usde: da patch d'emergenza a struttura — config, modulo unico, sorveglianza
- config/live.json sezione `usde` (unica autorita', P1): indice, haircut 10%, tetto allerta quota 50%, soglie depeg 0.99/0.95 coi criteri dichiarati (P6) - src/live/usde.py: config + catena di prezzo (indice pubblico -> ticker -> 1.0 dichiarato) + valutazione PURA; shadow._collaterale_usde ora deriva da qui - scripts/live/usde_watch.py + cron_usde.sh (12:35 UTC, dopo la finestra reward): reward per delta netto trade (P12: senza inventare attribuzioni), depeg (crit ripetuto, resto a transizione, P9), quota anche per deriva passiva (N4); applica il verdetto di eligibilita' pre-registrato (>=1 reward entro 29/08) - serie data/live/usde_watch.jsonl sotto monitor_health (max 30h, P5: un watch fermo non deve leggersi come "va tutto bene"); baseline 14:17Z registrata - GATE USDE-01 in CLAUDE.md §4; test 775 (+17 in tests/test_usde_watch.py) Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
Executable
+12
@@ -0,0 +1,12 @@
|
||||
#!/bin/bash
|
||||
# Sorveglianza collaterale USDE (reward/depeg/quota) — v2.0.0+. GIORNALIERA alle 12:35 UTC:
|
||||
# DOPO la finestra reward Deribit (~12:00), fuori dal minuto :00 (rate-limit per-IP, misura
|
||||
# 2026-07-30), dal :25 (catena opzioni) e dal :47 (book). Sola lettura, mai blocca nulla.
|
||||
export PATH="/home/adriano/.local/bin:$PATH"
|
||||
cd /opt/docker/PythagorasGoal || exit 1
|
||||
mkdir -p logs
|
||||
{
|
||||
echo "===== $(date -u '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ') cron_usde ====="
|
||||
uv run python scripts/live/usde_watch.py --quiet || true
|
||||
echo "===== done $(date -u '+%H:%M:%SZ') ====="
|
||||
} >> logs/cron_usde.log 2>&1
|
||||
Executable
+258
@@ -0,0 +1,258 @@
|
||||
#!/usr/bin/env python
|
||||
"""usde_watch.py — sorveglianza giornaliera del collaterale USDE: reward, depeg, quota. SOLA LETTURA.
|
||||
|
||||
PERCHE' ESISTE. Dal 2026-08-26 il conto tiene USDE come collaterale a rendimento (test di
|
||||
eligibilita': 500 USDE @ 1.0003, regola pre-registrata nel diario 2026-08-26-usde-analisi).
|
||||
Tre cose vanno sorvegliate e nessuna aveva un posto:
|
||||
|
||||
1. i REWARD giornalieri (~12:00 UTC) — sono la ragione della posizione, e il gateway non
|
||||
espone il Transaction Log: si rilevano per DELTA di equity USDE al netto dei trade spot.
|
||||
Metodo DICHIARATO, coi suoi limiti: un delta con trade nel mezzo si riporta con
|
||||
`con_trade=true` e se i trade non sono leggibili il delta resta NON ATTRIBUITO invece
|
||||
di essere inventato (P12: una riparazione silenziosa e' un'invenzione).
|
||||
2. il DEPEG — soglie e criteri in config/live.json `_nota_usde` (P6: dichiarati prima):
|
||||
warn = fuori dalla banda operativa dello spot e oltre il clamp per-fonte dell'indice;
|
||||
crit = meta' del buffer di haircut consumata.
|
||||
3. la QUOTA sul totale — N4: la quota e' l'unica leva contro il rischio emittente
|
||||
(-100% = 25 anni di resa, non recuperabile). Sopra `quota_max_frac` allerta, e vale
|
||||
anche per deriva PASSIVA: il libro perde -> la quota sale da sola.
|
||||
|
||||
VERDETTO DI ELIGIBILITA' (regola pre-registrata il 26/08, PRIMA dell'esito): >=1 reward
|
||||
entro il 29/08 -> IDONEO (si apre la decisione di quota, che e' dell'OPERATORE); zero reward
|
||||
alla lettura del 29/08 dopo la finestra delle 12:00 UTC -> NON IDONEO, si riconverte e la
|
||||
pista si chiude. Questo script APPLICA la regola, non la decide.
