research(sweep): 5 thread paralleli — 0 nuovi sleeve, STATARB-RESID LEAD ortogonale+eseguibile

Ricerca onesta su aree inesplorate (harness altlib+xsec_v2_nonmom, tutti i gate incl.
study_family_honest anti-selection-on-holdout). Branch main, nessun impatto live, test 143/143.

1 XSEC low-risk cousins (MAX/idio-vol/Amihud) -> 1 LEAD (IVOL), STAT-MODE, DSR 0.37<0.95
2 XSEC momentum-structure vs XS01            -> tutto REDUNDANT (sostituire XS01 distrugge hold)
3 Meta-allocazione dinamica (4 sleeve)       -> pesi fissi vincono (gia quasi risk-parity)
4 Segnali ortogonali ETH/BTC (2 gambe)       -> STATARB-RESID + DVOLSPREAD LEAD
5 1-gamba a segnale (MACD/RSI/Supertrend/...) -> 0/12 earns_slot (trend=TP01, MR morta, hedge)

LEAD principale STATARB-RESID (mean-rev residuo ETH-b*BTC, OLS rolling, 2 gambe): primo stream
INSIEME ortogonale (corr->book 0.027, beta-mkt 0.013) ED eseguibile a $600 (haircut ~0, NON
STAT-MODE) -> cadono i 2 muri di XS01/opzioni. Resta solo il muro dell'edge (Sharpe 0.84,
DSR 0.929 same-sign <0.95). Causalita+fee verificate dal coordinatore. Forward-monitor, non sleeve.

Soffitto direzionale ~1.3 riconfermato. Diario 2026-06-29-strategy-search-5threads.md, CLAUDE.md agg.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -132,6 +132,19 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   (hold-out +0.06) è single-window (storia DVOL <5 anni) → sotto la soglia multi-cut. Il gate
   DVOL-spike de-risk è **ridondante col trend** (TP01 già flat nei crash, Δ 0.00). **Lezione: per meno
   DD sul live la leva è `target_vol`, non un overlay DVOL** (20% resta canonico). Diario `2026-06-26-tp01-dvol-overlay.md`.
+- **Sweep strategie a 5 thread (2026-06-29) — 0 nuovi sleeve, 1 LEAD che rompe 2 muri su 3.** Ricerca
+  parallela onesta su aree inesplorate (harness `altlib`+`xsec_v2_nonmom`, tutti i gate incl. il nuovo
+  `study_family_honest`): (1) low-risk cross-sectional, (2) momentum-structure vs XS01, (3) meta-allocazione
+  dinamica, (4) segnali ortogonali ETH/BTC, (5) 1-gamba a segnale. Esito: soffitto ~1.3 riconfermato; ogni
+  candidato ucciso dal gate giusto (deflated-Sharpe, is_hedge, selection-on-holdout, sostituzione-XS01,
+  multi-cut). Niente batte/diversifica XS01 (varianti = REDUNDANT); meta-allocazione < pesi fissi (i 4
+  sleeve già quasi-risk-parity); 1-gamba a segnale = TP01 travestito (trend) o hedge a DSR<0.95.
+  **LEAD forward-monitor:** **STATARB-RESID** (mean-reversion del residuo ETH−β·BTC, β OLS rolling, 2 gambe)
+  — primo stream **insieme ortogonale (corr→book 0.027, β-mkt 0.013) ED eseguibile a $600** (haircut ~0,
+  NON STAT-MODE come XS01/opzioni): marginal ADDS, robust_oos, fee-survive 0.30%/gamba; resta sotto soglia
+  solo sull'**edge** (Sharpe 0.84, DSR 0.929 same-sign <0.95). Se una finestra forward conferma l'edge è
+  *deployabile*. Altri LEAD: IVOL (idio-vol XS, STAT-MODE), DVOLSPREAD (storia DVOL corta). Diario
+  `2026-06-29-strategy-search-5threads.md`. Script `scripts/research/{xsec_v3_lowrisk,xsec_v3_momstruct,meta_allocation,orthogonal_signals,signal_inout_1leg}.py`.
 - **Soffitto strutturale BTC/ETH-direzionale ~1.3** superato SOLO espandendo a un meccanismo diverso:
   cross-sectional su universo Hyperliquid certificato (XS01) → portafoglio Sharpe ~1.55.
 - **Sweep "strategie alternative" (2026-06-20) — 104 ipotesi / 153 agenti / NIENTE di nuovo regge.**