feat(live): arma il BOOK DERIBIT (TP01+SKH01 nettati in software)
Estende l'esecuzione live da TP01-only al book Deribit-only completo. TP01 e SKH01 tradano lo STESSO strumento (una sola posizione netta per conto su Deribit) -> netting in software: un solo ordine/asset verso il target netto. - src/live/book.py: target NETTO per asset = clamp(0.5*E*(0.75*tp_frac + 0.25*skh_sign), ±cap). Riusa current_target (TP01, causale) + _skyhook_positions (segno L/S, book 230m) + conto reale. - src/live/execution.py: rebalance_signed() — reconcile CON SEGNO (long/short, flip via close+open, reduce reduce_only). La close resta sempre permessa (si esce da qualunque posizione). - src/live/livefeed.py: fresh_5m() — feed 5m certificato + coda recente EFFIMERA da Deribit pubblico (stesso simbolo inverse, in-memory, NON scrive su disco -> dati certificati intatti; fallback al certificato su errore). Solo SKH01 ne ha bisogno (e' a 230m); TP01 e' giornaliero. - scripts/live/book_execute.py: executor doppio-gate (config + --execute), disaster-SL on-book sulla posizione netta, log in data/live/book_executions.jsonl. Feed SKH fresco (live_feed=True). - scripts/cron_book.sh + crontab ORARIO: book idempotente ogni ora (riconcilia al netto corrente); rimossa la riga live_execute.py (TP01-only) dal cron daily per non far collidere i due. - config/live.json: ARMATO (execution_enabled=true). cap/asset $300 split 75/25, disaster-SL -30%. Tutto flat all'arming -> nessun ordine finche' un segnale non arma. - tests/test_book_live.py: 20 test (sizing 75/25, cap, flip/close/reduce, parita' pesi backtest, gate-safety, reconcile con trader fittizio, merge/dedup feed + fallback, loader onorato). 76/76 pass. CAVEAT: exit SKH SOFTWARE (latenza fino a fine barra 230m; solo disaster-SL on-book); TP01 scende a peso 0.75 (max $225/asset); SKH01 resta research-grade (equity daily-step, margine DD ETH sottile). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
+1
-1
@@ -1,5 +1,5 @@
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{
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"_nota": "Config esecuzione LIVE di TP01. execution_enabled=true + --execute -> ordini REALI. ARMATO 2026-06-20.",
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"_nota": "Config esecuzione LIVE del BOOK DERIBIT (TP01+SKH01 nettati in software). execution_enabled=true + --execute -> ordini REALI. ARMATO 2026-06-23: esecutore scripts/live/book_execute.py via cron ORARIO scripts/cron_book.sh (SKH01 e' a 230m). cap/asset $300 split 75/25, disaster-SL on-book -30% sulla posizione netta. Tutto flat all'arming -> nessun ordine finche' un segnale non arma.",
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"execution_enabled": true,
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"max_notional_per_asset_usd": 300,
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"min_order_usd": 5,
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Executable
+14
@@ -0,0 +1,14 @@
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#!/bin/bash
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# BOOK DERIBIT-ONLY (TP01+SKH01 nettati) — esecuzione LIVE a cadenza ORARIA. v2.0.0+.
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# SKH01 decide su griglia 230m -> serve girare piu' spesso del daily; orario IDEMPOTENTE:
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# riconcilia al target NETTO corrente (se non cambia nulla -> HOLD). Il feed 5m fresco per il
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# segnale SKH e' preso IN MEMORIA dentro book_execute (livefeed.fresh_5m): NON tocca i dati
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# certificati su disco. Esecuzione reale gated da config/live.json (execution_enabled) + --execute.
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export PATH="/home/adriano/.local/bin:$PATH"
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cd /opt/docker/PythagorasGoal || exit 1
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mkdir -p logs
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{
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echo "===== $(date -u '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ') cron_book ====="
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uv run python scripts/live/book_execute.py --execute
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echo "===== done $(date -u '+%H:%M:%SZ') ====="
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} >> logs/cron_book.log 2>&1
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@@ -10,7 +10,9 @@ mkdir -p logs
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uv run python scripts/research/fetch_dvol.py # DVOL (per ricerca opzioni)
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uv run python scripts/live/paper_portfolio.py # avanza paper TP01+XS01
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uv run python scripts/live/paper_prevday.py # forward-monitor lead prevday-breakout (PAPER, non deploy)
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uv run python scripts/live/live_execute.py --execute # TP01 LIVE su Deribit (gated da config/live.json)
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# NB: l'esecuzione Deribit e' passata al BOOK (TP01+SKH01 nettati) via scripts/cron_book.sh a
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# cadenza ORARIA (SKH01 e' a 230m: il daily mancherebbe gli ingressi). live_execute.py
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# (TP01-only) NON va piu' eseguito qui, sennò i due farebbero a pugni sullo stesso strumento.
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# --- COMBO cross-venue (PAPER): refresh ETF IB (GTAA) + avanza paper TP01+GTAA ---
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docker compose up -d ib-gateway >/dev/null 2>&1 # gateway IB paper (idempotente)
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for i in $(seq 1 25); do (echo > /dev/tcp/127.0.0.1/4002) >/dev/null 2>&1 && break; sleep 6; done
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@@ -0,0 +1,146 @@
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"""BOOK DERIBIT-ONLY LIVE EXECUTE — TP01 + SKH01 NETTATI in software su un solo conto Deribit mainnet.
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Porta il conto reale al target NETTO per asset (vedi src/live/book.py): per ogni asset combina la
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frazione long-flat di TP01 (peso 0.75) e il segno L/S di SKH01 (peso 0.25), e manda UN ordine con
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segno (long/short/flip) per raggiungerlo. Poi assicura un disaster-SL on-book sulla posizione NETTA.