|
||||
|
||||
LIMITE DICHIARATO (P6: la latenza si confronta con la durata del fenomeno). Cadenza
|
||||
giornaliera (cron 12:35 UTC, dopo la finestra reward): il depeg Binance del 10/10/2025 duro'
|
||||
~8h, questa sorveglianza puo' MANCARLO. Accettato perche' la protezione di SIZING e' oraria
|
||||
per costruzione (shadow._collaterale_usde legge l'indice a ogni giro del book) e il danno e'
|
||||
limitato dalla quota. Qui si ALLERTA, non si protegge.
|
||||
|
||||
ALLARMI (P9: il massimo si spende per l'evento vero): 🚨 solo depeg<crit, ripetuto finche'
|
||||
attivo; ⚠️ per warn/quota/BLIND SOLO alla transizione (il giorno che compaiono); 📌 per il
|
||||
verdetto IDONEO. BLIND = conto non leggibile, registrato e detto (P5: "non vedo" non e'
|
||||
"va tutto bene"). La serie data/live/usde_watch.jsonl e' dentro il perimetro di backup ed
|
||||
e' sorvegliata da monitor_health (un watch fermo = niente allarmi depeg, e il silenzio
|
||||
si legge come "va tutto bene").
|
||||
|
||||
uv run python scripts/live/usde_watch.py # report completo
|
||||
uv run python scripts/live/usde_watch.py --quiet # stampa/allerta solo transizioni
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import json
|
||||
import sys
|
||||
from datetime import datetime, timezone
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
||||
sys.path.insert(0, str(ROOT))
|
||||
|
||||
from src.live import usde as U # noqa: E402
|
||||
from src.live.notifier import notify # noqa: E402
|
||||
|
||||
STATE = ROOT / "data" / "live" / "usde_watch.jsonl"
|
||||
EPS_REWARD = 1e-3 # USDE: sotto e' rumore di lettura; il reward atteso a $500 e' ~0.055/giorno
|
||||
|
||||
# --- finestra di eligibilita', DALLA REGOLA PRE-REGISTRATA (diario 2026-08-26-usde-analisi) ---
|
||||
FILL_TS = "2026-08-26T13:04:32Z" # conversione eseguita: 500 USDE @ 1.0003
|
||||
VERDETTO_DOPO = "2026-08-29T12:30:00Z" # ultima finestra reward del 29/08 conclusa
|
||||
|
||||
|
||||
def _parse(ts: str) -> datetime:
|
||||
return datetime.fromisoformat(ts.replace("Z", "+00:00"))
|
||||
|
||||
|
||||
def leggi(path: Path = STATE) -> list[dict]:
|
||||
if not path.exists():
|
||||
return []
|
||||
out = []
|
||||
for ln in path.read_text().splitlines():
|
||||
ln = ln.strip()
|
||||
if ln:
|
||||
out.append(json.loads(ln))
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def analizza(prev: dict | None, eq_now: float, trades_usde: float | None) -> dict:
|
||||
"""PURA. Reward per delta di equity USDE al netto dei trade spot fra le due letture.
|
||||
|
||||
prev senza equity (primo giro, o giro BLIND) -> baseline: nessun delta da attribuire.
|
||||
trades_usde None = storia trade non leggibile -> il delta si riporta ma NON si attribuisce
|
||||
a reward (P12): meglio un giorno di latenza che un reward inventato."""
|
||||
if prev is None or prev.get("eq_usde") is None:
|
||||
return dict(delta=None, reward_stimato=None, reward_rilevato=False, con_trade=None)
|
||||
delta = round(eq_now - float(prev["eq_usde"]), 8)
|
||||
if trades_usde is None:
|
||||
return dict(delta=delta, reward_stimato=None, reward_rilevato=False, con_trade=None)
|
||||
stima = round(delta - trades_usde, 8)
|
||||
return dict(delta=delta, reward_stimato=stima,
|
||||
reward_rilevato=bool(stima > EPS_REWARD),
|
||||
con_trade=bool(abs(trades_usde) > 0))
|
||||
|
||||
|
||||
def verdetto(records: list[dict], now: datetime) -> tuple[str, str]:
|
||||
"""PURA. Applica la regola pre-registrata del 26/08. -> (stato, motivo)."""
