docs(portfolio): documenta cartella portfolios, comandi, scope live e default PORT06

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -34,8 +34,15 @@ src/live/              → paper trading live multi-strategia
   cerbero_client.py    → client HTTP per Cerbero MCP (Deribit testnet)
   signal_engine.py     → squeeze + ML real-time (legacy ML01, ora in waste) + validazione OOS
   telegram_notifier.py → notifiche Telegram per trade
+src/portfolio/         → portafogli di prima classe (capitale-pool, backtest+live)
+  base.py              → SleeveSpec, Portfolio (.backtest), load_active_portfolio
+  weighting.py         → schemi pesi: equal/cap/inverse_vol/cluster_rp/manual
+  sleeves.py           → builder unificato equity-per-sleeve (fonte unica, parità report)
+  ledger.py            → PortfolioLedger: capitale/PnL/DD/persistenza+resume
+  runner.py            → PortfolioRunner live (data Cerbero v2, sizing, ribilancio)
 scripts/strategies/    → strategie con edge validato OOS: FADE (MR01/MR02/MR07),
                          HONEST (DIP01/TR01/ROT02), PAIRS (PR01), TSMOM + portafogli (PORT01/02/03)
+scripts/portfolios/    → definizioni PORT01-06 + report run()
 scripts/waste/         → strategie scartate (W01-W28 + famiglia squeeze SQ/MT/ML/AD/CM/PD)
 scripts/analysis/      → ricerca/validazione OOS fee-aware (strategy_research, oos_validation, ...)
 strategies.yml         → config multi-strategy paper trader
@@ -56,6 +63,9 @@ uv run python scripts/analysis/oos_validation.py               # perche' la fami
 uv run python scripts/analysis/report_families.py             # report per anno di tutte le famiglie
 uv run python scripts/analysis/validate_worker_pairs.py        # replay worker 2 gambe == backtest
 uv run python -m src.live.multi_runner                # paper trading live multi-strategia (strategie + pairs)
+uv run python scripts/portfolios/PORT06_master_shape.py   # report backtest portafoglio (default)
+uv run python -m src.portfolio.runner                      # paper trading a PORTAFOGLIO (capitale pool)
+uv run python scripts/analysis/smoke_portfolio.py          # smoke live data layer Cerbero v2
 docker compose up -d                                  # deploy Docker
 uv run pytest                                         # test
 ```
@@ -217,6 +227,15 @@ ma quei numeri sono backtest a leva 3x su 8 anni e includono anni eccezionali (e
 ETH 2024). Stima onesta: il target è *plausibile* su un portafoglio diversificato di
 queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale reale.
 
+## Portafogli
+
+- Un `Portfolio` è un oggetto di prima classe (`src/portfolio/`) con definizione (sleeve + schema pesi) e due facce sulla **STESSA** definizione: `.backtest()` (riusa il builder unico di `sleeves.py` → parità esatta con `report_families`) e live (`PortfolioRunner`: capitale pool condiviso, sizing per peso, ribilancio giornaliero, ledger aggregato in `data/portfolios/{code}/`).
+- **Schemi peso:** `equal` (default), `cap` (tetto per famiglia, es. pairs 33% — config raccomandata), `inverse_vol`, `cluster_rp` (equal fra cluster naturali poi inverse-vol intra-cluster), `manual`. Definiti in `weighting.py`; la chiave cap è la famiglia (PAIRS/FADE/HONEST/SHAPE/TSM).
+- **Default `portfolios.yml`:** PORT06 (master+shape), `weighting=cap pairs 0.33`, leva 2x, ribilancio 1D. Backtest PORT06: FULL Sharpe 6.07 / OOS Sharpe 8.19, DD 4.9% full / 2.3% OOS.
+- **Data layer Cerbero v2:** `get_historical_v2` unificato + `get_instruments` (naming robusto) + `get_ticker_batch`. Trading su Deribit.
+- **SCOPE LIVE v1:** il runner esegue gli sleeve con worker pronti = fade (MR01/02/07) + pairs (PR01) + shape (SH01, via `MLWorkerWrapper` con retraining). Gli sleeve **honest (DIP01/TR01/ROT02) e TSM01 sono SALTATI nel live** (nessun worker dedicato ancora) → restano solo nel backtest; il runner li logga come saltati e rinormalizza i pesi sugli sleeve eseguibili. Worker honest/TSM01 = fase 2.
+- **Limite noto:** al ribilancio le posizioni APERTE restano sul loro notional (non travasate); comportamento fedele al backtest daily-rebalanced entro il turnover infragiornaliero.
+
 ## Multi-Strategy Paper Trader
 
 Orchestratore che esegue N strategie in parallelo su dati live Cerbero, ognuna con €1000 USDC virtuali indipendenti.

