monitor: advance() consuma solo barre CHIUSE — serie rigenerate, guardia PREMATURO, 4 debiti chiusi

S5.1 RIPARATO E RIGENERATO. Filtro condiviso src/live/paper_guard.py (barra
open-labeled chiusa = ts + cadenza <= adesso) importato da tutti e 6 i monitor;
serie rigenerate dallo stesso start_ts con scripts/live/paper_regen.py (evidenza
in *.pre_regen_20260826.*): statarb +1,95 -> -1,61 (il ribaltamento del gate
27/09 previsto dall'audit), dvolspread -14,73 -> -4,41, xsr -4,98 -> -2,72,
prevday invariato. Nessuna data di gate si sposta. Guardia cablata in
monitor_health: stato PREMATURO (ultima barra che chiude dopo l'mtime, grazia
5 min, open_labeled=False per collect_chain) — sul dato vivo segnala i 5 rotti
e tace sui 2 sani; dopo la rigenerazione 7/7 OK. paper_portfolio non rigenerato
(GTAA su ADJUSTED_LAST: replay != serie registrata, P12), tolta la coda non
chiusa. D6 pagata di nuovo nel fix: asi8 in pandas 3 e' in us, non ns —
blindata con test su tre risoluzioni.

S5.12 ESTESO: conftest devia anche trades.db (wrapper su connect: il default
e' catturato alla definizione) e docs/journal/; book_executions.jsonl
sorvegliato con impronta inizio/fine suite.

S5.5 FATTO: test_leva_massima cancellato con nota (misurava frac*n_asset:
con una chiave di scala avrebbe continuato a passare smettendo di controllare).

S5.9 INDAGATO E RIPARATO (r0826_skh_band_drift): il dato regge (taglio 02/07
riproduce l'audit 1,6376, in-sample identico su ogni taglio); la deriva era la
finestra hold-out — e la sola settimana 15-22/08 vale +0,35 di Sharpe hold-out.
Il test ora taglia il feed al 02/07 e verifica la riproduzione stretta.

Suite: 751 passati, 0 falliti.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1

CLAUDE.md

@@ -161,9 +161,9 @@ sull'hold-out; cambiarne le soglie guardando l'esito, pure.
 
 | gate | data | criterio | stato |
 |---|---|---|---|
-| **STATARB** | 2026-09-27 | soglie 24/07 (non toccate) + diagnostica statica sempre-short | 🚨 **si ribalta col difetto `advance()`**: riparata → RITIRO, attuale → candidato |
+| **STATARB** | 2026-09-27 | soglie 24/07 (non toccate) + diagnostica statica sempre-short | ✅ monitor riparato e rigenerato il 26/08: la serie vera da' Sharpe **−1,61** a oggi → coi criteri invariati punta al **RITIRO**. Si legge il 27/09, non prima |
 | **XSR01** | 2026-10-23 | Sharpe ≥1,0 **E** haircut a $5.000 ≤40% (se sfonda → ritiro a prescindere), poi `weights_tilt_null` e capitale ≥$5k | 🚨 legge un monitor **mal tarato** (§5.3), e P(capitale ≥$5k quel giorno) = **0,0%** (mediana $2.635) → **il criterio di capitale non e' raggiungibile**. Sotto la lente RENDITA il sleeve e' **eguagliato da un conto remunerato** (📌 sotto) |
-| **DVOLSPREAD** | kill 2026-10-24 se Sh<−0,50; decisione 2027-01-24 | (a) Sharpe>0 (b) marginale ADDS+robust_oos+insample_edge (c) **DSR ≥0,95** (d) `weights_tilt_null`; **veto** se barre attive <80% → si estende, non si decide | il veto **non scatta** su una serie che registra 2 min/giorno (§5.1) |
+| **DVOLSPREAD** | kill 2026-10-24 se Sh<−0,50; decisione 2027-01-24 | (a) Sharpe>0 (b) marginale ADDS+robust_oos+insample_edge (c) **DSR ≥0,95** (d) `weights_tilt_null`; **veto** se barre attive <80% → si estende, non si decide | ✅ serie rigenerata il 26/08 (−4,41 a oggi, era −14,73 sulla serie rotta); il veto barre-attive ora conta barre VERE e la guardia PREMATURO sorveglia il monitor |
 | **GATE PROP-01** | chiuso 22-23/08 | (a) listino 13/13 ✅ (b) ancora SKH01 23/23 ✅ (c) economica+sopravvivenza 2/2 ✅ | **chiuso 3/3** — ma il numero operativo e' sceso 42% → 7,8% → 4,4% → 2,6% |
 | **GATE PREVDAY-01** | scritto 23/08 | 10 condizioni | **8/10**: la cella che GIRA non e' quella che la selezione onesta sceglie, e quella viva **fallisce il DSR** (0,905) |
 | **`edge_watch`** (kill del book live) | continuo | **(A)** Sharpe rolling 36m < −0,5 → si riapre `weights_tilt_null`+DSR, il book **non si spegne da solo**; **(B)** in un anno con DD buy&hold >10%, il DD di TP01 deve restare <75% di quello | stato 27/07: Sharpe 36m +1,51, protezione **8/8** |
@@ -182,12 +182,16 @@ d'ancora in modo diverso (nella differenza si cancella in parte, nel livello per
 
