monitor: advance() consuma solo barre CHIUSE — serie rigenerate, guardia PREMATURO, 4 debiti chiusi

S5.1 RIPARATO E RIGENERATO. Filtro condiviso src/live/paper_guard.py (barra
open-labeled chiusa = ts + cadenza <= adesso) importato da tutti e 6 i monitor;
serie rigenerate dallo stesso start_ts con scripts/live/paper_regen.py (evidenza
in *.pre_regen_20260826.*): statarb +1,95 -> -1,61 (il ribaltamento del gate
27/09 previsto dall'audit), dvolspread -14,73 -> -4,41, xsr -4,98 -> -2,72,
prevday invariato. Nessuna data di gate si sposta. Guardia cablata in
monitor_health: stato PREMATURO (ultima barra che chiude dopo l'mtime, grazia
5 min, open_labeled=False per collect_chain) — sul dato vivo segnala i 5 rotti
e tace sui 2 sani; dopo la rigenerazione 7/7 OK. paper_portfolio non rigenerato
(GTAA su ADJUSTED_LAST: replay != serie registrata, P12), tolta la coda non
chiusa. D6 pagata di nuovo nel fix: asi8 in pandas 3 e' in us, non ns —
blindata con test su tre risoluzioni.

S5.12 ESTESO: conftest devia anche trades.db (wrapper su connect: il default
e' catturato alla definizione) e docs/journal/; book_executions.jsonl
sorvegliato con impronta inizio/fine suite.

S5.5 FATTO: test_leva_massima cancellato con nota (misurava frac*n_asset:
con una chiave di scala avrebbe continuato a passare smettendo di controllare).

S5.9 INDAGATO E RIPARATO (r0826_skh_band_drift): il dato regge (taglio 02/07
riproduce l'audit 1,6376, in-sample identico su ogni taglio); la deriva era la
finestra hold-out — e la sola settimana 15-22/08 vale +0,35 di Sharpe hold-out.
Il test ora taglia il feed al 02/07 e verifica la riproduzione stretta.

Suite: 751 passati, 0 falliti.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1

scripts/live/paper_combo.py

@@ -18,6 +18,7 @@ sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
 import numpy as np, pandas as pd
 from src.portfolio.sleeves import _tp01_returns, _tp01_positions
 from src.portfolio.gtaa import gtaa_returns, gtaa_weights
+from src.live import paper_guard as PG
 
 STATE_DIR = PROJECT_ROOT / "data" / "paper_combo"
 STATE = STATE_DIR / "state.json"
@@ -77,6 +78,10 @@ def advance():
         return st
     last = pd.Timestamp(st["last"])
     nn = naked[naked.index > last]; gg = guard[guard.index > last]
+    # SOLO giorni CHIUSI. L'audit 22/08 ha trovato questo monitor sano PER CASO (aspetta la
+    # chiusura di una borsa, non per progetto): il filtro lo rende sano PER COSTRUZIONE.
+    m = PG.indice_chiuso(nn.index, PG.MS_1D)
+    nn, gg = nn[m], gg[PG.indice_chiuso(gg.index, PG.MS_1D)]
     if len(nn):
         e = st["equity"]; pk = st["peak"]; dd = st["max_dd"]
         eg = st["equity_g"]; pkg = st["peak_g"]; ddg = st["max_dd_g"]; lines = []