usde: da patch d'emergenza a struttura — config, modulo unico, sorveglianza

- config/live.json sezione `usde` (unica autorita', P1): indice, haircut 10%,
  tetto allerta quota 50%, soglie depeg 0.99/0.95 coi criteri dichiarati (P6)
- src/live/usde.py: config + catena di prezzo (indice pubblico -> ticker ->
  1.0 dichiarato) + valutazione PURA; shadow._collaterale_usde ora deriva da qui
- scripts/live/usde_watch.py + cron_usde.sh (12:35 UTC, dopo la finestra reward):
  reward per delta netto trade (P12: senza inventare attribuzioni), depeg
  (crit ripetuto, resto a transizione, P9), quota anche per deriva passiva (N4);
  applica il verdetto di eligibilita' pre-registrato (>=1 reward entro 29/08)
- serie data/live/usde_watch.jsonl sotto monitor_health (max 30h, P5: un watch
  fermo non deve leggersi come "va tutto bene"); baseline 14:17Z registrata
- GATE USDE-01 in CLAUDE.md §4; test 775 (+17 in tests/test_usde_watch.py)

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1

CLAUDE.md

@@ -67,6 +67,15 @@ lorda massima 1,0x**, e nessun livello di capitale cambia il profilo di rischio
 `min_order_usd` 5 · `disaster_sl_pct` 0.30 on-book sulla posizione **netta** · staleness-gate feed
 2 giorni (blocca) · `skh_feed_max_age_min` 30 (allerta, **non** blocca) · alert Telegram.
 
+📌 **Dal 2026-08-26 l'equity del book e' il TOTALE cross-collateral** (USDC + USDE valutato
+all'indice pubblico `usde_usdc`): il conto tiene **500 USDE** (test di eligibilita' reward, verdetto
+29/08 — GATE USDE-01 in §4). Autorita' dei parametri: sezione `usde` di `config/live.json`
+(haircut 10%, tetto ALLERTA quota 50%, soglie depeg 0,99/0,95 coi criteri in `_nota_usde`), letta
+da `src/live/usde.py` — shadow (sizing orario) e `usde_watch` (sorveglianza 12:35 UTC, cron
+proprio, sotto `monitor_health`) derivano entrambi da li'. ⚠️ Il difetto d'origine: `shadow._equity`
+leggeva SOLO il conto USDC — la prima conversione avrebbe causato un falso "USCITA DI FONDI −24%"
+e vendite indesiderate. Chi aggiunge una valuta di collaterale DEVE passare da `usde.py`/shadow.
+
 ⚠️ **Il nome "disaster-SL −30%" inganna:** e' **rotolante e simmetrico**, non un massimo di perdita
 per trade. Su cicli a ingresso proprio lascia passare perdite oltre −30% senza scattare, e il
 peggior DD dall'ingresso misurato e' **−60,6% BTC / −61,5% ETH**. Dettaglio in `40-produzione`.
@@ -161,6 +170,7 @@ sull'hold-out; cambiarne le soglie guardando l'esito, pure.
 
 | gate | data | criterio | stato |
 |---|---|---|---|
+| **USDE-01 (eligibilita' reward)** | 2026-08-29 | ≥1 reward entro il 29/08 (rilevati da `usde_watch` per delta di equity USDE al netto dei trade spot) → IDONEO e si apre la decisione di QUOTA (dell'operatore; tetto allerta 50%, mai 100% — R1 emittente non recuperabile); zero → si riconverte e la pista si chiude | ✅ pre-registrato il 26/08 PRIMA dell'esito (diario `2026-08-26-usde-analisi`); 500 USDE in conto dalle 13:04Z, baseline watch 14:17Z, verdetto applicato dal cron 12:35 |
 | **STATARB** | 2026-09-27 | soglie 24/07 (non toccate) + diagnostica statica sempre-short | ✅ monitor riparato e rigenerato il 26/08: la serie vera da' Sharpe **−1,61** a oggi → coi criteri invariati punta al **RITIRO**. Si legge il 27/09, non prima |
 | **XSR01** | 2026-10-23 | Sharpe ≥1,0 **E** haircut ≤40% — dal 26/08 il numero decisivo e' `r0826_xsr_haircut.py` a **pavimento $10**, citato con la frazione di ordini eseguiti — poi `weights_tilt_null` e **capitale ≥$20k** | ✅ **riscritto il 26/08 su decisione dell'operatore** (dichiarato prima dell'esito, stringe: diario `2026-08-26-xsr01-gate-riscritto`): capitale allineato a "100% Deribit fino a $20k"; serie forward rigenerata (31 barre vere, Sharpe −2,72). Sotto la lente RENDITA il sleeve resta **eguagliato da un conto remunerato** (📌 sotto) |
 | **DVOLSPREAD** | kill 2026-10-24 se Sh<−0,50; decisione 2027-01-24 | (a) Sharpe>0 (b) marginale ADDS+robust_oos+insample_edge (c) **DSR ≥0,95** (d) `weights_tilt_null`; **veto** se barre attive <80% → si estende, non si decide | ✅ serie rigenerata il 26/08 (−4,41 a oggi, era −14,73 sulla serie rotta); il veto barre-attive ora conta barre VERE e la guardia PREMATURO sorveglia il monitor |
@@ -229,7 +239,7 @@ d'ancora in modo diverso (nella differenza si cancella in parte, nel livello per
    finestra hold-out che si allunga — e 📌 **la SOLA settimana 15-22/08 vale +0,35 di Sharpe
    hold-out** (rally ETH con SKH01 long): il numero e' fragile, coerente con §2. Il test ora
    **taglia il feed al 02/07** e verifica la riproduzione stretta (±0,02): si rompe solo se
-   cambiano codice o dato sulla finestra congelata. Suite: **751 passati, 0 falliti** (26/08).
+   cambiano codice o dato sulla finestra congelata. Suite: **775 passati, 0 falliti** (26/08).
 10. ⚠️ **Nessuna tabella pubblicata prima del 22/08 contiene fisco E funding insieme.** L'unica
    congiunta e' quella in `30-piano-capitale-fisco.md` — le altre vanno lette con lo sconto.
 11. 🚨 **Le credenziali Deribit esistono SOLO dentro il gateway** (`cerbero-mcp`): in locale c'e'
@@ -466,7 +476,7 @@ uv run python scripts/live/trades_db.py --report                 # stato libro d
 uv run python scripts/live/trades_db.py --reconcile              # incrocio delle 3 fonti sui fill
 uv run python scripts/live/journal.py                            # voce del giorno (numeri + lettura)
 uv run python scripts/live/analista.py --secco                   # analisi del giorno, senza salvare
-uv run pytest                                                    # test (751, tutti verdi dal 26/08)
+uv run pytest                                                    # test (775, tutti verdi dal 26/08)
 ```
 
 ```python