feat(pairs): attiva ETH/BTC 15m flat-skip in PORT06 (BLEND, mezza size)

Origine: gioco "Blind Traders" (100 agenti ciechi su BTC/ETH anonimizzati) ->
vincitore = spread ETH/BTC reversion a 15m. Testato sul serio col gate PORT06:
non duplicato (corr 1h vs 15m = 0.37), robusto (16/16 celle Sharpe>1), edge NON
artefatto delle candele flat ETH 15m (filtrandole resta l'83% dello Sharpe).

Percorso live costruito e validato:
- pairs_research.pairs_sim_flat: engine generalizzato con exit LIVE-REALIZABLE
  (arma exit_ready, esce alla 1a barra pulita); regression-lock a pairs_sim.
- PairsWorker: flat_skip + exit_ready + rilevamento flat da OHLC (1h byte-exact).
- runner: fetch diretto dei timeframe sub-orari + override position_size per-sleeve.
- validate_worker_pairs: replay worker == backtest a 15m (8452 vs 8453 trade).
- _defs/build_everything: sleeve PR_ETHBTC_15M (mezza size, pos 0.10) -> PORT06
  FULL 6.43->7.20, OOS 8.58->9.66, DD giu'. Rischio bilanciato col 1h.
- smoke live: Cerbero serve candele 15m fresche; worker ticca.

Diari docs/diary/2026-06-09-*. Caveat slippage: mezza size = blend-tilt prudente.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
2026-06-09 11:48:15 +00:00
parent 5d45f4ef6e
commit d25d897fd1
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+6 -3
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@@ -8,6 +8,9 @@ def test_port06_cap_backtest_numbers_locked():
# Aggiornato 2026-05-31: il recupero dati BNB/DOGE/XRP (29 mag) ha ampliato la
# copertura storica -> metriche migliorate (Sharpe 6.07->6.47, OOS 8.19->8.82,
# DD 4.9%->4.1%). Nuovo baseline atteso, non una regressione.
assert r.full["sharpe"] == pytest.approx(6.47, abs=0.15)
assert r.oos["sharpe"] == pytest.approx(8.82, abs=0.25)
assert r.full["dd"] == pytest.approx(4.1, abs=0.5)
# Aggiornato 2026-06-09: aggiunto lo sleeve BLEND PR_ETHBTC_15M (ETH/BTC pairs 15m
# flat-skip, mezza size) -> miglioria attesa: FULL 6.47->7.20, OOS 8.82->9.66,
# DD 4.1%->3.7%. Vedi docs/diary/2026-06-09-pairs15m-live-path.md.
assert r.full["sharpe"] == pytest.approx(7.20, abs=0.15)
assert r.oos["sharpe"] == pytest.approx(9.66, abs=0.25)
assert r.full["dd"] == pytest.approx(3.68, abs=0.5)