|
||||
for r in records:
|
||||
if r.get("reward_rilevato"):
|
||||
return "IDONEO", (f"reward rilevato il {r.get('data')} "
|
||||
f"(+{r.get('reward_stimato')} USDE)")
|
||||
if now >= _parse(VERDETTO_DOPO):
|
||||
return "NON_IDONEO", "zero reward entro la finestra del 29/08 -> riconvertire, pista chiusa"
|
||||
return "IN_ATTESA", f"finestre reward ~12:00 UTC, verdetto dopo {VERDETTO_DOPO}"
|
||||
|
||||
|
||||
def condizioni(rec: dict | None, c: dict) -> set[str]:
|
||||
"""PURA. Condizioni di allerta attive su un record."""
|
||||
if not rec:
|
||||
return set()
|
||||
if rec.get("stato") == "BLIND":
|
||||
return {"BLIND"}
|
||||
att = set()
|
||||
px = rec.get("px")
|
||||
if px is not None:
|
||||
if px < c["depeg_crit"]:
|
||||
att.add("DEPEG_CRIT")
|
||||
elif px < c["depeg_warn"]:
|
||||
att.add("DEPEG_WARN")
|
||||
q = rec.get("quota")
|
||||
if q is not None and q > c["quota_max_frac"]:
|
||||
att.add("QUOTA_OVER")
|
||||
return att
|
||||
|
||||
|
||||
def _safe_client():
|
||||
try:
|
||||
from src.live.deribit import DeribitRead
|
||||
return DeribitRead()
|
||||
except Exception:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
def _trades_spot_da(client, ts_ms: int) -> tuple[float | None, int | None]:
|
||||
"""Somma con segno (buy +, sell -) dell'USDE scambiato spot dopo ts_ms. None = non leggibile."""
|
||||
if client is None:
|
||||
return None, None
|
||||
try:
|
||||
rows = client.trade_history(U.SPOT, limit=50)
|
||||
except Exception:
|
||||
return None, None
|
||||
tot, n = 0.0, 0
|
||||
for t in rows:
|
||||
if int(t.get("timestamp") or 0) <= ts_ms:
|
||||
continue
|
||||
amt = float(t.get("amount") or 0)
|
||||
tot += amt if (t.get("direction") or "").lower() == "buy" else -amt
|
||||
n += 1
|
||||
return round(tot, 8), n
|
||||
|
||||
|
||||
def main() -> int:
|
||||
quiet = "--quiet" in sys.argv
|
||||
c = U.cfg()
|
||||
records = leggi()
|
||||
prev = records[-1] if records else None
|
||||
now = datetime.now(timezone.utc)
|
||||
client = _safe_client()
|
||||
|
||||
stato, motivo_blind, eq_usde, eq_usdc = "OK", None, None, None
|
||||
if client is None:
|
||||
stato, motivo_blind = "BLIND", "gateway non raggiungibile"
|
||||
else:
|
||||
try:
|
||||
eq_usde = float(client.account_summary("USDE").get("equity") or 0)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
stato, motivo_blind = "BLIND", f"conto USDE non leggibile ({type(e).__name__})"
|
||||
try:
|
||||
eq_usdc = float(client.account_summary("USDC").get("equity") or 0)
|
||||
except Exception:
|
||||
eq_usdc = None # quota non computabile: dichiarato, non 0
|
||||
|
||||
px, px_fonte = U.prezzo(client)
|
||||
usd = None
|
||||
if eq_usde is not None:
|
||||
usd, _nota = U.valuta(eq_usde, px)
|
||||
|
||||
trades_usde, n_trades = (None, None)
|
||||
an = dict(delta=None, reward_stimato=None, reward_rilevato=False, con_trade=None)
|
||||
if stato == "OK" and prev is not None and prev.get("eq_usde") is not None:
|
||||
trades_usde, n_trades = _trades_spot_da(client, int(prev["ts"]))
|
||||
an = analizza(prev, eq_usde, trades_usde)
|
||||
|
||||
quota = None
|
||||
if usd is not None and eq_usdc is not None and (usd + eq_usdc) > 0:
|
||||
quota = round(usd / (usd + eq_usdc), 4)
|
||||
|
||||
rec = dict(
|
||||
ts=int(now.timestamp() * 1000),
|
||||
data=now.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"),
