research(mr02eth): ricerca sostituto + integrazione dati opzioni cerbero-bite

Ricerca sostituto/miglioria a MR02/ETH (127 strategie + 18 overlay opzioni,
verifica avversariale, gate PORT06). Esito: miglioria = no-SL (gia' ~catturata
da EXIT-16 live); tail-hedge opzioni NO-GO empirico su prezzi reali.

Infrastruttura opzioni REALE (muro ARGO/GEX caduto):
- options_fetcher.py: importa lo storico per-strike + market_snapshots da
  cerbero-bite -> data/options/ (chain bid/ask/IV/greche/OI + pannello regime
  con net-GEX dealer/gamma-flip/VRP/funding/liquidation).
- options_chain.py: loader + skew_curve/premium_levels (aggregati reali) +
  quote() causale + load_market() (pannello regime).
- option_overlay_lab.py: overlay opzioni BS su DVOL (pricing sintetico).
- mr02eth_port06_gate.py / eth_collar_gate.py: gate swap-sleeve e collar.
- mr02eth_search/options.workflow.js: i 2 workflow.

Numeri reali: skew put 10%OTM ~1.1 (liquido), premio ~1.0%/mese; niente strike
10%OTM a 24h (overlay per-trade infattibile); collar standing paga nei crash ma
net-negativo a PORT06 (alza OOS DD). Diario + CLAUDE.md aggiornati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -56,13 +56,16 @@ scripts/portfolios/    → definizioni PORT01-06 (_defs.py) + report run() + hou
 scripts/waste/         → strategie scartate (W01-W28 + famiglia squeeze SQ/MT/ML/AD/CM/PD)
 scripts/analysis/      → ricerca/validazione OOS fee-aware (strategy_research, oos_validation, ...);
                          regime_fetcher.py + regime_lab.py (DVOL/funding/feature regime per la ricerca);
-                         exit_lab.py + exit_policies/ (harness ricerca exit: cache segnali, train/OOS)
+                         exit_lab.py + exit_policies/ (harness ricerca exit: cache segnali, train/OOS);
+                         options_fetcher.py + options_chain.py (storico opzioni REALE da cerbero-bite);
+                         option_overlay_lab.py (overlay opzioni prezzato; mr02eth_port06_gate.py = gate swap-sleeve)
 scripts/bump_version.py, scripts/deploy.sh → versionamento e deploy (bump+commit+rebuild)
 VERSION                → versione semver (cotta nell'immagine, +1 ad ogni deploy)
 strategies.yml         → config multi-strategy paper trader
 docs/diary/            → diario di ricerca giornaliero
 docs/specs/            → specifiche di design
 data/raw/              → file .parquet OHLCV (gitignored)  |  data/regime/ → DVOL+funding+feature (gitignored)
+data/options/          → storico catena opzioni per-strike (bid/ask/IV/greche/OI) importato da cerbero-bite (gitignored)
 data/instruments_registry.json → allowlist strumenti validati (gate del downloader)
 ```
 
@@ -324,6 +327,28 @@ public API, OI reale ~368k contratti, DVOL/funding storici gratis) ma **lo stori
 non è gratuito → non backtestabile OOS** (stesso muro delle opzioni W18/19/21). Niente evidenza crypto,
 segno fragile, mercato dominato dai perp. Diario `docs/diary/2026-06-01-argo-gex-feasibility.md`.
 
+**Storico opzioni REALE da cerbero-bite (2026-06-09, il muro ARGO è caduto per il periodo recente).**
+Il container **cerbero-bite** (accanto, `/opt/docker/cerbero-bite`) accumula in continuo lo **storico
+per-strike** della catena opzioni Deribit (BTC+ETH) nella tabella `option_chain_snapshots` del suo
+SQLite (`bite-data:/app/data/state.sqlite`, root-only): bid/ask/mid/**IV per-strike**/greche/OI/volume,
+**dal 2026-05-01**, cadenza ~12 min (~110k righe/asset). È esattamente il dato che ARGO/W18-21
+credevano non-gratuito. `scripts/analysis/options_fetcher.py` lo importa via `docker exec` →
+`data/options/{eth,btc}_chain.parquet`; `scripts/analysis/options_chain.py` (`OptionChain`) espone
+loader + `skew_curve()` / `premium_levels()` (aggregati ROBUSTI) + `quote()` causale best-effort.
+**Caveat granularità:** cerbero-bite snapshotta una **fetta rotante** (~1 scadenza per ciclo) → ottimo
+per skew/premi **aggregati**, limitato per il pricing **per-trade** preciso (usare la finestra di
+staleness). **Pannello regime `market_snapshots`** (anch'esso importato → `data/options/market_snapshots.parquet`,
+loader `options_chain.load_market(asset)`): feature REALI pre-calcolate dal 2026-03-26, ~15min, 99-100%
+popolate — **spot, dvol, realized_vol_30d, iv_minus_rv (VRP), funding perp/cross, `dealer_net_gamma`
+(net-GEX dealer!), `gamma_flip_level`, oi_delta_pct_4h, liquidation_long/short_risk**. È il segnale
+ARGO/GEX che il progetto dichiarò non-backtestabile: ora accumula, reale e allineato (usabile come
+pannello in regime_lab; lo `spot` elimina il proxy ATM). **Numeri reali misurati (ETH):** skew put 10% OTM = **×1.1** (liquido, spread ~7%, NON ×1.6
+come sembrava da un singolo snapshot a 1g, illiquido); premio reale put 10% OTM ≈ **1.0%/mese** (0.65%/sett),
+catastrofe 15%+ OTM ≈ 0.33%/mese. **Vincolo strutturale:** gli strike **10% OTM a 24h NON esistono**
+(Deribit lista solo near-ATM sui tenor corti) → un overlay **per-trade a 24h è infattibile**; l'unica
+struttura eseguibile è una **put settimanale/mensile standing** (catastrofe-cap di sleeve), da gateare
+coi premi reali. Vedi `docs/diary/2026-06-08-mr02eth-replace-search.md`.
+
 **Frattali del segnale × Regime ARGO (ricerca 100 agenti, 2026-06-02, RECORD).** Cercata una strategia
 che combini un segnale frattale (Hurst/Higuchi/Williams/analog) con un gate di regime (DVOL/VRP/funding).
 Infrastruttura riusabile: `scripts/analysis/regime_fetcher.py` (DVOL+funding da Deribit mainnet →