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harness(causality): guardia look-ahead + calendar-artifact self-policing nel lab intraday

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- altlib.causality_ok(target_fn, tf): online-consistency guard (ricalcola il target su un
  prefisso, la coda deve combaciare col full). eval_weights shifta la posizione ma non vede
  una feature non-causale (finestra centrata/shift(-k)/stat full-sample) -> questa sì.
- intra_score integra DUE gate prima/dopo lo scoring: causality (leak -> LEAK, squalificato)
  e day_boundary_robust (ARTIFACT-RISK -> fuori dagli slot). Effetto sul leaderboard intraday:
  open_drive + weekly_seasonality + overnight -> CAL-ARTIFACT (da soli, niente skeptic);
  prevday_range_breakout resta (ROBUST). earns_slot 10 -> 8.
- +2 test (causal-ok / leak), suite intera verde.

Il lab intraday ora auto-becca leak e artefatti-calendario che ieri richiedevano 3 scettici.
Chiude la 3a lezione harness dell'onda intraday.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
2026-06-21 15:22:58 +00:00
parent 4ae3b42442
commit d5dd6f4b72
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docs/diary/2026-06-21-intraday-microstructure.md
+7 -2
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@@ -76,8 +76,13 @@ short-leg/regime-2025. Trattamento = come `dvol_spread` / XS01 / STA05.
2. ✅ **`altlib.eval_weights_smallcap(df, target, capital=600, min_order=5)`** — salta i
ribilanciamenti sub-min_order (la finzione del micro-trading a $600), riporta lo Sharpe haircut
reale vs modellato. Vale per ogni sleeve a questo capitale, TP01 incluso. Test idem.
3. ⏳ **Causality guard nel lab intraday**: qui fatta a mano (max_tail_diff = 0 su tutti e 5). Da
integrare in `intra_score` come in blind/ortho (non ancora codificata).
3. ✅ **`altlib.causality_ok(target_fn, tf)`** — guardia look-ahead/online-consistency (ricalcola
il target su un prefisso e pretende che la coda combaci con il full): eval_weights shifta la
posizione ma NON vede una feature non-causale (finestra centrata / shift(-k) / stat full-sample).
Integrata in `intra_score` (un leak è squalificato prima dello scoring). + il calendar-artifact
gate (`day_boundary_robust`) ora gira dentro `intra_score`: **open_drive/weekly_seasonality/
overnight → CAL-ARTIFACT, fuori dagli slot da soli**; prevday_breakout resta (ROBUST). Il lab
intraday ora auto-becca leak e artefatti-calendario che ieri richiedevano gli scettici. Test idem.
File: `scripts/research/intraday/{intra_score,meta_intra,verify_intra}.py`,
`agents/agent_00..15_*.py`, `intra_leaderboard.json`.