|
||||
stato=stato, motivo_blind=motivo_blind,
|
||||
eq_usde=eq_usde, px=px, px_fonte=px_fonte, usd=usd,
|
||||
eq_usdc=eq_usdc, quota=quota,
|
||||
trades_usde=trades_usde, n_trades=n_trades, **an,
|
||||
)
|
||||
v, v_motivo = verdetto(records + [rec], now)
|
||||
rec["verdetto"], rec["verdetto_motivo"] = v, v_motivo
|
||||
|
||||
STATE.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
|
||||
with STATE.open("a") as fh:
|
||||
fh.write(json.dumps(rec) + "\n")
|
||||
|
||||
# --- allarmi: transizioni (warn/quota/blind), ripetizione solo per il crit ---
|
||||
att_now, att_prev = condizioni(rec, c), condizioni(prev, c)
|
||||
nuove = att_now - att_prev
|
||||
inviati = []
|
||||
if "DEPEG_CRIT" in att_now:
|
||||
notify("🚨 USDE DEPEG", {"indice": px, "soglia": c["depeg_crit"],
|
||||
"collaterale": f"${usd:,.0f}" if usd else "?",
|
||||
"azione": "valutare riconversione — la quota e' il controllo (N4)"})
|
||||
inviati.append("DEPEG_CRIT")
|
||||
if "DEPEG_WARN" in nuove:
|
||||
notify("⚠️ USDE sotto la pari", {"indice": px, "soglia": c["depeg_warn"],
|
||||
"nota": "entra gia' nel sizing orario del book"})
|
||||
inviati.append("DEPEG_WARN")
|
||||
if "QUOTA_OVER" in nuove:
|
||||
notify("⚠️ quota USDE sopra il tetto", {"quota": f"{quota:.1%}" if quota else "?",
|
||||
"tetto": f"{c['quota_max_frac']:.0%}",
|
||||
"nota": "anche una deriva passiva conta (il libro perde -> quota sale)"})
|
||||
inviati.append("QUOTA_OVER")
|
||||
if "BLIND" in nuove:
|
||||
notify("⚠️ usde_watch BLIND", {"motivo": motivo_blind or "?",
|
||||
"nota": "'non vedo' non e' 'va tutto bene' (P5)"})
|
||||
inviati.append("BLIND")
|
||||
v_prev = prev.get("verdetto") if prev else "IN_ATTESA"
|
||||
if v != v_prev:
|
||||
if v == "IDONEO":
|
||||
notify("📌 USDE: conto IDONEO ai reward", {"dettaglio": v_motivo,
|
||||
"prossimo passo": "decisione di quota dell'operatore (tetto allerta 50%)"})
|
||||
elif v == "NON_IDONEO":
|
||||
notify("⚠️ USDE: conto NON idoneo", {"dettaglio": v_motivo})
|
||||
inviati.append(f"VERDETTO->{v}")
|
||||
|
||||
cambiato = bool(inviati) or v != v_prev
|
||||
if not quiet or cambiato:
|
||||
print("=" * 78)
|
||||
print(f" USDE WATCH — {rec['data']} (config: {c['fonte']})")
|
||||
print("=" * 78)
|
||||
if stato == "BLIND":
|
||||
print(f" stato : BLIND — {motivo_blind}")
|
||||
else:
|
||||
print(f" equity USDE : {eq_usde:,.4f} @ {px if px is not None else 'n/d'}"
|
||||
f" ({px_fonte}) -> ${usd:,.2f}" if usd is not None else " equity USDE : n/d")
|
||||
if quota is not None:
|
||||
margine = eq_usdc + usd * (1.0 - c["haircut"])
|
||||
print(f" quota : {quota:.1%} del totale (tetto allerta {c['quota_max_frac']:.0%})"
|
||||
f" · margine utilizzabile ~${margine:,.0f} (haircut {c['haircut']:.0%})")
|
||||
if an["delta"] is not None:
|
||||
attr = ("non attribuibile (trade non leggibili)" if an["reward_stimato"] is None
|
||||
else f"reward stimato {an['reward_stimato']:+.6f} USDE"
|
||||
+ (" [con trade nel mezzo]" if an["con_trade"] else ""))
|
||||
print(f" delta : {an['delta']:+.6f} USDE dall'ultima lettura -> {attr}")
|
||||
print(f" verdetto : {v} — {v_motivo}")
|
||||
if inviati:
|
||||
print(f" allarmi : {', '.join(inviati)}")
|
||||
return 0
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
sys.exit(main())
|
||||
Reference in New Issue
Block a user