Adriano/PythagorasGoal
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feat(risk): filtro trend per alzare Acc e ridurre DD + modello portafoglio

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Filtro opzionale trend_max/ema_long su tutte le fade (MR01/MR02/MR03/MR07):
salta i segnali quando |close-EMA200|/ATR supera la soglia (non fadare un trend
o crollo estremo). Con trend_max=3.0 (default in strategies.yml): accuratezza su
e DD giu' su 7/8 sleeve, drastico su ETH (MR01 71->26%, MR02 42->25%,
MR03 66->34%, MR07 46->21%); edge OOS confermato. MR03 BTC: filtro disattivo
(unico sleeve dove peggiora entrambe).

Scartate come non robuste: vol-target sizing e skip-alta-volatilita' (peggiorano
sia Acc che DD). Aggiunto modello di portafoglio equipesato su sotto-conti
indipendenti: DD aggregato ~14% full / ~10% OOS sul paniere di 8 sleeve, contro
20-70% del singolo -> vera leva anti-drawdown.

Banco di prova: scripts/analysis/risk_improvements.py, risk_portfolio.py.
Helper trend_distance() in fade_base. CLAUDE.md e diario aggiornati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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AdrianoDev
2026-05-28 23:47:52 +02:00
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@@ -104,6 +104,20 @@ Ricerca completa: `scripts/analysis/strategy_research.py` (MR01) e
`scripts/analysis/strategy_research_v2.py` (MR02/MR03/MR07).
Validazione live-path: `scripts/analysis/oos_validation.py`.
**Filtro trend (riduzione DD + aumento Acc).** Tutte le fade accettano i parametri
opzionali `trend_max` / `ema_long`: saltano i segnali quando il prezzo è troppo
esteso rispetto al trend di fondo (`|close − EMA(ema_long)| / ATR(14) > trend_max`),
cioè quando si starebbe fadando un trend/crollo estremo. Con `trend_max=3.0`,
`ema_long=200` (default in `strategies.yml`): accuratezza su tutti gli sleeve
e DD giù drasticamente su ETH (MR01 71%→26%, MR02 42%→25%, MR03 66%→34%,
MR07 46%→21%), edge OOS confermato (vedi `scripts/analysis/risk_portfolio.py`).
Unica eccezione: MR03 BTC, dove il filtro peggiora entrambe → lasciato disattivo.
Leva non robusta scartate: vol-target sizing e skip-alta-volatilità (peggiorano).
**Portafoglio.** Diversificare su sotto-conti indipendenti equipesati (le 4 strategie
× BTC/ETH, pos 0.15 ciascuno) abbatte il DD aggregato: ~14% full / ~10% OOS sul
paniere di 8 sleeve, contro il 20-70% del singolo. È la vera leva anti-drawdown.
**Metodologia obbligatoria per ogni nuova strategia** (per non ripetere l'errore squeeze):
1. Ingresso eseguibile: direzione e prezzo decisi con dati **fino a `close[i]`**, mai `close[i-1]` con direzione da `i`.
2. Backtest **NETTO** dopo fee realistiche Deribit (**0.10% RT** taker, non 0.20%) + leva.