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DOPPIO GATE DI SICUREZZA (entrambi necessari per inviare ordini reali):
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1. config/live.json -> "execution_enabled": true (master switch, default false)
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2. flag CLI --execute
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Senza entrambi e' un DRY-RUN (stampa il piano, NON invia). Reconciliation dopo ogni ordine; log in
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data/live/book_executions.jsonl.
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⚠️ CADENZA: SKH01 decide su griglia 230m -> questo script va lanciato ogni ~230 minuti con la feed
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fresca all'ultima barra chiusa (NON il cron giornaliero, che mancherebbe gli ingressi). Gli exit di
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SKH sono SOFTWARE (latenza fino a fine barra 230m); solo il disaster-SL (-30%) e' on-book.
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uv run python scripts/live/book_execute.py # DRY-RUN (piano, nessun ordine)
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||||
uv run python scripts/live/book_execute.py --execute # esegue SOLO se execution_enabled=true
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"""
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||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import json
|
||||
import sys
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||||
from pathlib import Path
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||||
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||||
import pandas as pd
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||||
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||||
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
||||
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from src.live.book import book_report
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||||
from src.live.execution import DeribitTrader
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from src.live.notifier import notify
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CONFIG = PROJECT_ROOT / "config" / "live.json"
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LOG_DIR = PROJECT_ROOT / "data" / "live"
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LOG = LOG_DIR / "book_executions.jsonl"
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def load_config() -> dict:
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cfg = json.loads(CONFIG.read_text()) if CONFIG.exists() else {}
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||||
cfg.setdefault("execution_enabled", False)
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||||
cfg.setdefault("max_notional_per_asset_usd", 300.0)
|
||||
cfg.setdefault("min_order_usd", 5.0)
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||||
cfg.setdefault("disaster_sl_pct", 0.30)
|
||||
return cfg
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||||
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||||
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||||
def log_event(rec: dict):
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||||
LOG_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
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||||
with open(LOG, "a") as f:
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||||
f.write(json.dumps(rec) + "\n")
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||||
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||||
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||||
def _run():
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||||
cfg = load_config()
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want_execute = "--execute" in sys.argv[1:]
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||||
enabled = bool(cfg["execution_enabled"])
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||||
do_execute = want_execute and enabled
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||||
min_order = float(cfg["min_order_usd"])
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||||
sl_pct = float(cfg["disaster_sl_pct"])
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||||
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||||
r = book_report(live_feed=True) # target NETTO + conto/posizioni reali (feed SKH fresco)
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||||
equity = r["equity"]
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||||
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||||
print("=" * 88)
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||||
print(" BOOK DERIBIT LIVE EXECUTE — TP01(0.75)+SKH01(0.25) NETTATI — Deribit mainnet (USDC linear)")
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||||
print("=" * 88)
|
||||
mode = ("ESECUZIONE REALE" if do_execute else
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||||
("ARMATO ma manca --execute" if enabled else "DRY-RUN (execution_enabled=false)"))
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||||
print(f" modo : {mode}")
|
||||
print(f" gate : execution_enabled={enabled} | --execute={want_execute}")
|
||||
print(f" conto reale : ${r['real_equity']:,.2f}" if r["real_equity"] else f" conto: {r['eq_basis']}")
|
||||
print(f" sizing base : ${equity:,.2f} | cap/asset ${r['cap_per_asset']:.0f} | min ${min_order:.0f} | disaster-SL -{sl_pct*100:.0f}%")
|
||||
print(f" ultima barra : {r['last_data']}\n")
|
||||
|
||||
if not r["online"]:
|
||||
print(" conto non leggibile (offline) -> stop, non eseguo a cieco.")
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||||
if do_execute:
|
||||
notify("⚠️ BOOK LIVE — conto offline", {"nota": "salto l'esecuzione, non opero a cieco"})
|
||||
return
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||||
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||||
trader = DeribitTrader() if do_execute else None
|
||||
actions = []
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||||
for a in r["assets"]:
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||||
asset, inst = a["asset"], a["instrument"]
|
||||
net, cur, mark = a["net_target"], a["position_usd"], a["mark"]
|
||||
sk = a["skh_state"]
|
||||
sk_txt = "flat" if sk == "flat" else f"{sk['dir']}@{sk.get('entry')}"
|
||||
order = a["order"]
|
||||
if order is None:
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||||
act = "HOLD (a target)"
|
||||
elif order.get("is_close"):
|
||||
act = f"CLOSE ${cur:,.0f}"
|
||||
elif order.get("needs_flip"):
|
||||
act = f"FLIP -> ${net:,.0f}"
|
||||
else:
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||||
act = f"{order['side'].upper()} ${order['delta']:+,.0f}"
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||||
print(f" {asset:<3} TP {a['tp_frac']:+.3f} · SKH {a['skh_sign']:+d}({sk_txt}) -> net ${net:+,.0f} "
