From dc4135a781635e9f4d34eafb8dd60e4429b98fbb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Adriano Dal Pastro Date: Sun, 26 Jul 2026 21:57:59 +0000 Subject: [PATCH] fix: le soglie della tabella anni contraddicevano la decisione venue MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit L'operatore ha chiesto "GTAA01 e XS01 sono in deribit?". No, e la domanda scopre un'incoerenza in cio' che avevo presentato. MAPPA REALE DEI VENUE: TP01, SKH01 -> Deribit (gli unici LIVE) VRP01 -> Deribit opzioni (paper: regola "niente short-vol da modello") XS01 -> Hyperliquid (stat-mode, serve ~$20k sulla gamba) GTAA01 -> Interactive Brokers, 6 ETF azionari (paper) L'INCOERENZA: la tabella anno-per-anno annotava "anno 1: GTAA01 entra nel book" e "anno 8: XS01 eseguibile", ma attivare GTAA01 E' lo split di venue, e l'operatore ha deciso il 2026-07-26 di restare 100% Deribit fino a $20k. Le due cose non stanno insieme: sotto i $20k quelle attivazioni non avvengono. COSA NON ERA SBAGLIATO: i NUMERI. `book_series(with_gtaa=0)` usa il solo book Deribit a 2 sleeve, quindi tutte le traiettorie, i muri e le rendite pubblicate NON assumono nessuna delle due attivazioni — sono Deribit-only e coerenti con la decisione. Sbagliata era solo la colonna di annotazione, che descriveva cio' che sarebbe POSSIBILE come se fosse pianificato. Etichette corrette: le soglie ora dicono "sarebbe eseguibile ... ma la decisione venue dice $20k", e i $20k sono marcati come il punto in cui GTAA01/XS01 diventano una SCELTA. REGOLA: un'annotazione che descrive una possibilita' accanto a numeri che descrivono un piano viene letta come parte del piano. Se una decisione registrata la esclude, va detto nella riga stessa. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) --- scripts/research/r0726_tabella_anni.py | 12 +++++++++--- 1 file changed, 9 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/scripts/research/r0726_tabella_anni.py b/scripts/research/r0726_tabella_anni.py index 303a27d..332f70d 100644 --- a/scripts/research/r0726_tabella_anni.py +++ b/scripts/research/r0726_tabella_anni.py @@ -42,9 +42,15 @@ MENSILE_EUR = float(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 500.0 LUMP_EUR = float(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 5_000.0 N_PATHS, BLOCK, YEARS, SEED = 6000, 20, 20, 20260726 -SOGLIE = [(13_000, "GTAA01 entra nel book"), - (20_000, "si riapre la decisione venue"), - (117_000, "XS01 eseguibile")] +# ⚠️ NESSUNA di queste soglie e' un'attivazione automatica, e due di esse richiedono un SECONDO +# VENUE: GTAA01 sta su Interactive Brokers (6 ETF azionari), XS01 su Hyperliquid. Solo TP01 e +# SKH01 sono su Deribit. Con la decisione dell'operatore del 2026-07-26 (100% Deribit fino a +# $20k), le soglie sotto i $20k NON attivano niente: si limitano a dire quando la cosa +# diventerebbe possibile. La simulazione usa comunque il solo book Deribit a 2 sleeve +# (`book_series` con with_gtaa=0), quindi i numeri NON assumono nessuna di queste attivazioni. +SOGLIE = [(13_000, "GTAA01 sarebbe eseguibile (IB) — ma la decisione venue dice $20k"), + (20_000, "⭐ si riapre la decisione venue: qui GTAA01/XS01 diventano una scelta"), + (117_000, "XS01 sarebbe eseguibile (Hyperliquid), sempre 2° venue")] def main() -> None: