monitor: advance() consuma solo barre CHIUSE — serie rigenerate, guardia PREMATURO, 4 debiti chiusi

S5.1 RIPARATO E RIGENERATO. Filtro condiviso src/live/paper_guard.py (barra
open-labeled chiusa = ts + cadenza <= adesso) importato da tutti e 6 i monitor;
serie rigenerate dallo stesso start_ts con scripts/live/paper_regen.py (evidenza
in *.pre_regen_20260826.*): statarb +1,95 -> -1,61 (il ribaltamento del gate
27/09 previsto dall'audit), dvolspread -14,73 -> -4,41, xsr -4,98 -> -2,72,
prevday invariato. Nessuna data di gate si sposta. Guardia cablata in
monitor_health: stato PREMATURO (ultima barra che chiude dopo l'mtime, grazia
5 min, open_labeled=False per collect_chain) — sul dato vivo segnala i 5 rotti
e tace sui 2 sani; dopo la rigenerazione 7/7 OK. paper_portfolio non rigenerato
(GTAA su ADJUSTED_LAST: replay != serie registrata, P12), tolta la coda non
chiusa. D6 pagata di nuovo nel fix: asi8 in pandas 3 e' in us, non ns —
blindata con test su tre risoluzioni.

S5.12 ESTESO: conftest devia anche trades.db (wrapper su connect: il default
e' catturato alla definizione) e docs/journal/; book_executions.jsonl
sorvegliato con impronta inizio/fine suite.

S5.5 FATTO: test_leva_massima cancellato con nota (misurava frac*n_asset:
con una chiave di scala avrebbe continuato a passare smettendo di controllare).

S5.9 INDAGATO E RIPARATO (r0826_skh_band_drift): il dato regge (taglio 02/07
riproduce l'audit 1,6376, in-sample identico su ogni taglio); la deriva era la
finestra hold-out — e la sola settimana 15-22/08 vale +0,35 di Sharpe hold-out.
Il test ora taglia il feed al 02/07 e verifica la riproduzione stretta.

Suite: 751 passati, 0 falliti.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1

scripts/live/paper_prevday.py

@@ -38,6 +38,7 @@ PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
 sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
 
 from src.backtest.harness import load                                   # noqa: E402
+from src.live import paper_guard as PG                                  # noqa: E402
 from src.strategies.prevday_breakout import target as prevday_target    # noqa: E402
 from src.strategies import prevday_breakout as pb                       # noqa: E402
 
@@ -93,7 +94,10 @@ def advance(st: dict, dfs: dict) -> dict:
                        dt=pd.to_datetime(df["datetime"]).values, r=r,
                        tgt=prevday_target(df))
     common = sorted(set(data["BTC"]["ts"]).intersection(data["ETH"]["ts"]))
-    new_ts = [t for t in common if t > st["last_ts"]]
+    # SOLO barre 1h CHIUSE: il parquet 1h puo' contenere l'ora in corso (1 barra su 24 —
+    # r0822_monitor_audit); la si lascia al giro successivo
+    new_ts = [t for t in common
+              if t > st["last_ts"] and PG.chiusa(int(t), PG.MS_1H)]
     if not new_ts:
         return st
     idx = {a: {int(t): i for i, t in enumerate(data[a]["ts"])} for a in ASSETS}