
+    """(#35 C14) la data del gate viene da monitor_health.MONITORS (`MonitorSpec.gate`), la
+    STESSA tabella che "METTE A RISCHIO il gate" negli alert dei sorveglianti: una fonte, non
+    una seconda dichiarazione duplicata di CLAUDE.md §4. Il campo e' prosa libera
+    ("YYYY-MM-DD — descrizione"): si legge la data solo se e' nella forma attesa. `cablata' e'
+    rete di sicurezza se il monitor sparisse o il campo cambiasse forma — non deve succedere per
+    i due gate qui sotto, oggi allineati (verificato a mano contro CLAUDE.md §4)."""
+    for m in MONITORS:
+        if m.name == nome_monitor and m.gate:
+            try:
+                return date.fromisoformat(m.gate[:10])
+            except ValueError:
+                break
+    return cablata
+
+
+GATES = [("STATARB-RESID", _gate_date("paper_statarb", date(2026, 9, 27)),
+          "data/paper_statarb/returns.jsonl", "net_modeled"),
+         ("XSR01", _gate_date("paper_xsr", date(2026, 10, 23)),
+          "data/paper_xsr/returns.jsonl", "net_modeled")]
 
 
 def _fmt_usd(x: float) -> str:
     return f"${x:,.2f}"
 
 
+def _soglia_accensione(segni: list[int], neg_refs: list[float]) -> float | None:
+    """(#35 C3) Quale riferimento, superato, accende TP01 (mean(segni) > 0)?
+
+    I segni sono sempre in {-1,+1}, mai 0 (trend_state li costruisce con `1 if px>refs[h]
+    else -1`: nessun pareggio possibile). Con k segni negativi da far diventare positivi, la
+    somma cresce di 2 per flip: serve il piu' piccolo k tale che sum(segni)+2k > 0. La soglia
+    e' il k-esimo riferimento negativo piu' basso (k=1 -> il minimo, come prima del fix; k=2 ->
+    il secondo, ecc.) — non sempre il minimo: con TUTTI i riferimenti negativi, superare solo il
+    piu' basso lascia la media <= 0 e TP01 a 0 (bug segnalato in #35 C3).
+
+    None se la media e' gia' positiva (nessuna soglia da dare) o se k supera il numero di
+    riferimenti negativi disponibili (non dovrebbe accadere: con n segni, flippare tutti gli n
+    negativi porta comunque la somma a +n > 0, quindi k <= len(neg_refs) sempre — resta una
+    guardia difensiva, non un caso noto)."""
+    s = sum(segni)
+    if s > 0 or not neg_refs:
+        return None
+    k = 0
+    while s + 2 * k <= 0:
+        k += 1
+    if k > len(neg_refs):
+        return None
+    return sorted(neg_refs)[k - 1]
+
+
 def trend_state() -> list[str]:
     """Stato TSMOM per asset + quanto manca all'accensione (2 orizzonti su 3 positivi).
 
@@ -59,32 +105,51 @@ def trend_state() -> list[str]:
             tgt = max(0.0, m)
             line = f"  {a} {px:,.0f} · segni " + "/".join(f"{sg[h]:+d}" for h in HORIZONS) + \
                    f" → TP01 {tgt:.2f}"
-            neg = [(h, refs[h]) for h in HORIZONS if sg[h] < 0]
-            if neg and tgt == 0.0:
-                h, r = min(neg, key=lambda t: t[1])
-                line += f"\n     accensione a {r:,.0f} ({(r/px-1)*100:+.1f}%)"
+            if tgt == 0.0:
+                r = _soglia_accensione(list(sg.values()), [refs[h] for h in HORIZONS if sg[h] < 0])
+                if r is not None:
+                    line += f"\n     accensione a {r:,.0f} ({(r/px-1)*100:+.1f}%)"
             out.append(line)
         except Exception as e:
             out.append(f"  {a}: stato trend non calcolabile ({type(e).__name__})")
     return out
 