|
||||
f"| pos ${cur:+,.0f} -> {act}")
|
||||
|
||||
if do_execute and order is not None:
|
||||
fills = trader.rebalance_signed(inst, net, mark, min_usd=min_order)
|
||||
newpos = trader.position_usd(inst)
|
||||
for f in fills:
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||||
print(f" -> {f.side.upper()} {f.filled:.4f} @ ${f.price or 0:,.1f} fee {f.fee_usdc:.5f} "
|
||||
f"({'OK' if f.verified else 'NON VERIFICATO: ' + f.notes})")
|
||||
log_event(dict(ts_utc=str(pd.Timestamp(r['last_data'])), asset=asset, action=act,
|
||||
side=f.side, filled=f.filled, price=f.price, fee=f.fee_usdc,
|
||||
verified=f.verified, notes=f.notes, net_target=net, pos_after=newpos,
|
||||
tp_frac=a["tp_frac"], skh_sign=a["skh_sign"]))
|
||||
det = dict(asset=asset, side=f.side, amount=round(f.filled, 4), price=round(f.price or 0, 1),
|
||||
fee=round(f.fee_usdc, 5), net=round(net, 0), pos_after=round(newpos, 0))
|
||||
notify(f"✅ BOOK {act}" if f.verified else "⚠️ BOOK ORDINE NON VERIFICATO",
|
||||
det if f.verified else {**det, "notes": f.notes})
|
||||
print(f" reconcile: pos ${newpos:,.0f}")
|
||||
if do_execute:
|
||||
ds = trader.ensure_disaster_sl(inst, sl_pct) # bracket su posizione NETTA (adatta long/short)
|
||||
print(f" disaster-SL: {ds.get('state')}" + (f" @ ${ds['stop']:,.1f}" if ds.get("stop") else ""))
|
||||
if ds.get("state") == "placed":
|
||||
notify("🛡️ BOOK disaster-SL piazzato", {"asset": asset, "stop": round(ds.get("stop") or 0, 1),
|
||||
"amount": round(ds.get("amount") or 0, 4)})
|
||||
elif ds.get("state") == "place-failed":
|
||||
notify("⚠️ BOOK disaster-SL FALLITO", {"asset": asset, "notes": ds.get("notes")})
|
||||
actions.append(act)
|
||||
|
||||
print()
|
||||
if not do_execute:
|
||||
print(" => DRY-RUN: nessun ordine inviato." +
|
||||
("" if enabled else " Per armare: config/live.json execution_enabled=true + --execute."))
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||||
elif all(x.startswith("HOLD") for x in actions):
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||||
print(" => Nessuna azione: conto gia' al target netto del book.")
|
||||
else:
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||||
print(" => Esecuzione completata (vedi data/live/book_executions.jsonl).")
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||||
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||||
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||||
def main():
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try:
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||||
_run()
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||||
except Exception as e:
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||||
notify("🛑 BOOK LIVE — ERRORE", {"error": f"{type(e).__name__}: {e}"})
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||||
raise
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
main()
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||||
@@ -0,0 +1,140 @@
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||||
"""BOOK DERIBIT-ONLY (TP01 + SKH01) — target NETTO per asset via NETTING SOFTWARE su un solo conto.
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||||
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||||
TP01 e SKH01 tradano lo STESSO strumento (BTC/ETH _USDC-PERPETUAL). Su Deribit esiste UNA sola
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||||
posizione netta per strumento per conto -> non si possono tenere due gambe separate: si combinano in
|
||||
software in un unico target netto, e si manda UN ordine per asset per raggiungerlo.
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||||
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||||
Formula (preserva il budget di rischio $300/asset, split 75/25; coerente col blend di ritorni
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deribit_book_sleeves = 0.75*TP01 + 0.25*SKH01):
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||||
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||||
net_target_usd[asset] = clamp( WEIGHT * E * (W_TP01 * tp_frac + W_SKH * skh_sign), ±CAP )
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||||
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||||
WEIGHT = 0.5 (book 50/50 BTC+ETH, come i due sleeve)
|
||||
tp_frac = target TP01 (causale, >=0, long-flat) da TrendPortfolio.current_target
|
||||
skh_sign = +1 long / -1 short / 0 flat da _skyhook_positions (book 230m)
|
||||
E = equity reale del conto (fallback paper se offline)
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CAP = max_notional_per_asset_usd (config/live.json, $300)
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||||
GLI EXIT DI SKH01 SONO IMPLICITI: _skyhook_positions() replica il book (ingressi + SL/TP/max_bars +
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||||
non-overlap) sulla feed certificata fresca -> quando il trade va chiuso ritorna 'flat' -> skh_sign=0
|
||||
-> il target netto si aggiorna -> il reconciler chiude la quota SKH. NB: gli exit sono SOFTWARE
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||||
(no bracket on-book per SKH, sennò chiuderebbero anche la quota TP01) -> latenza fino alla chiusura
|
||||
della barra 230m corrente. Solo il disaster-SL (-30%) resta on-book, sulla posizione NETTA.
|
||||
|
||||
Questo modulo NON invia nulla: costruisce solo il report/ordine. L'invio è in scripts/live/book_execute.py
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||||
(doppio gate). Causale: usa solo barre chiuse (eredita la causalità di TP01 e di _skyhook_positions).
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||||
"""
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||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import json
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
from src.live.deribit import INSTRUMENT, notional_to_amount
|
||||
from src.live.shadow import ASSETS, WEIGHT, shadow_report
|
||||
from src.portfolio.sleeves import _skyhook_positions
|
||||
|
||||
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
||||
CONFIG = PROJECT_ROOT / "config" / "live.json"
|
||||
|
||||
# Pesi del book Deribit-only (vedi src/portfolio/sleeves.deribit_book_sleeves).
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||||
W_TP01 = 0.75
|
||||
W_SKH = 0.25
|
||||
FLAT_USD = 1.0
|
||||
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||||
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||||
def _cap() -> float:
|
||||
cfg = json.loads(CONFIG.read_text()) if CONFIG.exists() else {}
|
||||
return float(cfg.get("max_notional_per_asset_usd", 300.0))
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||||
|
||||
|
||||
def book_net_target(tp_frac: float, skh_sign: int, equity: float, cap: float,
|
||||
weight: float = WEIGHT) -> float:
|
||||
"""Target NETTO (USD notional, segno = direzione) di un asset del book. PURA, testabile.
|
||||
Combina la frazione long-flat di TP01 (peso 0.75) e il segno L/S di SKH01 (peso 0.25),
|
||||
clampata al cap per-asset. Vedi formula nel docstring del modulo."""
|
||||
raw = weight * equity * (W_TP01 * max(tp_frac, 0.0) + W_SKH * float(skh_sign))
|
||||
return max(-cap, min(cap, raw))
|
||||
|
||||
|
||||
def _skh_sign(state) -> int:
|
||||
if state == "flat" or not isinstance(state, dict):
|
||||
return 0
|
||||
return 1 if state.get("dir") == "LONG" else -1
|
||||
|
||||
|
||||
def build_book_order(instrument: str, net_target_usd: float, current_pos_usd: float,
|
||||
mark: float | None, min_usd: float = 5.0) -> dict | None:
|
||||
"""COSTRUISCE (non invia) l'ordine per portare la posizione al target NETTO. Ritorna dict-ordine
|
||||
o None se sotto-soglia. Gestisce long/short e i flip:
|
||||
- |delta| < min_usd -> None (già a target);
|
||||
- target ~0 -> CLOSE (reduce_only, esce sempre);
|
||||
- flip di segno (long<->short) -> needs_flip=True (close + open, gestito dall'executor);
|
||||
- stesso segno, |target|<|cur| -> REDUCE (reduce_only);
|
||||
- altrimenti -> OPEN/INCREASE (buy se delta>0, sell se delta<0)."""
|
||||
delta = net_target_usd - current_pos_usd
|
||||
if abs(delta) < min_usd:
|
||||
return None
|
||||
side = "buy" if delta > 0 else "sell"
|
||||
is_close = abs(net_target_usd) < FLAT_USD and abs(current_pos_usd) > FLAT_USD
|
||||
needs_flip = (current_pos_usd > FLAT_USD and net_target_usd < -FLAT_USD) or \
|
||||
(current_pos_usd < -FLAT_USD and net_target_usd > FLAT_USD)
|
||||
same_sign = (net_target_usd > 0) == (current_pos_usd > 0)
|
||||
is_reduce = is_close or (same_sign and abs(net_target_usd) < abs(current_pos_usd) and not needs_flip)
|
||||
amount = notional_to_amount(instrument, abs(delta), price=mark)
|
||||
if amount == 0.0 and not is_close:
|
||||
return None
|
||||
return dict(
|
||||
instrument=instrument, side=side, amount=amount, type="market",
|
||||
reduce_only=bool(is_reduce or is_close), needs_flip=bool(needs_flip), is_close=bool(is_close),
|
||||
net_target=round(net_target_usd, 2), current=round(current_pos_usd, 2), delta=round(delta, 2),
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def book_report(offline: bool = False, equity_override: float | None = None,
|
||||
live_feed: bool = False) -> dict:
|
||||
"""Stato completo del book (TP01+SKH01) NETTO, per asset. NON invia nulla. Serializzabile.
|
||||
Riusa shadow_report (target TP01 + conto/posizioni/mark reali) e ci somma il segno di SKH01.
|
||||
|
||||
live_feed: se True usa il feed 5m fresco effimero per SKH01 (src/live/livefeed.fresh_5m) ->
|
||||
segnale 230m all'ultima barra chiusa, per l'esecuzione reale. Default False (feed certificato,
|
||||
deterministico: dashboard/test). TP01 resta sul certificato (è giornaliero)."""
|
||||
sh = shadow_report(offline=offline, equity_override=equity_override)
|
||||
cap = _cap()
|
||||
equity = sh["equity"]
|
||||
load5m = None
|
||||
if live_feed:
|
||||
from src.live.livefeed import fresh_5m
|
||||
load5m = fresh_5m
|
||||
try:
|
||||
skh = _skyhook_positions(load5m=load5m)
|
||||
except Exception as e: # non bloccare il report se il feed SKH fallisce
|
||||
skh = {a: "flat" for a in ASSETS}
|
||||
sh = {**sh, "skh_error": f"{type(e).__name__}: {e}"}
|
||||
|
||||
assets, orders = [], []
|
||||
for a_rec in sh["assets"]:
|
||||
a = a_rec["asset"]
|
||||
inst = INSTRUMENT[a]
|
||||
tp_frac = float(a_rec["target"])
|
||||
st = skh.get(a, "flat")
|
||||
sign = _skh_sign(st)
|
||||
net = book_net_target(tp_frac, sign, equity, cap)
|
||||
cur = float(a_rec["position_usd"])
|
||||
mark = a_rec["mark"]
|
||||
order = build_book_order(inst, net, cur, mark, min_usd=5.0)
|
||||
if order:
|
||||
orders.append(order)
|
||||
assets.append(dict(
|
||||
asset=a, instrument=inst,
|
||||
tp_frac=round(tp_frac, 4), skh_sign=sign,
|
||||
skh_state=(st if st == "flat" else {k: st[k] for k in ("dir", "entry", "sl", "tp", "bars_in", "max_bars") if k in st}),
|
||||
net_target=round(net, 2), position_usd=round(cur, 2), mark=mark, mark_src=a_rec.get("mark_src"),
|
||||
order=order,
|
||||
))
|
||||
return dict(
|
||||
last_data=sh["last_data"], online=sh["online"],
|
||||
real_equity=sh["real_equity"], equity=equity, eq_basis=sh["eq_basis"],
|
||||
cap_per_asset=cap, weights=dict(TP01=W_TP01, SKH01=W_SKH),
|
||||
assets=assets, orders=orders,
|
||||
flat=all(abs(x["net_target"]) < FLAT_USD for x in assets),
|
||||
)
|
||||
@@ -140,6 +140,47 @@ class DeribitTrader(DeribitRead):
|
||||
return [self.open(instrument, "buy", amount, label="tp01-buy")]
|
||||
return [self._submit(instrument, "sell", amount, reduce_only=True, label="tp01-reduce")]
|
||||
|
||||
# --- RIBILANCIO al target CON SEGNO (book TP01+SKH01: long / short / flip) ---
|
||||
def rebalance_signed(self, instrument: str, target_notional_usd: float, mark: float,
|
||||
min_usd: float = 5.0) -> list[Fill]:
|
||||
"""Porta la posizione su `instrument` al target NETTO con SEGNO (long-short, a differenza di
|
||||
rebalance_to che e' long-only). Gestisce i flip chiudendo prima e riaprendo dall'altro lato.
