usde: da patch d'emergenza a struttura — config, modulo unico, sorveglianza
- config/live.json sezione `usde` (unica autorita', P1): indice, haircut 10%, tetto allerta quota 50%, soglie depeg 0.99/0.95 coi criteri dichiarati (P6) - src/live/usde.py: config + catena di prezzo (indice pubblico -> ticker -> 1.0 dichiarato) + valutazione PURA; shadow._collaterale_usde ora deriva da qui - scripts/live/usde_watch.py + cron_usde.sh (12:35 UTC, dopo la finestra reward): reward per delta netto trade (P12: senza inventare attribuzioni), depeg (crit ripetuto, resto a transizione, P9), quota anche per deriva passiva (N4); applica il verdetto di eligibilita' pre-registrato (>=1 reward entro 29/08) - serie data/live/usde_watch.jsonl sotto monitor_health (max 30h, P5: un watch fermo non deve leggersi come "va tutto bene"); baseline 14:17Z registrata - GATE USDE-01 in CLAUDE.md §4; test 775 (+17 in tests/test_usde_watch.py) Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
@@ -86,6 +86,12 @@ MONITORS: tuple[MonitorSpec, ...] = (
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MonitorSpec("collect_chain", "chain_collect", "runs.jsonl", 1.0, max_age_h=3.0,
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gate="serie irrecuperabile — la catena opzioni non si ricostruisce a posteriori",
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open_labeled=False),
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# Sorveglianza del collaterale USDE (cron 12:35 UTC): se si ferma, spariscono gli allarmi
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# depeg/quota e il silenzio si legge come "va tutto bene" (P5). max_age 30h = un giro
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# mancato + margine; timbri di esecuzione come collect_chain -> open_labeled=False.
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MonitorSpec("usde_watch", "live", "usde_watch.jsonl", 24.0, max_age_h=30.0,
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gate="allarmi depeg/quota USDE + verdetto eligibilita' 29/08",
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open_labeled=False),
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)
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+11
-27
@@ -12,6 +12,7 @@ import pandas as pd
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from src.backtest.harness import load
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from src.live.deribit import DISASTER_LABEL, INSTRUMENT, DeribitRead, build_rebalance_order
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from src.live import usde as _usde
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from src.strategies.trend_portfolio import CANONICAL, TrendPortfolio, resample_1d
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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@@ -88,42 +89,25 @@ def _positions(client):
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return pos, note, err
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USDE_INDEX_URL = "https://www.deribit.com/api/v2/public/get_index_price?index_name=usde_usdc"
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# L'autorita' su config/prezzo/valutazione USDE e' src/live/usde.py (che legge la sezione
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# `usde` di config/live.json). L'URL resta un attributo di modulo perche' i test lo patchano
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# (tests/test_shadow_usde.py) per forzare il fallback al ticker senza toccare la rete.
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USDE_INDEX_URL = _usde.index_url()
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def _collaterale_usde(client) -> tuple[float, str]:
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"""Valore USD dell'USDE tenuto come collaterale (test di eligibilita' 2026-08-26).
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PERCHE' ESISTE. `_equity` leggeva SOLO il conto USDC: convertire $500 in USDE ha fatto
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sparire il 24% dell'equity dalla vista del book — falso 'USCITA DI FONDI' e vendite
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indesiderate al giro successivo. L'equity del conto e' il TOTALE cross-collateral.
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IL PREZZO viene dall'indice pubblico `usde_usdc` (mediana multi-exchange con clamp
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±0,5% per fonte) — NON dal book interno ne' da 1.0 cablato: il 10/10/2025 su Binance
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l'oracle sul proprio book ha marcato USDe a $0,65 mentre l'indice mondo diceva ~$0,99.
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Sotto la pari il prezzo PASSA (un depeg vero deve ridurre il sizing, non sparire);
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sopra la pari si clampa a 1.0 (conservativo). Se l'indice non e' leggibile: fallback al
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last del ticker via gateway, poi 1.0 DICHIARATO — contare 0 ricreerebbe esattamente il
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falso -24% che questa funzione elimina (P5: il fallback si sceglie sul danno)."""
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"""Valore USD dell'USDE tenuto come collaterale. Il PERCHE' e le proprieta' (depeg che
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PASSA nel sizing, clamp sopra la pari, fallback 1.0 dichiarato mai 0) stanno in
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src/live/usde.py — difetto d'origine 2026-08-26: `_equity` leggeva solo il conto USDC,
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-24% fantasma dopo la prima conversione."""
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try:
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eq = float(client.account_summary("USDE").get("equity") or 0)
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except Exception:
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return 0.0, ""
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if eq <= 0:
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return 0.0, ""
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px = None
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try:
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import requests
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r = requests.get(USDE_INDEX_URL, timeout=5).json()
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||||
px = float(r["result"]["index_price"])
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except Exception:
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try:
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px = float(client.ticker("USDE_USDC").get("last_price") or 0) or None
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except Exception:
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px = None
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if px is None or not (0.0 < px < 2.0):
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return eq, f"USDE {eq:,.0f} valutato 1.0000 (indice non leggibile)"
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return eq * min(px, 1.0), f"USDE {eq:,.0f} @ {min(px, 1.0):.4f}"
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px, _fonte = _usde.prezzo(client, url=USDE_INDEX_URL)
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return _usde.valuta(eq, px)
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def _equity(client, marks):
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@@ -0,0 +1,93 @@
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"""USDE come collaterale a rendimento — autorita' unica su config, prezzo e valutazione.
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PERCHE' UN MODULO. Il 2026-08-26 il test di eligibilita' ($500 USDC->USDE) ha scoperto che
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`shadow._equity` leggeva solo il conto USDC: -24% fantasma, falso 'USCITA DI FONDI' e vendite
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indesiderate al giro successivo. La riparazione e' nata dentro shadow.py; qui diventa
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struttura: shadow (equity ORARIA del book) e scripts/live/usde_watch.py (sorveglianza
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GIORNALIERA) derivano entrambi da questo modulo, che a sua volta legge la sezione `usde` di
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`config/live.json` (P1: il bersaglio si deriva, non si ridichiara).
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LE PROPRIETA' DELLA VALUTAZIONE (blindate in tests/test_shadow_usde.py e test_usde_watch.py):
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* il prezzo viene dall'indice pubblico `usde_usdc` (mediana multi-exchange, clamp +-0.5%
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per fonte) — MAI dal book interno: il 10/10/2025 Binance marco' USDe a $0.65 sull'oracle
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del proprio book mentre l'indice mondo diceva ~$0.99;
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* un depeg sotto la pari PASSA nel sizing (il rischio vero e' il mark-down del collaterale);
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* sopra la pari si clampa a 1.0 (conservativo);
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* prezzo non leggibile -> 1.0 DICHIARATO, mai 0 (contare 0 ricrea il falso -24%; P5: il
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fallback si sceglie sul danno).
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"""
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from __future__ import annotations
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import json
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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CFG_PATH = PROJECT_ROOT / "config" / "live.json"
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SPOT = "USDE_USDC" # coppia spot Deribit (fee 0, spread osservato ~3 bps il 26/08)
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# Default = i valori decisi il 2026-08-26 (r0826_usde_scenari + verifica sul venue). Usati SOLO
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# se config/live.json non ha la sezione `usde`: la provenienza sta nel campo `fonte` di cfg(),
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# cosi' un report dice quale delle due configurazioni sta guardando (P7).
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_DEFAULTS = {
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"index_name": "usde_usdc",
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"haircut": 0.10,
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"quota_max_frac": 0.50,
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"depeg_warn": 0.99,
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"depeg_crit": 0.95,
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}
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def cfg() -> dict:
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"""Sezione `usde` di config/live.json; default dichiarati se assente. Mai solleva."""
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try:
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raw = json.loads(CFG_PATH.read_text()).get("usde")
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except Exception:
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raw = None
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||||
out = dict(_DEFAULTS)
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if isinstance(raw, dict):
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out.update(raw)
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||||
out["fonte"] = "config/live.json"
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else:
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||||
out["fonte"] = "default (sezione `usde` assente in config)"
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return out
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def index_url(index_name: str | None = None) -> str:
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return ("https://www.deribit.com/api/v2/public/get_index_price?index_name="
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f"{index_name or cfg()['index_name']}")
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||||
def prezzo_indice(url: str | None = None, timeout: float = 5.0) -> float | None:
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||||
"""Indice pubblico Deribit (tokenless). None se non leggibile o fuori banda. Mai solleva."""
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try:
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import requests
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||||
r = requests.get(url or index_url(), timeout=timeout).json()
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||||
px = float(r["result"]["index_price"])
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||||
return px if 0.0 < px < 2.0 else None
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||||
except Exception:
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||||
return None
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||||
def prezzo(client=None, url: str | None = None) -> tuple[float | None, str]:
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"""Catena di prezzo: indice pubblico -> ticker spot via gateway -> None. -> (px, fonte)."""
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px = prezzo_indice(url=url)
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if px is not None:
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return px, "indice"
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if client is not None:
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try:
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||||
px = float(client.ticker(SPOT).get("last_price") or 0) or None
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||||
if px is not None and 0.0 < px < 2.0:
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||||
return px, "ticker spot"
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except Exception:
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||||
pass
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||||
return None, "non leggibile"
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def valuta(eq_usde: float, px: float | None) -> tuple[float, str]:
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"""PURA. -> (valore USD del collaterale USDE, nota di provenienza)."""
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if eq_usde <= 0:
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return 0.0, ""
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if px is None or not (0.0 < px < 2.0):
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return eq_usde, f"USDE {eq_usde:,.0f} valutato 1.0000 (indice non leggibile)"
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p = min(px, 1.0)
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return eq_usde * p, f"USDE {eq_usde:,.0f} @ {p:.4f}"
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