 ## 5. Debiti aperti — difetti noti NON riparati
 
-1. 🚨 **`advance()` registra una frazione del giorno → 4 monitor su 6 sono rotti.**
-   `fetch_hyperliquid`/`resample_tf` scrivono la barra del giorno **in corso**, `advance()` la consuma
-   e ci porta sopra `last_ts` → `paper_statarb` **4 min/giorno**, `paper_dvolspread` 2, `paper_xsr` 41.
-   ✅ **La finestra non va persa** (misurato due volte: 0 barre chiuse cambiate su 1.761.259) → l'azione
-   e' *"riparare **e rigenerare**"*, e **nessuna data di gate si sposta**. Guardia raccomandata e non
-   cablata: `ts_ultima_barra + cadenza ≤ mtime`, grazia 5 min.
+1. ✅ **RIPARATO E RIGENERATO (2026-08-26).** `advance()` consumava la barra del giorno in corso:
+   ora tutti e 6 i monitor filtrano con `src/live/paper_guard.nuove_chiuse` (barra chiusa =
+   `ts + cadenza ≤ adesso`), le 4 serie rotte sono **rigenerate dallo stesso `start_ts`**
+   (`scripts/live/paper_regen.py`, vecchi file in `*.pre_regen_20260826.*`): statarb
+   **+1,95 → −1,61**, dvolspread −14,73 → −4,41, xsr −4,98 → −2,72, prevday +0,39 → +0,40.
+   **Nessuna data di gate si sposta.** La guardia e' cablata: `monitor_health` stato **PREMATURO**
+   (ultima barra che chiude dopo l'mtime, grazia 5 min; `open_labeled=False` per collect_chain).
+   `paper_portfolio` NON rigenerato (GTAA su ADJUSTED_LAST: replay ≠ serie registrata, P12) —
+   storia pre-fix dichiarata corrotta, coda non chiusa tolta. ⚠️ Nel fix, D6 pagata di nuovo:
+   `asi8` in pandas 3 e' in `us`, non `ns` — blindato con test su tre risoluzioni.
 2. 🚨 **Il trasporto degli allarmi e' un punto singolo di guasto** — 6,9% di invii falliti (2/29).
    Fatte il 23/08: retry opzionale in `send()` e registrazione del motivo nel punto in cui veniva
    ingoiato. **Resta:** `alerted=True` marcato **prima** dell'invio → un 🚨 perso e' perso per
@@ -202,9 +206,10 @@ d'ancora in modo diverso (nella differenza si cancella in parte, nel livello per
    `c-sexies` (33%) o `c-quater` (26%)? E il collaterale sconta il 2‰ al 31/12? (b) i payout di una
    prop firm: **ne' `c-sexies` ne' `c-quater`** — le fonti convergono su **lavoro autonomo**, nessuna
    prassi ufficiale. *Non sono pareri fiscali: sono domande da porre.*
-5. ⚠️ **`test_leva_massima_da_config_resta_sotto_o_uguale_a_1x` va cancellato con nota, non
-   aggiustato:** misura `frac · n_asset` mentre con una chiave di scala la grandezza vera diventerebbe
-   `frac · n_asset · scala` → **continua a passare e smette di controllare**.
+5. ✅ **FATTO (2026-08-26):** `test_leva_massima_da_config...` cancellato con nota in
+   `tests/test_fee_sensitivity.py` — misurava `frac · n_asset`, con una chiave di scala avrebbe
+   continuato a passare smettendo di controllare. La guardia giusta e' il tetto sul PRODOTTO di
+   GATE SCALA-01, da cablare nel codice che leggera' la chiave quando esistera'.
 6. ⚠️ **TLT ha 13,5 anni di storia in meno** (parte 2016-02 invece del 2002) → **GTAA01 gira su
    CINQUE gambe prima del 2016**, e l'assente e' quella obbligazionaria. Non e' un fetch da rifare (IB
    ritorna 0 barre). ⇒ in-sample e hold-out di GTAA01 **non sono la stessa strategia**.
@@ -217,12 +222,12 @@ d'ancora in modo diverso (nella differenza si cancella in parte, nel livello per
    Deribit e distingue **manutenzione / venue giu' / NOSTRO gateway / non vedo**, e lo slot di