|
||||
- |delta| < min_usd -> niente;
|
||||
- flip di segno -> close() (sempre permessa) poi apre dall'altra parte;
|
||||
- target ~0 -> close();
|
||||
- stesso segno, |target|<|cur| -> REDUCE reduce_only;
|
||||
- apertura/aumento -> open buy/sell (capped dal guardrail apertura).
|
||||
Ritorna i Fill eseguiti."""
|
||||
cur = self.position_usd(instrument)
|
||||
if abs(target_notional_usd - cur) < min_usd:
|
||||
return []
|
||||
fills: list[Fill] = []
|
||||
crossing = (cur > FLAT_USD and target_notional_usd < -FLAT_USD) or \
|
||||
(cur < -FLAT_USD and target_notional_usd > FLAT_USD)
|
||||
if crossing: # flip: flatta, poi riparti da zero
|
||||
f = self.close(instrument, label="book-flip-close")
|
||||
if f:
|
||||
fills.append(f)
|
||||
cur = 0.0
|
||||
if abs(target_notional_usd) < FLAT_USD: # target flat -> esci (sempre permessa)
|
||||
if abs(cur) > FLAT_USD:
|
||||
f = self.close(instrument, label="book-exit")
|
||||
if f:
|
||||
fills.append(f)
|
||||
return fills
|
||||
delta = target_notional_usd - cur
|
||||
amount = notional_to_amount(instrument, abs(delta), price=mark)
|
||||
if amount <= 0:
|
||||
return fills
|
||||
same_sign = (target_notional_usd > 0) == (cur > 0)
|
||||
if cur != 0.0 and same_sign and abs(target_notional_usd) < abs(cur):
|
||||
side = "sell" if cur > 0 else "buy" # riduci nello stesso verso, reduce_only
|
||||
fills.append(self._submit(instrument, side, amount, reduce_only=True, label="book-reduce"))
|
||||
else:
|
||||
side = "buy" if target_notional_usd > 0 else "sell" # apri/aumenta verso il target
|
||||
fills.append(self.open(instrument, side, amount, label="book-open"))
|
||||
return fills
|
||||
|
||||
# --- DISASTER BRACKET (assicurazione on-book per outage; da Old) ---
|
||||
def place_disaster_sl(self, instrument: str, side_held: str, amount: float,
|
||||
stop_price: float, label: str = "disaster-sl") -> Fill:
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,83 @@
|
||||
"""FEED LIVE EFFIMERO per il segnale SKH01 (book a 230m) — NON tocca i dati certificati su disco.
|
||||
|
||||
SKH01 decide su griglia 230m: per eseguirlo fedelmente il segnale serve fresco all'ultima barra
|
||||
chiusa. Il rebuild certificato (rebuild_history.py) gira 1×/giorno e fa un rebuild COMPLETO (pesante):
|
||||
girarlo ogni ora sarebbe sbagliato e violerebbe la regola "aggiornare lo storico SOLO con
|
||||
rebuild_history + certificare". Quindi qui NON scriviamo su disco: carichiamo il 5m CERTIFICATO e gli
|
||||
appendiamo IN MEMORIA una coda recente presa da Deribit PUBBLICO (ccxt, tokenless, STESSO simbolo
|
||||
inverse del feed certificato -> prezzi entro ~3 bps). I dati certificati restano la verità su disco;
|
||||
questa estensione vive solo nel processo live e per il calcolo del segnale.
|
||||
|
||||
Robusto ai fallimenti: qualunque errore di rete/fetch -> ritorna il feed certificato invariato (il
|
||||
runner degrada a "fermo all'ultimo dato certificato", mai opera a cieco). Solo SKH01 ne ha bisogno:
|
||||
TP01 è giornaliero e gira bene sul feed certificato.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import time
|
||||
|
||||
import pandas as pd
|
||||
|
||||
from src.data.downloader import load_data
|
||||
|
||||
# STESSO simbolo del feed certificato (vedi scripts/analysis/rebuild_history.DERIBIT_INSTR):
|
||||
# inverse USD perp, storia lunga, entro ~3 bps dal lineare USDC su cui eseguiamo.
|
||||
DERIBIT_SYMBOL = {"BTC": "BTC/USD:BTC", "ETH": "ETH/USD:ETH"}
|
||||
SCHEMA = ["timestamp", "open", "high", "low", "close", "volume"]
|
||||
|
||||
|
||||
def _fetch_recent_5m(symbol: str, lookback_days: int) -> pd.DataFrame:
|
||||
"""Coda recente di 5m da Deribit pubblico (ccxt). Paginazione in avanti. Solo letture pubbliche."""