README.md

@@ -107,16 +107,23 @@ PythagorasGoal/
 │   ├── strategies/        # Classe base Strategy ABC + indicatori condivisi
 │   │   ├── base.py        # Strategy, Signal, BacktestResult, YearlyStats
 │   │   └── indicators.py  # keltner_ratio, detect_squeezes, ema, atr, rv, corr
-│   └── live/              # Paper trading live su Deribit testnet
-│       ├── multi_runner.py     # Orchestratore multi-strategia (strategie + pairs)
-│       ├── strategy_worker.py  # Worker single-leg con stato persistente
-│       ├── pairs_worker.py     # Worker a 2 gambe per i pairs (market-neutral)
-│       ├── strategy_loader.py  # Import dinamico classi Strategy
-│       ├── cerbero_client.py   # Client HTTP per Cerbero MCP
-│       ├── signal_engine.py    # Squeeze + ML real-time (legacy) + validazione OOS
-│       └── telegram_notifier.py
+│   ├── live/              # Paper trading live su Deribit testnet
+│   │   ├── multi_runner.py     # Orchestratore multi-strategia (strategie + pairs)
+│   │   ├── strategy_worker.py  # Worker single-leg con stato persistente
+│   │   ├── pairs_worker.py     # Worker a 2 gambe per i pairs (market-neutral)
+│   │   ├── strategy_loader.py  # Import dinamico classi Strategy
+│   │   ├── cerbero_client.py   # Client HTTP per Cerbero MCP
+│   │   ├── signal_engine.py    # Squeeze + ML real-time (legacy) + validazione OOS
+│   │   └── telegram_notifier.py
+│   └── portfolio/         # Portafogli di prima classe (capitale condiviso, backtest + live)
+│       ├── base.py        # SleeveSpec, Portfolio (.backtest), load_active_portfolio
+│       ├── weighting.py   # Schemi di ponderazione: equal, cap, inverse_vol, cluster_rp, manual
+│       ├── sleeves.py     # Builder unificato equity-per-sleeve (fonte unica, parità report)
+│       ├── ledger.py      # PortfolioLedger: PnL/DD aggregati, persistenza e resume
+│       └── runner.py      # PortfolioRunner live (Cerbero v2, sizing, ribilancio giornaliero)
 ├── scripts/
 │   ├── strategies/        # Strategie con edge validato OOS (FADE, HONEST, PAIRS, TSMOM + portafogli)
+│   ├── portfolios/        # Definizioni PORT01-06 e report run() dei portafogli di prima classe
 │   ├── waste/             # Strategie scartate (squeeze SQ/MT/ML/AD/CM/PD, MR03, ROT01, W01-W28)
 │   └── analysis/          # Ricerca/validazione OOS fee-aware, gestione rischio, report
 ├── strategies.yml         # Config multi-strategy paper trader
@@ -244,6 +251,42 @@ data/paper_trades/
 
 Notifiche Telegram per ogni trade (richiede `TELEGRAM_BOT_TOKEN` e `TELEGRAM_CHAT_ID` in `.env`).
 
+## Paper Trading a Portafoglio
+
+Accanto al multi-strategy runner originale — in cui ogni strategia gestisce autonomamente il proprio conto virtuale da €1.000 — il progetto dispone ora di un **paper trader a portafoglio** (`src/portfolio/`) che tratta l'insieme delle strategie come un unico organismo con un capitale condiviso.
+
+### Come funziona
+
+La definizione di un portafoglio (`SleeveSpec` + schema di peso) ha due facce sulla stessa sorgente dati:
+
+- **Backtest** (`.backtest()`): ricostruisce le equity-curve di ogni sleeve tramite il builder unificato in `sleeves.py`, le pondera secondo lo schema scelto e calcola le metriche aggregate (CAGR, Sharpe, max DD). La parità con i report prodotti da `report_families.py` è garantita dalla fonte unica.
+- **Live** (`PortfolioRunner`): ogni ora il runner scarica le candele aggiornate via Cerbero v2, calcola i pesi correnti, avvia i worker appropriati per ogni sleeve attiva e registra il PnL aggregato nel ledger (`data/portfolios/{code}/`). Il ledger persiste tra i riavvii.
+
+### Schemi di ponderazione
+
+Il modulo `weighting.py` mette a disposizione cinque schemi: `equal` (default), `cap` (tetto per famiglia — p.es. `pairs: 0.33` per limitare la concentrazione), `inverse_vol` (pesi inversamente proporzionali alla volatilità storica), `cluster_rp` (equal tra cluster naturali poi inverse-vol all'interno del cluster) e `manual` (pesi liberi). Lo schema si specifica in `portfolios.yml` insieme al codice portafoglio e alla leva.
+
+### Portafoglio di default: PORT06
+
+La configurazione raccomandata è **PORT06** (`scripts/portfolios/PORT06_master_shape.py`): portafoglio master esteso che include tutte e sei le famiglie (FADE, HONEST, PAIRS, TSMOM, SHAPE), con schema `cap` che limita i pairs al 33% del capitale per moderare la loro concentrazione di rischio. Risultati del backtest: Sharpe 6.07 (FULL) / 8.19 (OOS), drawdown massimo 4.9% (FULL) / 2.3% (OOS), leva 2×.
+
+### Scope live (v1)
+
+Il runner esegue le famiglie per cui esiste un worker dedicato: **fade** (MR01, MR02, MR07), **pairs** (PR01, cinque coppie) e **shape** (SH01, con retraining periodico via `MLWorkerWrapper`). Le famiglie **honest** (DIP01, TR01, ROT02) e **TSMOM** (TSM01) sono al momento escluse dall'esecuzione live — restano nel backtest — e il runner lo segnala nel log, rinormalizzando automaticamente i pesi sugli sleeve attivi. Il supporto ai worker honest e TSM01 è previsto nella fase 2.
+
+### Avvio del paper trader a portafoglio
+
+```bash
+# Backtest del portafoglio di default (PORT06)
+uv run python scripts/portfolios/PORT06_master_shape.py
+
+# Paper trading live a portafoglio
+uv run python -m src.portfolio.runner
+
+# Smoke test del data layer Cerbero v2
+uv run python scripts/analysis/smoke_portfolio.py
+```
+
 ## Setup
 
 ```bash