feat(fade): swap filtro live hurst->trend_max 3.0 (gate PORT06 sul path live)

Punto 7 roadmap sweep. Gate trendmax_port06_impact.py (engine exit16_port06_impact
riusato, parita' canonica 1.00000; maschera hurst IDENTICA al live via
fade_base.hurst_skip_mask; PORT06 pesi cap, path live EXIT-16):

- CANDIDATO (hurst+trend) BOCCIATO: over-filtering (FULL Sharpe 7.23->7.11,
  meta' dei trade) nonostante DD 2.68->2.06.
- SCOPERTA: il loss-guard Hurst e' ridondante-DANNOSO post-EXIT-16 (NESSUNO
  batte LIVE: FULL Sh 8.07 vs 7.23). EXIT-16 ha eliminato i wick-stop che hurst
  evitava -> gli ingressi saltati (66% delle barre) sono tornati vincenti.
  Il test che promosse hurst (2026-06-02) era sull'engine PRE-EXIT-16.
- TREND-ONLY domina LIVE su tutte le metriche (FULL Sh 7.89 DD 2.46, OOS Sh 9.91
  DD 1.20) ed e' la config che la ricerca EXIT-16 aveva davvero promosso (entries
  trend-filtrate, no hurst) mai eseguita dal live. Plateau 2.5/3.0/3.5 robusto.

Decisione (utente): SWAP. _defs.py: trend_max=3.0 + ema_long=200 nelle 6 fade,
hurst_max rimosso (hurst_skip_mask resta in fade_base). hourly_report: monitor
stop-rate per epoca PRE->HURST->TREND (verdetto a n>=30). CLAUDE.md aggiornato
(paragrafo hurst marcato storico). Diario docs/diary/2026-06-07-trendmax-gate.md.

Lezione: ri-gateare ogni filtro quando cambia l'exit engine.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -180,7 +180,20 @@ MR07 46%→21%), edge OOS confermato (vedi `scripts/analysis/risk_management.py`
 Unica eccezione: MR03 BTC, dove il filtro peggiora entrambe → lasciato disattivo.
 Leva non robusta scartate: vol-target sizing e skip-alta-volatilità (peggiorano).
 
-**Loss-guard Hurst (ATTIVO LIVE, 2026-06-02).** Le fade accettano `hurst_max`: saltano i segnali in
+**SWAP filtri fade: hurst→trend (2026-06-07).** Il gate PORT06 sul path live
+(`scripts/analysis/trendmax_port06_impact.py`, parità 1.00000 col canonico) ha mostrato che
+**post-EXIT-16 il loss-guard Hurst è ridondante-dannoso**: EXIT-16 ha eliminato i wick-stop che
+hurst evitava → gli ingressi saltati (66% delle barre!) sono in maggioranza tornati vincenti.
+Su PORT06: LIVE hurst-only FULL Sh 7.23 / OOS 9.35-DD 1.68 vs **TREND-ONLY 7.89 / 9.91-DD 1.20**
+(domina su tutte le metriche; hurst+trend insieme over-filtra: 7.11, metà dei trade; plateau
+trend_max 2.5/3.0/3.5 robusto). TREND-ONLY è la config che la ricerca EXIT-16 aveva davvero
+promosso (entries trend-filtrate, no hurst) e che il live non aveva mai eseguito. **Live ora:
+`trend_max=3.0, ema_long=200` nelle 6 fade di `_defs.py`, `hurst_max` rimosso** (la maschera resta
+in `fade_base`). Monitor: `hourly_report` traccia lo stop-rate per epoca PRE→HURST→TREND.
+Lezione: ri-gateare ogni filtro quando cambia l'exit engine. Diario
+`docs/diary/2026-06-07-trendmax-gate.md`. Il paragrafo sotto resta come record storico:
+
+**Loss-guard Hurst (storico: live dal 2026-06-02 al 2026-06-07, poi sostituito dal filtro trend).** Le fade accettano `hurst_max`: saltano i segnali in
 regime PERSISTENTE/trending (rolling-Hurst ≥ soglia), dove si concentrano stop-loss e perdite
 (diagnosi: stop-rate 43% per hurst>0.55 vs 21% anti-persistente; i peggiori 1% trade hanno hurst
 medio 0.61). Helper `src.strategies.fade_base.hurst_skip_mask` (rolling-Hurst causale **dalle sole