 
-def book_state() -> list[str]:
-    """Conto reale, posizioni e target netto correnti. Sola lettura."""
+def book_state() -> tuple[list[str], bool | None]:
+    """Conto reale, posizioni e target netto correnti. Sola lettura.
+
+    (#35 C14) Ritorna anche se il libro e' DAVVERO flat (nessuna posizione, nessun target: stessa
+    condizione che questa funzione gia' usa riga per riga per stampare "flat" invece di "pos ->
+    target"): serve a `build()` per decidere se l'header "Perche' non opera" e' vero o
+    fuorviante, SENZA una lettura nuova — None se lo stato del libro non e' leggibile (in quel
+    caso non sappiamo dire se opera)."""
     try:
         from src.live.book import book_report
         r = book_report()
         eq = r.get("equity")
         lines = [f"  equity {_fmt_usd(eq)}" if eq else "  equity non leggibile"]
+        flat = True
         for a in r.get("assets", []):
             pos, net = a.get("position_usd", 0.0), a.get("net_target", 0.0)
-            stato = "flat" if abs(pos) < 1 and abs(net) < 1 else f"pos {_fmt_usd(pos)} → target {_fmt_usd(net)}"
+            is_flat = abs(pos) < 1 and abs(net) < 1
+            flat = flat and is_flat
+            stato = "flat" if is_flat else f"pos {_fmt_usd(pos)} → target {_fmt_usd(net)}"
             lines.append(f"  {a['asset']}: {stato} (TP {a.get('tp_frac', 0):+.2f} · SKH {a.get('skh_sign', 0):+d})")
         if r.get("skh_error"):
             lines.append(f"  ⚠️ SKH feed KO: {r['skh_error']}")
-        return lines
+        return lines, flat
     except Exception as e:
-        return [f"  ⚠️ stato libro non leggibile: {type(e).__name__}: {e}"]
+        return [f"  ⚠️ stato libro non leggibile: {type(e).__name__}: {e}"], None
+
+
+def _fmt_giorni(giorni: int) -> str:
+    """(#35 C14) tre casi distinti, non un segno "−" cablato davanti a un intero che puo' essere
+    negativo: con giorni=-1 quel cablaggio stampava "(−-1g)", un doppio segno illeggibile."""
+    if giorni > 0:
+        return f"-{giorni}g"
+    if giorni == 0:
+        return "oggi"
+    return f"scaduto da {-giorni}g"
 
 
 def monitors() -> list[str]:
@@ -92,20 +157,21 @@ def monitors() -> list[str]:
     for name, dec, path, key in GATES:
         p = ROOT / path
         giorni = (dec - date.today()).days
+        gate_txt = f"gate {dec} ({_fmt_giorni(giorni)})"
         if not p.exists():
-            out.append(f"  {name}: in attesa della prima barra · gate {dec} (−{giorni}g)")
+            out.append(f"  {name}: in attesa della prima barra · {gate_txt}")
             continue
         try:
             rows = [json.loads(x) for x in p.read_text().splitlines() if x.strip()]
             if not rows:
-                out.append(f"  {name}: 0 barre · gate {dec} (−{giorni}g)")
+                out.append(f"  {name}: 0 barre · {gate_txt}")
                 continue
             r = np.array([x[key] for x in rows], float)
             sh = float(r.mean() / r.std() * np.sqrt(365)) if r.std() > 0 else 0.0
             tot = float(np.prod(1 + r) - 1) * 100
-            out.append(f"  {name}: {len(rows)}g · {tot:+.2f}% · Sh {sh:+.2f} · gate {dec} (−{giorni}g)")
+            out.append(f"  {name}: {len(rows)}g · {tot:+.2f}% · Sh {sh:+.2f} · {gate_txt}")
         except Exception:
-            out.append(f"  {name}: log illeggibile · gate {dec} (−{giorni}g)")
+            out.append(f"  {name}: log illeggibile · {gate_txt}")
     return out
 
 
@@ -129,8 +195,13 @@ def last_trade() -> str:
 def build() -> str:
     oggi = datetime.now(timezone.utc).strftime("%d/%m %H:%M UTC")
     L = [f"📊 <b>Book Deribit — {oggi}</b>", "", "<b>Conto</b>"]
-    L += book_state()
-    L += ["", "<b>Perche' non opera</b>"]
+    righe_conto, flat = book_state()
+    L += righe_conto
+    # (#35 C14) "Perche' non opera" e' vero solo se il libro e' DAVVERO flat (nessuna posizione,
+    # nessun target: gia' letto sopra da book_state, nessuna lettura nuova). Se non e' flat (ha
+    # posizioni o un target diverso da zero) o non si sa (book non leggibile), l'header fisso
+    # mentirebbe: si usa un titolo neutro.
+    L += ["", "<b>Perche' non opera</b>" if flat else "<b>Stato trend</b>"]
     L += trend_state()
     L += ["", "<b>Ordini</b>", last_trade()]
     L += ["", "<b>Monitor in osservazione</b>"]