|
||||
import ccxt
|
||||
ex = ccxt.deribit({"enableRateLimit": True})
|
||||
tf_ms = 5 * 60 * 1000
|
||||
since = int((time.time() - lookback_days * 86400) * 1000)
|
||||
rows: dict[int, list] = {}
|
||||
guard = 0
|
||||
while guard < 200:
|
||||
guard += 1
|
||||
try:
|
||||
r = ex.fetch_ohlcv(symbol, "5m", since=since, limit=1000)
|
||||
except Exception:
|
||||
break
|
||||
r = [x for x in r if int(x[0]) >= since]
|
||||
if not r:
|
||||
break
|
||||
for x in r:
|
||||
t = int(x[0])
|
||||
rows[t] = [t, float(x[1]), float(x[2]), float(x[3]), float(x[4]), float(x[5] or 0)]
|
||||
nxt = int(r[-1][0]) + tf_ms
|
||||
if nxt <= since:
|
||||
break
|
||||
since = nxt
|
||||
if not rows:
|
||||
return pd.DataFrame(columns=SCHEMA)
|
||||
return pd.DataFrame(rows.values(), columns=SCHEMA).sort_values("timestamp").reset_index(drop=True)
|
||||
|
||||
|
||||
def merge_tail(base: pd.DataFrame, tail: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
|
||||
"""Fonde la coda fresca sul feed certificato: concat, dedup per timestamp (la coda VINCE sui
|
||||
duplicati, ma le barre certificate storiche restano), riordina. Mantiene lo schema di load_data
|
||||
(inclusa 'datetime' se presente). PURA, testabile senza rete."""
|
||||
if tail is None or tail.empty:
|
||||
return base
|
||||
cols = [c for c in SCHEMA if c in base.columns]
|
||||
t = tail[[c for c in SCHEMA if c in tail.columns]].copy()
|
||||
merged = pd.concat([base[cols], t], ignore_index=True)
|
||||
merged = merged.drop_duplicates("timestamp", keep="last").sort_values("timestamp").reset_index(drop=True)
|
||||
# ricostruisci 'datetime' coerente (build_frames non la usa, ma load_data la espone)
|
||||
merged["datetime"] = pd.to_datetime(merged["timestamp"], unit="ms", utc=True)
|
||||
return merged
|
||||
|
||||
|
||||
def fresh_5m(asset: str, lookback_days: int = 12) -> pd.DataFrame:
|
||||
"""Feed 5m certificato + coda recente effimera (in-memory). Fallback al certificato su errore."""
|
||||
base = load_data(asset, "5m")
|
||||
sym = DERIBIT_SYMBOL.get(asset)
|
||||
if sym is None:
|
||||
return base
|
||||
try:
|
||||
tail = _fetch_recent_5m(sym, lookback_days)
|
||||
except Exception:
|
||||
return base
|
||||
return merge_tail(base, tail)
|
||||
@@ -236,13 +236,17 @@ def _skyhook_returns() -> pd.Series:
|
||||
return pd.Series(0.5 * J["BTC"].values + 0.5 * J["ETH"].values, index=J.index)
|
||||
|
||||
|
||||
def _skyhook_positions() -> dict:
|
||||
def _skyhook_positions(load5m=None) -> dict:
|
||||
"""Stato corrente del book Skyhook per asset (introspezione live): se c'e' un trade APERTO ORA
|
||||
-> dir/entry/sl/tp/barre-trascorse; altrimenti 'flat'. Replica la logica non-overlap di
|
||||
entry+exit (TP/SL/max_bars) fino all'ultima barra 230m chiusa. Causale: usa solo barre chiuse."""
|
||||
entry+exit (TP/SL/max_bars) fino all'ultima barra 230m chiusa. Causale: usa solo barre chiuse.
|
||||
|
||||
load5m: callable(asset)->df5 opzionale (per il live: feed certificato + coda fresca effimera,
|
||||
vedi src/live/livefeed.fresh_5m). Default = feed certificato su disco (load_data)."""
|
||||
_load = load5m if load5m is not None else (lambda a: load_data(a, "5m"))
|
||||
out = {}
|
||||
for a in ASSETS:
|
||||
ltf, htf = build_frames(load_data(a, "5m"))
|
||||
ltf, htf = build_frames(_load(a))
|
||||
ent = skyhook_entries(ltf, htf, SKH01_V2_DD)
|
||||
H = ltf["high"].values; L = ltf["low"].values; Cc = ltf["close"].values
|
||||
n = len(ltf); i = 0; open_pos = "flat"
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,230 @@
|
||||
"""Test del BOOK DERIBIT-ONLY live (TP01+SKH01 nettati in software, un solo conto).
|
||||
|
||||
Coprono: la formula di netting (sizing 75/25 + cap, long/short/flat/flip), la PARITA' coi pesi del
|
||||
backtest (deribit_book_sleeves), la sicurezza del gate (disarmato -> nessun ordine), e il reconcile
|
||||
CON SEGNO (close+open sui flip, reduce reduce_only) — senza toccare la rete (trader fittizio).
