feat(live): disaster-SL on-book con lifecycle completo (idempotente) nel loop di esecuzione
ensure_disaster_sl(): garantisce UN solo STOP_MARKET reduce_only a ~-30% coerente con la posizione, ad ogni run del loop, per asset: - flat -> cancella i bracket orfani; - long -> assicura lo stop (size = posizione, prezzo al tick); - gia' coerente (1 bracket, amount~=, stop entro 5%) -> lascia com'e' (niente churn ne' gap di protezione fra cancel e place). - deribit.py: open_orders (merge type all+trigger_all), disaster_stop_price. - execution.py: cancel_order + ensure_disaster_sl. - live_execute.py: gestione bracket ogni run, gated come l'esecuzione. Validato armato: flat -> disaster-SL 'flat' (cleanup), zero ordini. Test 28/28. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -68,6 +68,12 @@ def quantize_price(instrument: str, price: float) -> float:
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return float(round(price / tick) * Decimal(str(tick)))
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def disaster_stop_price(instrument: str, mark: float, sl_pct: float, long: bool = True) -> float:
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"""Prezzo del disaster-stop: ~sl_pct SOTTO il mark per un long (SOPRA per uno short), al tick."""
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raw = mark * (1 - sl_pct) if long else mark * (1 + sl_pct)
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return quantize_price(instrument, raw)
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def target_notional_usd(target_fraction: float, weight: float, equity_usd: float) -> float:
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"""Notional bersaglio (USD) di un asset = peso nel book * frazione-di-equity TP01 * equity.
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Coerente col paper trader (esposizione asset = WEIGHT * target * equity)."""
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@@ -165,3 +171,20 @@ class DeribitRead:
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out = self._unwrap(self._post("/mcp-deribit/tools/get_trade_history",
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{"limit": limit, "instrument_name": instrument}))
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return out if isinstance(out, list) else (out.get("trades", []) if isinstance(out, dict) else [])
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def open_orders(self, instrument: str) -> list[dict]:
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"""Ordini APERTI su `instrument` (limit resting + trigger). Deribit puo' omettere i trigger
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untriggered da type='all' -> interroga anche 'trigger_all' e fa merge per order_id."""
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cur = _CONTRACT[instrument]["settle"]
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seen: dict = {}
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for typ in ("all", "trigger_all"):
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try:
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out = self._unwrap(self._post("/mcp-deribit/tools/get_open_orders",
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{"currency": cur, "type": typ}))
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lst = out if isinstance(out, list) else (out.get("orders", []) if isinstance(out, dict) else [])
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for o in lst:
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if o.get("instrument_name") == instrument or o.get("instrument") == instrument:
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seen[o.get("order_id")] = o
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except Exception:
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pass
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return list(seen.values())
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