feat(pairs): attiva ETH/BTC 15m flat-skip in PORT06 (BLEND, mezza size)

Origine: gioco "Blind Traders" (100 agenti ciechi su BTC/ETH anonimizzati) ->
vincitore = spread ETH/BTC reversion a 15m. Testato sul serio col gate PORT06:
non duplicato (corr 1h vs 15m = 0.37), robusto (16/16 celle Sharpe>1), edge NON
artefatto delle candele flat ETH 15m (filtrandole resta l'83% dello Sharpe).

Percorso live costruito e validato:
- pairs_research.pairs_sim_flat: engine generalizzato con exit LIVE-REALIZABLE
  (arma exit_ready, esce alla 1a barra pulita); regression-lock a pairs_sim.
- PairsWorker: flat_skip + exit_ready + rilevamento flat da OHLC (1h byte-exact).
- runner: fetch diretto dei timeframe sub-orari + override position_size per-sleeve.
- validate_worker_pairs: replay worker == backtest a 15m (8452 vs 8453 trade).
- _defs/build_everything: sleeve PR_ETHBTC_15M (mezza size, pos 0.10) -> PORT06
  FULL 6.43->7.20, OOS 8.58->9.66, DD giu'. Rischio bilanciato col 1h.
- smoke live: Cerbero serve candele 15m fresche; worker ticca.

Diari docs/diary/2026-06-09-*. Caveat slippage: mezza size = blend-tilt prudente.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
2026-06-09 11:48:15 +00:00
parent 5d45f4ef6e
commit d25d897fd1
20 changed files with 1727 additions and 60 deletions
+3 -2
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@@ -8,8 +8,9 @@ def test_six_portfolios_defined():
def test_port06_is_master_shape_cap():
p = PORTFOLIOS["PORT06"]
sids = set(p.sleeve_ids)
assert {"SH_BTC", "SH_ETH", "TSM01", "PR_ETHBTC"} <= sids
assert len(sids) == 17
assert {"SH_BTC", "SH_ETH", "TSM01", "PR_ETHBTC", "PR_ETHBTC_15M"} <= sids
# 18 dal 2026-06-09: aggiunto lo sleeve BLEND PR_ETHBTC_15M (ETH/BTC pairs 15m flat-skip)
assert len(sids) == 18
# SHAPE cappata a 0.0588 (2026-06-05): SH01 senza SL by-design, esposizione dimezzata
# (ricerca sh01_exit_lab: 11 famiglie di stop, 0 sopravvissute)
assert p.weighting == "cap" and p.caps == {"PAIRS": 0.33, "SHAPE": 0.0588}