    release (**martedi' 09:00 UTC**) e' ora una costante dichiarata e testata. Resta scoperto il
    Rulebook vero e proprio: la sonda legge se il venue *risponde*, non cosa il venue *annuncia*.
-9. ⚠️ **`tests/test_wave_0726.py::test_t1_canonical_riproduce_il_backtest_ufficiale` FALLISCE**
-   (dal ~24-25/08): Sharpe hold-out SKH01 `canonical` **1,9223** contro la banda cablata
-   `1.3 < h < 1.9`. **Il codice non e' cambiato, sono cambiati i DATI** — `data/raw/` e' gitignored
-   e il cron lo ricostruisce ogni notte, quindi la finestra si allunga e il numero deriva (verso
-   l'**alto**). **La banda non e' stata allargata**: si guarda sotto prima di toccarla (lezione
-   07/08). Suite: **730 passati, 1 fallito** (25/08).
+9. ✅ **INDAGATO E RIPARATO (2026-08-26, `r0826_skh_band_drift.py`).** Il dato regge (taglio
+   al 02/07 riproduce l'audit: 1,6376; in-sample 1,424 identico su ogni taglio); la deriva era la
+   finestra hold-out che si allunga — e 📌 **la SOLA settimana 15-22/08 vale +0,35 di Sharpe
+   hold-out** (rally ETH con SKH01 long): il numero e' fragile, coerente con §2. Il test ora
+   **taglia il feed al 02/07** e verifica la riproduzione stretta (±0,02): si rompe solo se
+   cambiano codice o dato sulla finestra congelata. Suite: **751 passati, 0 falliti** (26/08).
 10. ⚠️ **Nessuna tabella pubblicata prima del 22/08 contiene fisco E funding insieme.** L'unica
    congiunta e' quella in `30-piano-capitale-fisco.md` — le altre vanno lette con lo sconto.
 11. 🚨 **Le credenziali Deribit esistono SOLO dentro il gateway** (`cerbero-mcp`): in locale c'e'
@@ -238,9 +243,11 @@ d'ancora in modo diverso (nella differenza si cancella in parte, nel livello per
    da **$334 a $2.500/asset — ~7,5x di leva** su un conto da $668, per giunta sul ramo `eq_fallback`
    che **allerta e NON blocca**. ✅ Riparato il 2026-08-25 con una fixture **autouse** in
    `tests/conftest.py` (strutturale: non si chiede a ogni autore di ricordarsene — quella scommessa
-   ha gia' perso il 26/07 e il 21/08) + guardia in `test_cap_watermark.py`. **Resta il principio:
-   un test non deve poter scrivere in `data/live/`; oggi e' deviato solo il watermark, non
-   `trades.db` ne' `book_executions.jsonl`.**
+   ha gia' perso il 26/07 e il 21/08) + guardia in `test_cap_watermark.py`. ✅ **Esteso il
+   2026-08-26:** deviati anche `trades.db` (wrapper su `connect` — il default e' catturato alla
+   definizione, patchare la costante non bastava) e `docs/journal/`; per `book_executions.jsonl`
+   (caricato ad-hoc via importlib, irraggiungibile da conftest) impronta a inizio suite e verifica
+   a fine suite, col falso positivo possibile (fill reale del cron :47) dichiarato nel messaggio.
 
 
 ---
@@ -457,7 +464,7 @@ uv run python scripts/live/trades_db.py --report                 # stato libro d
 uv run python scripts/live/trades_db.py --reconcile              # incrocio delle 3 fonti sui fill
 uv run python scripts/live/journal.py                            # voce del giorno (numeri + lettura)
 uv run python scripts/live/analista.py --secco                   # analisi del giorno, senza salvare
-uv run pytest                                                    # test (731: 730 ok, 1 noto §5.9)
+uv run pytest                                                    # test (751, tutti verdi dal 26/08)
 ```
 
 ```python