|
||||
"""
|
||||
import sys
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
|
||||
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
|
||||
|
||||
from src.live.book import W_SKH, W_TP01, book_net_target, build_book_order
|
||||
from src.live.execution import Fill
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
# Formula di netting: 75/25, cap, combinazioni long/short/flat.
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
def test_net_target_sizing():
|
||||
E, cap = 600.0, 300.0
|
||||
assert book_net_target(0.0, 0, E, cap) == 0.0 # tutto flat
|
||||
assert book_net_target(0.0, 1, E, cap) == 75.0 # solo SKH long = 0.25*0.5*600
|
||||
assert book_net_target(0.0, -1, E, cap) == -75.0 # solo SKH short
|
||||
assert book_net_target(1.0, 0, E, cap) == 225.0 # solo TP01 pieno = 0.75*0.5*600
|
||||
assert book_net_target(1.0, -1, E, cap) == 150.0 # TP long + SKH short (hedge parziale)
|
||||
assert book_net_target(1.0, 1, E, cap) == 300.0 # capped
|
||||
assert book_net_target(2.0, 1, E, cap) == 300.0 # cap superiore
|
||||
assert book_net_target(2.0, -1, E, cap) == 300.0 # 0.5*600*(1.5-0.25)=375 -> cap 300
|
||||
|
||||
|
||||
def test_net_target_clamps_negative():
|
||||
# TP flat e SKH short forte non sfora il cap negativo
|
||||
assert book_net_target(0.0, -1, 4000.0, 300.0) == -300.0
|
||||
# tp_frac negativo trattato come 0 (TP01 e' long-flat)
|
||||
assert book_net_target(-5.0, 1, 600.0, 300.0) == 75.0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_weights_match_backtest_sleeves():
|
||||
"""I pesi del book live DEVONO coincidere con quelli del backtest (deribit_book_sleeves)."""
|
||||
from src.portfolio.sleeves import deribit_book_sleeves
|
||||
w = {s.name.split("_")[0]: s.weight for s in deribit_book_sleeves()}
|
||||
assert abs(w["TP01"] - W_TP01) < 1e-12 and abs(w["SKH01"] - W_SKH) < 1e-12
|
||||
assert abs((W_TP01 + W_SKH) - 1.0) < 1e-12
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
# Costruzione ordine: side, reduce_only, flip, close, soglia minima.
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
def test_build_order_open_long():
|
||||
o = build_book_order("BTC_USDC-PERPETUAL", 75.0, 0.0, 60000.0, min_usd=5.0)
|
||||
assert o["side"] == "buy" and not o["reduce_only"] and not o["needs_flip"] and not o["is_close"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_build_order_reduce_same_sign():
|
||||
o = build_book_order("BTC_USDC-PERPETUAL", 75.0, 150.0, 60000.0)
|
||||
assert o["side"] == "sell" and o["reduce_only"] and not o["needs_flip"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_build_order_flip():
|
||||
o = build_book_order("BTC_USDC-PERPETUAL", -75.0, 75.0, 60000.0)
|
||||
assert o["needs_flip"] and o["side"] == "sell"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_build_order_close_to_flat():
|
||||
o = build_book_order("BTC_USDC-PERPETUAL", 0.0, 75.0, 60000.0)
|
||||
assert o["is_close"] and o["reduce_only"] and o["side"] == "sell"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_build_order_below_min_is_none():
|
||||
assert build_book_order("BTC_USDC-PERPETUAL", 75.0, 73.0, 60000.0, min_usd=5.0) is None
|
||||
assert build_book_order("BTC_USDC-PERPETUAL", 0.0, 0.0, 60000.0) is None
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
# Sicurezza del GATE: disarmato (execution_enabled=false) -> do_execute False.
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
def test_gate_requires_both_switches():
|
||||
def do_execute(enabled, want_execute):
|
||||
return bool(want_execute) and bool(enabled)
|
||||
assert not do_execute(False, False)
|
||||
assert not do_execute(True, False) # armato ma senza --execute
|
||||
assert not do_execute(False, True) # --execute ma disarmato
|
||||
assert do_execute(True, True) # solo con entrambi
|
||||
|
||||
|
||||
def test_config_default_disarmed(tmp_path, monkeypatch):
|
||||
"""load_config di book_execute mette execution_enabled=False di default (fail-safe)."""
|
||||
import importlib
|
||||
be = importlib.import_module("scripts.live.book_execute") if False else None
|
||||
# carica il modulo via path (scripts/ non e' un package importabile per nome)
|
||||
import importlib.util
|
||||
spec = importlib.util.spec_from_file_location("book_execute", PROJECT_ROOT / "scripts/live/book_execute.py")
|
||||
mod = importlib.util.module_from_spec(spec); spec.loader.exec_module(mod)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "CONFIG", tmp_path / "nope.json") # config assente
|
||||
assert mod.load_config()["execution_enabled"] is False
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
# Reconcile CON SEGNO (long/short/flip) senza rete: trader fittizio.
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
class FakeTrader:
|
||||
"""Replica la logica di DeribitTrader.rebalance_signed registrando le chiamate, senza rete."""
|
||||
def __init__(self, pos):
|
||||
self.pos = float(pos)
|
||||
self.calls = []
|
||||
|
||||
def position_usd(self, instrument):
|
||||
return self.pos
|
||||
|
||||
def _mk(self, side, amount, reduce_only, label):
|
||||
self.calls.append((label, side, round(amount, 6), reduce_only))
|
||||
return Fill(instrument="X", side=side, amount=amount, filled=amount, price=60000.0,
|
||||
fee_usdc=0.0, order_id="1", state="filled", verified=True)
|
||||
|
||||
def close(self, instrument, label="x"):
|
||||
if abs(self.pos) < 1.0:
|
||||
return None
|
||||
f = self._mk("sell" if self.pos > 0 else "buy", abs(self.pos) / 60000.0, True, label)
|
||||
self.pos = 0.0
|
||||
return f
|
||||
|
||||
def open(self, instrument, side, amount, label="x"):
|
||||
f = self._mk(side, amount, False, label)
|
||||
self.pos += (amount * 60000.0) * (1 if side == "buy" else -1)
|
||||
return f
|
||||
|
||||
def _submit(self, instrument, side, amount, *, reduce_only, label, **k):
|
||||
f = self._mk(side, amount, reduce_only, label)
|
||||
self.pos += (amount * 60000.0) * (1 if side == "buy" else -1)
|
||||
return f
|
||||
|
||||
# importa il metodo reale da DeribitTrader (testiamo proprio quella logica)
|
||||
from src.live.execution import DeribitTrader as _DT
|
||||
rebalance_signed = _DT.rebalance_signed
|
||||
|
||||
|
||||
def test_reconcile_open_from_flat():
|
||||
t = FakeTrader(0.0)
|
||||
t.rebalance_signed("BTC_USDC-PERPETUAL", 75.0, 60000.0, min_usd=5.0)
|
||||
labels = [c[0] for c in t.calls]
|
||||
assert labels == ["book-open"] and t.calls[0][1] == "buy"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_reconcile_flip_closes_then_opens():
|
||||
t = FakeTrader(75.0) # long, target short -> flip
|
||||
t.rebalance_signed("BTC_USDC-PERPETUAL", -75.0, 60000.0, min_usd=5.0)
|
||||
labels = [c[0] for c in t.calls]
|
||||
assert labels == ["book-flip-close", "book-open"]
|
||||
assert t.calls[1][1] == "sell" # apre short dopo il close
|
||||
|
||||
|
||||
def test_reconcile_reduce_same_sign_is_reduce_only():
|
||||
t = FakeTrader(150.0)
|
||||
t.rebalance_signed("BTC_USDC-PERPETUAL", 75.0, 60000.0, min_usd=5.0)
|
||||
assert [c[0] for c in t.calls] == ["book-reduce"]
|
||||
assert t.calls[0][3] is True # reduce_only
|
||||
|
||||
|
||||
def test_reconcile_target_flat_closes():
|
||||
t = FakeTrader(75.0)
|
||||
t.rebalance_signed("BTC_USDC-PERPETUAL", 0.0, 60000.0, min_usd=5.0)
|
||||
assert [c[0] for c in t.calls] == ["book-exit"]
|
||||
|
||||
|
||||
def test_reconcile_below_min_noop():
|
||||
t = FakeTrader(73.0)
|
||||
t.rebalance_signed("BTC_USDC-PERPETUAL", 75.0, 60000.0, min_usd=5.0)
|
||||
assert t.calls == []
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
# PARITA' d'integrazione: il report reale (offline, niente rete) applica ESATTAMENTE
|
||||
# la formula pura per ogni asset -> wiring corretto e riproducibile.
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
# Feed live effimero (src/live/livefeed): merge/dedup, fallback, loader onorato.
|
||||
# Nessuna rete (la coda fresca è iniettata / il fetch è stubbato a errore).
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
def test_merge_tail_dedups_and_tail_wins():
|
||||
import pandas as pd
|
||||
from src.live.livefeed import merge_tail
|
||||
base = pd.DataFrame({"timestamp": [0, 300000, 600000], "open": [1, 2, 3], "high": [1, 2, 3],
|
||||
"low": [1, 2, 3], "close": [1, 2, 3], "volume": [1, 1, 1],
|
||||
"datetime": pd.to_datetime([0, 300000, 600000], unit="ms", utc=True)})
|
||||
tail = pd.DataFrame({"timestamp": [600000, 900000], "open": [9, 4], "high": [9, 4],
|
||||
"low": [9, 4], "close": [9, 4], "volume": [2, 2]})
|
||||
m = merge_tail(base, tail)
|
||||
assert list(m["timestamp"]) == [0, 300000, 600000, 900000] # esteso + ordinato
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assert m.loc[m["timestamp"] == 600000, "close"].iloc[0] == 9 # la coda VINCE sul duplicato
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assert "datetime" in m.columns and m["datetime"].is_monotonic_increasing
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def test_merge_tail_empty_returns_base():
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import pandas as pd
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from src.live.livefeed import merge_tail
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base = pd.DataFrame({"timestamp": [0], "open": [1], "high": [1], "low": [1], "close": [1], "volume": [1]})
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assert merge_tail(base, pd.DataFrame()).equals(base)
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def test_fresh_5m_falls_back_to_certified_on_error(monkeypatch):
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import src.live.livefeed as lf
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from src.data.downloader import load_data
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monkeypatch.setattr(lf, "_fetch_recent_5m", lambda *a, **k: (_ for _ in ()).throw(RuntimeError("net")))
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got = lf.fresh_5m("BTC")
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base = load_data("BTC", "5m")
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assert len(got) == len(base) and got["timestamp"].iloc[-1] == base["timestamp"].iloc[-1]
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def test_skyhook_positions_honors_custom_loader():
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from src.portfolio import sleeves
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calls = []
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def spy(a):
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calls.append(a)
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return sleeves.load_data(a, "5m")
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pos = sleeves._skyhook_positions(load5m=spy)
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assert set(pos.keys()) == {"BTC", "ETH"} and calls == ["BTC", "ETH"]
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def test_book_report_uses_pure_formula_offline():
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from src.live.book import book_report
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r = book_report(offline=True, equity_override=600.0)
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assert r["equity"] == 600.0 and r["cap_per_asset"] > 0
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for a in r["assets"]:
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expect = book_net_target(a["tp_frac"], a["skh_sign"], 600.0, r["cap_per_asset"])
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assert abs(a["net_target"] - expect) < 1e-6, f"{a['asset']}: net incoerente con la formula"
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assert a["skh_sign"] in (-1, 0, 1)
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# offline -> conto assunto flat -> nessuna posizione reale, report deterministico
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assert all(a["position_usd"] == 0.0 for a in r["assets"])
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